ナシム・ニコラス・タレブ

ナシム・ニコラス・タレブ
ナシム・ニコラス・タレブ
	2010年のタレブ
生まれる	1960年9月12日（年齢 64); アミウン、レバノン
国籍	レバノン人とアメリカ人
母校	パリ大学( BS、MS ) [説明が必要(講演を参照) ]; ペンシルバニア大学( MBA ); パリ・ドフィーヌ大学（博士号）;
知られている	応用認識論、反脆弱性、ブラックスワン理論、遊びの誤謬、反図書館
受賞歴	ブルーノ・レオーニ賞、ウルフラム・イノベーター賞
	科学者としてのキャリア
フィールド	意思決定理論、リスク、確率
機関	ニューヨーク大学; マサチューセッツ大学アマースト校
論文	ダイナミックヘッジのミクロ構造（1998）
博士課程の指導教員	ヘリエット・ジェマン
Webサイト	匿名で投稿

ナシム・ニコラス・タレブ^[a]（/ ˈ t ɑː l ə b /、別名ネシム、ニシム、1960年9月12日生まれ）は、レバノン系アメリカ人のエッセイスト、数理統計学者、元オプショントレーダー、リスク分析者、格言家である。^[1]^{[2]彼の研究は、}ランダム性、確率、複雑性、不確実性の問題を扱っている。

タレブは、2001年から2018年にかけて出版された不確実性の性質に関する全5巻の著作『インチェルト』 (有名なものとしては『ブラック・スワン』と『アンチフラジャイル』)の著者である。彼はいくつかの大学で教鞭を執っており、 2008年9月からはニューヨーク大学タンドン工学部のリスク工学の特別教授を務めている。 ^[3]^[4]彼は数理ファイナンスの実践者でもあり、現在はユニバーサ・インベストメンツの顧問を務めている。サンデー・タイムズ紙は、彼の2007年の著書『ブラック・スワン』を第二次世界大戦以降の最も影響力のある12冊の書籍の1つと評した。^[5]

タレブは金融業界が用いるリスク管理手法を批判し、金融危機について警告し、その後ブラックマンデー（1987年）と2007～2008年の金融危機から利益を得た。^[6]彼は「ブラックスワンロバスト」社会、つまり予測困難な出来事に耐えられる社会を提唱している。^{[7]彼は、システムの「}反脆弱性」と名付けたもの、つまり、ある種のランダムな出来事、エラー、および変動性から利益を得て成長する能力を提案している。 ^[8]^[9]また、科学的発見の方法として「凸型ティンカリング」を提案しており、分散型の実験は指向性のある研究よりも優れていることを意味している。^[10]

幼少期と家族背景

タレブはレバノンのアミウンで、腫瘍学者で人類学者のナギーブ・タレブとミネルバ・ゴーンの息子として生まれた。両親はギリシャ正教の信者で^[11]、フランス国籍を持っていた。母方の祖父フアード・ニコラス・ゴーン [Wikidata]と曽祖父ニコラス・ゴーン [Wikidata]はともに1940年代から1970年代にかけてレバノンの副首相を務め、4代前の祖父はレバノン山管理局の取締役を務めた^[12]。父方の祖父ナシム・タレブは最高裁判所判事だった^{[13] 。}^[14]タレブはベイルートのフランス人学校、グラン・リセ・フランコ・リバナイスに通った。^[15]^[16] 1975年に始まったレバノン内戦により、彼の家族の政治的影響力と富は減少した。^[17]彼はギリシャ正教のキリスト教徒である。^[11]

教育

タレブはパリ大学で学士号と理学修士号を取得した。^[18] ^{[説明が必要（講演を参照） ]}彼はペンシルバニア大学ウォートン校でMBA（1983年）、^[15]^[6]パリ大学（ドーフィン）で経営科学の博士号（1998年）、^[19]ヘリエット・ジェマンの指導の下で取得した。^[19]彼の博士論文はデリバティブの価格設定の数学に焦点を当てていた。^[19]^[20]

キャリア

ファイナンス

タレブは数理ファイナンスの実践者であり^[21]、ヘッジファンドマネージャー^[22]^[23]、デリバティブトレーダー^[15]^[24]としても活躍している。彼は以下の役職を歴任している。^[25]^{[26]クレディ・スイス}UBSのマネージング・ディレクター兼自己勘定トレーダー、ファースト・ボストンの為替トレーダー、インドスエズ銀行の主任為替デリバティブトレーダー、 CIBCウッド・ガンディのマネージング・ディレクター兼金融オプション裁定取引のワールドワイドヘッド、バンカーズ・トラスト（現ドイツ銀行）のデリバティブ裁定取引トレーダー、 BNPパリバの自己勘定トレーダー、シカゴ・マーカンタイル取引所の独立オプションマーケットメーカー、エンピリカ・キャピタルのヘッジファンドマネージャー。^[27]

タレブは1987年の暴落後、ファースト・ボストンのトレーダーとして働きながら、ヘッジされたユーロドルのショートポジションから経済的に自立したと伝えられている。 ^[15]次に、タレブはパリで博士号取得を目指し、1998年に学位プログラムを修了した。彼はニューヨークに戻り、 1999年にエンピリカ・キャピタルを設立した。2000年の市場低迷期、ドットコムバブルの終焉と崩壊の時期に、エンピリカのエンピリカ・カートーシスLLCファンドは56.86%の収益を上げたと報告されている。タレブの投資戦略は、2000年のナスダックの暴落時にも大きな成功を収め続けた^[28]。その後数年にわたって市場のボラティリティは低く、リターンもそれほど目立たず、エンピリカは2004年に閉鎖された^[27]。 2007年、タレブはエンピリカの元パートナーであるマーク・スピッツナゲル^{[27]とともに、フロリダ州マイアミでスピッツナゲルが所有・管理する「ブラックスワン」の考え方に基づく資産運用会社である}ユニバーサ・インベストメンツの顧問に就任した^[6]。

タレブは2007年から2008年の金融危機の原因を、金融で使用される統計分布と現実の不一致にあるとした。タレブの投資手法は再び大きな利益を生み出し、ユニバーサのファンドは2008年10月に65%から115%の利益を上げた。^[6]^[29] 2007年のウォールストリートジャーナルの記事で、タレブはトレーディングから引退し、専業作家になると主張した。^[30]彼は2010年以降の関与の性質を「完全に受動的」と表現している。^[25]

タレブは、自身をビジネスマンというよりはランダム性の認識論者だと考えており、トレーディングを利用して権威からの独立と自由を獲得したと述べている。^[28]彼はテールリスクヘッジ[ ^31]を提唱した。これは、投資家の極端な市場変動へのエクスポージャーを軽減することを目的としています。テールリスクヘッジは、まれなイベントから利益を得ることで投資家を保護するため、タレブの投資管理キャリアには、いくつかのジャックポットとそれに続く長い干ばつ期間が含まれていました。^[15]^[6]

タレブは2009年にダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会に出席し、そのイベントで銀行家に対して厳しい言葉を投げかけ、「処罰があれば」銀行家の無謀な行為は繰り返されないだろうと示唆した。^[32]^[33]

学術界

タレブは2006年にキャリアの重点を数学研究に移しました。2008年以来、彼はリスク工学の特別教授としてニューヨーク大学タンドン工学部で授業を行っています。 ^[4]^[34]また、 2009年から2013年までオックスフォード大学サイードビジネススクールBTセンターの特別研究員でした。^{[35]タレブは、ニューヨーク大学}クーラント数学研究所、マサチューセッツ大学アマースト校、ロンドンビジネススクールでも役職を歴任しました。

タレブは2014年9月から学術誌「リスクと意思決定分析」の共同編集長を務めており、^{[36]ロンドンで}ポール・ウィルモットと共同で定期コースを教えているほか、定量金融の資格取得に向けたコースの指導にも時々参加している。^{[37]また、}ニューイングランド複雑系研究所の教員でもある。^[38]

作家としてのキャリア

タレブの最初の非技術的な本である「Fooled by Randomness」は、人生におけるランダム性の役割の過小評価について書かれたもので、2001年に出版され、フォーチュン誌によって最も賢い75冊の本の1つに選ばれました。^[39]

