ラファエル・ドゥアディ

ラファエル・ドゥアディ
ラファエル・ドゥアディ
生まれる	1959年11月15日（年齢 65); パリ、フランス
国籍	フランス語
母校	高等師範学校
	科学者としてのキャリア
フィールド	数学
博士課程の指導教員	マイケル・ハーマン

ラファエル・ドