システム上重要な銀行のリスト

一部の大手銀行は、その規模や国内外の金融市場における影響力の度合いに応じて、複数の当局によって「システム上重要な金融機関（SIFI）」として監視・指定されている。

2011年以降、金融安定理事会（FSB）はグローバルSIFI（G-SIFI）のリストを公表しているが^{[ 1 ]} 、各国も国内システム上重要な銀行（D-SIB）のリストを維持しており、これはヨーロッパでは「国内SIFI」（N-SIFI）としても知られている。さらに、地域システム上重要な銀行（R-SIB）の特別なリストも存在する。欧州中央銀行は、欧州銀行監督の枠組みの下で信用機関を「重要」と指定するための別の基準を持っている。

2009年、金融安定理事会（FSB）は、 2008年の金融危機で明らかになった銀行セクターの脆弱性に対する規制対応として、また、G-SIFIと主権国家の経済との間の「大きすぎて潰せない」相互依存関係を解決するための解決策を考案しようとして、より厳格な要件が適用されるG-SIFIを特定する方法の開発に着手した。FSBの特定方法がまだテスト中で、その後調整の対象となっていた時期に、流出した非公式のG-SIFIリストが初めて公表されたのは、2009年11月と2010年11月であった。^{[ 2 ] [ 3 ]} G-SIFIリストの最初の公式版は、2011年11月にFSBによって公表された。^{[ 4 ]}確立されたG-SIFIという名称は、グローバル・システム上重要な銀行（G-SIB）という概念によって補完され、大部分が置き換えられ、それ以来毎年11月に更新されている。^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}このG-SIB リストは、以下に示す最初のものです。

米国および欧州に本社を置くすべてのG-SIBおよびD-SIBは、毎年、最新の緊急破綻処理計画を金融監督当局に提出することが義務付けられています。^{[ 10 ] [ 11 ]}バーゼルIIIでは、特定されたすべてのG-SIBは、遅くとも2018年3月までに、以下の項目を含む最低限の総自己資本比率で運営することが義務付けられています。^{[ 12 ]}

• 最大2%のティア2資本（劣後資本）。
• 高品質のティア1資本（普通株式ティア1資本）。G -SIBに対するこの要件は、規模、相互接続性、複雑性、代替不可能性、グローバルな範囲に関する指標に基づく尺度に依存し、リストに含まれていない銀行に対する同様のバーゼルIII資本要件7%と比較して、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、または3.5%高くなります。
• 最大1.5%の追加ティア1資本（ハイブリッド資本、すなわち条件付き転換社債、別名CoCo債）。

バーゼルIIIの自己資本比率要件に加え、FSBは2014年11月10日に、 G-SIBが保有すべき総損失吸収能力（TLAC）の最低額に関するグローバル基準を定める協議文書を発行しました。TLACは、G-SIBが自己資本比率要件に加えて保有すべき金額です。^{[ 13 ]}この提案は、要件が最終決定された2015年2月2日まで協議中でした。FSBは、30のG-SIBに対する最終的な総損失吸収能力（TLAC）の最低基準を2015年11月9日に発行しました。^{[ 14 ]} （EU機関については「MREL」^{[ 15 ]}を参照。）

下に示されている2番目のリストには、各国の規制当局によってシステム上重要な金融機関として特定されたすべての金融機関、いわゆるD-SIBが含まれています。米国の場合、このリストには、G-SIBのステータスを得るほど大きくはないものの、国内でシステム上重要な金融機関として十分な規模を有し、連邦準備制度理事会による最も厳格な年次ストレステスト（USA-ST）の対象となるすべての金融機関が含まれています。^{[ 16 ]}

2013年、EUは欧州経済領域（EEA）加盟国ごとに国内SIBをすべて特定する規則も採択した。この規則は2015年から2018年にかけて段階的に導入され、その後、システム上の重要性に応じて、さらに高い自己資本比率要件を満たすことになる。SIBリストを拡大してG-SIBとD-SIBの両方を含めることに加えて、この規則は、すべての欧州G-SIB（EEA加盟国のいずれかに本社を置く）がFSBが要求するよりも高い自己資本比率要件に直面することも保証している。^{[ 12 ]}

バーゼルIIIとEU規制の両方で、潜在的な景気循環対策資本比率バッファーも導入されており、これは、特定の国の総貸出額が国内総生産（GDP）よりも速いペースで増加し始めた年に、すべての金融機関（SIBを含む）に対して最大2.5%の追加普通株式ティア1資本を要求することで、前述の総資本充足率に加えて各国当局によって強制することができる。^{[ 12 ]}

• 一般的な参考資料としては、「システム上重要な金融機関」、特に銀行に関するセクションを参照してください。
• 資産規模で上位に位置する銀行の一覧については、以下を参照してください：大手銀行一覧
• 銀行のより包括的なリストについては、銀行リストを参照してください。
• 国際的な最終貸し手