彼の2冊目の非技術書『ブラック・スワン』は予測不可能な出来事について書かれており、2007年に出版され、2011年2月時点で300万部近くを売り上げた。この本はニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに36週間掲載され、^[40]ハードカバーで17週間、ペーパーバックで19週間掲載され、50の言語に翻訳された。^[15]^{[41]この本は}2007年から2008年の金融危機を予測したとされている。^[42]

2008年のタイムズ紙の記事で、ジャーナリストのブライアン・アップルヤードはタレブを「世界で最もホットな思想家」と評した。^[24] ダニエル・カーネマンはタレブを世界トップクラスの知識人の一人に加えることを提案し、「タレブは、特に金融市場における不確実性についての多くの人々の考え方を変えた。彼の著書『ブラック・スワン』は、人間が予期せぬ出来事を理解しようとする方法についての独創的で大胆な分析である」と述べた。^[43]

格言集『プロクルステスのベッド：哲学的および実践的な格言』が2010年12月に出版されました。

『アンチフラジャイル：無秩序から生まれるもの』は2012年11月に出版され^[44]、『スキン・イン・ザ・ゲーム：日常生活に潜む非対称性』は2018年2月に出版された。

タレブの不確実性に関する哲学的エッセイ5巻からなる『Incerto』には、 『Fooled by Randomness』（2001年）、『The Black Swan』（2007年 - 2010年）、『The Bed of Procrustes』（2010年）、『Antipragile』（2012年）、『Skin in the Game』（2018年）が含まれる。2016年11月に最初の4冊のみを収録して出版されたが、2019年8月に5冊目が追加された。

タレブの非技術的な文体は、物語的で、しばしば半自伝的なスタイルと短い哲学的物語、歴史的および科学的解説を混ぜ合わせたものと評されている。タレブの最初の2冊の本の売り上げは、反脆弱性に関する続編の本のために400万ドルの前金を獲得した。^[15]

アイデアと理論

タレブの著書『プロクルステスのベッド』は、中心となる問題を次のように要約している。「人間は、知識の限界や、目に見えない未知のものに直面し、人生と世界を鮮明な商品化されたアイデアに押し込めることで緊張を解消する」。タレブは、プラトン的（つまり理論的な）現実へのアプローチに反対している。それは、人々が現実の地図をまったく持たないどころか、間違った現実の地図を持つようになるためである。彼は、プラトンの形式論の過剰使用の問題に深刻に悩まされている経済科学や大社会科学の理論化のほとんどに反対している。^[7]

彼はまた、生物、経済、その他のシステムは、特定の種類のランダムなエラーやイベントを含む不安定性から利益を得て成長する能力を示すと提唱しており、これらのシステムの特徴を彼は反脆弱性と呼んでいる。^[8]^[9]関連して、彼は大学は知識を生み出すよりも広報や功績の主張が得意であると考えている。彼は、知識と技術は通常、トップダウンの指示された研究ではなく、彼が「確率的ティンカリング」と呼ぶものによって生成されると主張している。 ^[45]^[46]^{: 182}また、科学的発見の方法として指示された研究を上回る方法として、オプションのような実験を提案しており、彼はこれを凸型ティンカリングと呼んでいる。^[44]^{: 181 ff、213 ff、236 ff}

タレブは、経済理論による損害は壊滅的になり得るとして、ノーベル経済学賞の廃止を訴えている。 ^[47]^[48]彼は、トップダウンの知識は学問的な幻想であるとして反対している。^[49]タレブは、エスペン・ガーダー・ハウグとともに、オプション価格設定はモデルではなく市場参加者によって「ヒューリスティックな方法」で決定され、モデルは「鳥に飛び方を教えている」と主張している。^[49]教師で作家のパブロ・トリアナは、ハウグとタレブを参考にしてこのテーマを研究した。^{[50]トリアナは、タレブが小売銀行を}公共事業体として扱うことを推奨するのは正しいかもしれない、つまり、潜在的に破滅的なリスクを取ることを禁じるべきだ、一方、ヘッジファンドやその他の規制の少ない投資主体は同様の制限を受ける必要はない、と述べている。^[51]

タレブは著書の中で、現実世界のランダム性を量子物理学（確率が計算可能）やカジノ賭博などのギャンブル（カジノの経営者が意図的に確率を構築）における「構造化されたランダム性」と比較することの誤りを特定し、論じている。 ^[52]^[53]タレブはこれを「遊びの誤謬」と呼んでいる。彼は、予測モデルはプラトン主義に陥っており、数学的純粋さに傾倒し、すべての関連情報を持つことの不可能性、データ内の小さな未知の変化が大きな影響を与える可能性があること、経験的データに基づく理論/モデルに欠陥があり、発生していないが発生する可能性のあるイベントを考慮していないなど、特定の重要なアイデアを考慮に入れていないと主張している。『ブラック・スワン』で遊びの誤謬について論じ、彼は次のように書いている。「月の暗い側は見にくく、そこに光を当てるにはエネルギーがかかる。同じように、目に見えないものに光を当てるには、計算と精神の両方の労力がかかる。」

ブラック・スワン第2版では、彼は定量的経済学の基礎は欠陥があり、非常に自己言及的であると主張した。彼は、統計学は稀な出来事のリスクを予測できないため、分野として根本的に不完全であり、その問題はこれらの出来事の稀少性に比例して深刻であると述べています。彼は数学者ラファエル・ドゥアディとともに、この問題を統計的決定不可能性（Douady and Taleb, 2010）と名付けました。^[54]

タレブは、主な課題は「堅牢化」と「反脆弱性」という彼の考えを具体化すること、つまり、私たちが理解していない世界でどのように生活し行動し、ブラックスワンイベントに対する堅牢性を構築するかであると述べています。タレブは、エクスポージャー領域に「第4象限」という考え方を導入しました。^[55]その応用の1つは、最も効果的な（つまり、最も脆弱でない）リスク管理アプローチの定義にあります。これは、政治から経済、個人の生活まで、すべての領域で、中間を避けて両極端の線形結合を優先する「バーベル戦略」です。これらは、推定エラーに対してより堅牢であるとタレブは考えています。たとえば、リスクを計算するのは困難、あるいは不可能であるため、「中リスク」の投資にお金を投資することは無意味であると示唆しています。彼が好む戦略は、超保守的であると同時に超攻撃的であることです。たとえば、投資家は資金の 80 ～ 90% を国債などの極めて安全な商品に投資し、残りを非常にリスクの高い分散型投機的な投資に回すかもしれません。別の提案としては、下落リスクが限定された非常に投機的な投資を行うことです。

タレブは、これらの戦略を採用することで、ポートフォリオが「堅牢」になる、つまりブラックスワンイベントに対してプラスのエクスポージャーを獲得しながら、そのようなランダムイベントによる損失を制限できると主張しています。[ ^56]^{: 207}ドナルドジェマンとヘリエットジェマンと共に、彼は、規制やその他の制約の下では経済生活のエントロピーが増加するという E.T. ジェインズの洞察に基づいて、「（堅牢な方法で）制約できるものだけを制約し、他の場所ではエントロピーを最大化する」最大エントロピーバーベルをモデル化しました。^[57]タレブは、健康と運動にも同様のバーベルスタイルのアプローチを適用しています。彼は、毎日着実で適度な運動をする代わりに、ほとんどの時間はゆっくり歩くなど、努力の少ない運動を行い、時々極度の努力を費やす方が良いと提案しています。彼は、人間の体は、さまざまな予期せぬ激しい努力と十分な休息を伴うランダムな環境で生活するように進化したと主張しています。^[58]

タレブはロン・ポール^[59]とラルフ・ネーダー^[60]とともに、それぞれの番組に出演し、両氏に捧げられた「スキン・イン・ザ・ゲーム」を支持した。 ^{[61]しかし、}2022年のウクライナ侵攻後、タレブはロシアに対する攻撃的な対応を公に支持し、「私の本が好きだからといって、私を自分たちと同じだと思っているナイーブなリバタリアン」を非難した。^[62]

タレブは『アンチフラジャイル』や科学論文^[63]の中で、現代社会の習慣の統計的構造が人類の祖先の環境と大きく異なる場合、消費の分析は構成よりも頻度に焦点を当てるべきだと述べている。言い換えれば、栄養素の供給のランダム性を無視した研究は無効である。

タレブはヤニール・バーヤムとジョセフ・ノーマンと共著で「新型病原体によるパンデミックの体系的リスク - コロナウイルス：注記」と題する論文を執筆した。2020年1月26日に発表されたこの論文は、SARS-CoV-2は政策立案者や医療専門家によって十分に真剣に受け止められていないという立場をとっている。^[64]

批判と反応

定量分析者で非常勤教授のアーロン・ブラウンは、 『ブラック・スワン』について「この本を読むと、タレブはノンパラメトリック法、データ分析、視覚化ツール、ロバスト推定などについて聞いたことがないかのように思える」と述べた。^[65]それでも、彼はこの本を「必読書」と呼び、統計学者は侮辱を無視して「重要な哲学的、数学的真実」を得るよう促している。タレブは『ブラック・スワン』第2版で、「私が耳にする最も一般的な（しかし役に立たない）コメントの1つは、「ロバスト統計」からいくつかの解決策が得られるというものだ。これらの手法を使用すると、情報がないところに情報を作り出すことができるのだろうか」と答えた。^[66]^{: 353} 2007年、ウェストフォールとヒルベは、タレブの批判は「根拠がないことが多く、時にはとんでもない」と不満を述べた。^[67]ジョン・ケイは、タレブは「作家や専門家を悪党や愚か者、大抵は愚か者と表現している...しかし、彼の怒りと嘲笑の裏には深刻な問題がある。今日使用されているリスク管理モデルは、雇用している企業を保護すると主張しているまさにその事象を除外している。これらのモデルは、技術的な洗練さの見せかけを持ち込んでいる...」と書いている。 ^[68]バークレーの統計学者デビッド・フリードマンは、統計学者がタレブの立場を反駁する努力は説得力に欠けていると述べた。^[69]

タレブは、統計学者は稀な出来事のリスクや爆発のリスクに関しては疑似科学者になる可能性があり、複雑な方程式で無能さを覆い隠すことができると主張している。 ^[70]この姿勢は批判を招いており、アメリカ統計学会は2007年8月号の『アメリカ統計学者』を『ブラック・スワン』に充てた。同誌はタレブの主要論点について賞賛と批判を織り交ぜ、タレブの文体と統計文献の表現に焦点を当てた。クレムソン大学の数学教授ロバート・ランドは、『ブラック・スワン』の中でタレブは「時として無謀で、大げさな誇張表現をする傾向があり、プロの統計学者はこの本がいたるところでナイーブだと感じるだろう」と書いている。^[71]しかしランドは「タレブに同意する点がたくさんある」と認め、「金融や哲学的確率に少しでも興味がある人」なら「この本は必読」だと書いている。

タレブとノーベル賞受賞者のマイロン・ショールズは、特にタレブがエスペン・ガーダー・ハウグと共著した論文 [no]の後で、個人攻撃の応酬を繰り広げてきた。その論文でタレブは、誰もブラック・ショールズ・マートン公式を使っていないと主張した。タレブは、ショールズが2007年から2008年の金融危機の責任者であると非難し、「この男は老人ホームで数独をやっているべきだ。彼の資産は2度も破綻している。彼がワシントンでリスクについて誰かに講義することを許されるべきではない」と示唆した。ショールズは、タレブは単に「アイデアを普及させて本を売って金を稼いでいる」だけだと反論した。ショールズは、タレブは以前の文献を引用しておらず、このためタレブは学界で真剣に受け止められていないと主張した。^[72]ハウグとタレブ（2011）は、ブラック・ショールズ公式がショールズによって導き出されたものではないことを示す何百もの研究文書を列挙し、経済学界が、何年も前にこの公式のより洗練されたバージョンを開発したエド・ソープなどの実務家や数学者による文献を無視したと主張した。 ^[73]

タレブ氏は金融業界の一部に対して率直かつ直接的なコメントをしており、例えば2009年のダボス会議でリーマン・ブラザーズが破綻したことを「喜ばしい」と述べたが、その後脅迫や個人攻撃の報告が相次いだ。^[74]

タレブは公人や公的機関に対する批判を公然と行うことで知られている。彼は英国の元首相トニー・ブレアを「非常に不名誉な人物」と呼び、ブレアの後継者であるゴードン・ブラウンを「馬鹿」と呼んだ。彼はラリー・サマーズ、ポール・クルーグマン、ジョセフ・スティグリッツなどの著名な経済学者を批判し、「彼らは解決するよりも多くの危機を引き起こしている」と述べた。彼はまた、ダボスで開催される世界経済フォーラムを批判し、「国際名指しの協会」と呼び、「彼らは理解していない問題を解決することが自分たちの使命だと思っている」と述べた。^[75]

表彰と栄誉

2009年：フォーブス誌「最も影響力のある経営の達人」リスト^[76]
2011年:ブルームバーグ世界金融界で最も影響力のある50人^[77]
2013年、2014年、2015年:ゴットリーブ・ドゥットヴァイラー研究所による世界で最も影響力のある100人の思想的リーダー^[78]
2016年：ベイルートアメリカン大学2016年度卒業式でスピーチを行った。^[12]
2018年：Mathematicaを使用した複雑かつ理想化されていない確率構造下での意思決定への貢献によりWolfram Innovator Awardを受賞。

文献

書籍

インチェルトシリーズ

『Incerto』は、タレブによる不確実性に関する哲学的エッセイ集である。2016年11月に4冊の作品としてまとめられ、ISBN 978-0399590450となった。5冊目の『Skin in the Game』は2018年2月に出版された。この5冊目の本は、2019年7月に他の4冊とまとめられ、Incerto (Deluxe Edition) ISBN 978-1984819819となった。

偶然にだまされる：人生と市場における偶然の隠れた役割。ニューヨーク：ランダムハウス。2001年。ISBN 978-0-8129-7521-5。第2版、2005年。ISBN 1-58799-190 -X。
ブラックスワン：あり得ない出来事の衝撃。ニューヨーク：ランダムハウス＆ペンギンブックス。2007年。ISBN 978-1-4000-6351-2。拡張第2版、2010年ISBN 978-0812973815。
プロクルステスのベッド：哲学的かつ実践的な格言。ニューヨーク：ランダムハウス。2010年。ISBN 978-1-4000-6997-2。拡張第2版、2016年ISBN 978-0812982404。
アンチフラジャイル：無秩序から利益を得るもの。ニューヨーク：ランダムハウス。2012年。ISBN 978-1-4000-6782-4。
スキン・イン・ザ・ゲーム：日常生活に潜む非対称性。ニューヨーク：ランダムハウス。2018年。ISBN 978-0-4252-8462-9。（この本は、 Incertoシリーズのオリジナルバンドルでは出版されませんでした。）

テクニカルインチェルト

ファットテールの統計的帰結：現実世界の前漸近論、認識論、およびアプリケーション（テクニカルインセルト第1巻）。STEMアカデミックプレス。2020年。ISBN 978-1-5445-0805-4。

他の

ダイナミックヘッジ：バニラオプションとエキゾチックオプションの管理。ニューヨーク：ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。1997年。ISBN 978-0-471-15280-4。
タレブ、ナシム・ニコラス、シリロ、パスクアーレ（2018）。『ファットテイルの論理と統計』ロンドン：ペンギンブックス。ISBN 978-0-1419-8836-8。

選ばれた論文

Taleb, NN, & West, J. (2023). 凸型応答の扱い: 金融から腫瘍学までの反脆弱性。エントロピー、25(2)、343。
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タレブ、NN; ノーマン、J.; バーヤム、Y; (2020 年 1 月 26 日)「新型病原体によるパンデミックの体系的リスク - コロナウイルス: 注記」。Academia.edu 。新型病原体によるパンデミックの体系的リスク - コロナウイルス: 注記
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参照

注記

^ アラビア語: نسيم نقولا طالب

参考文献

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外部リンク

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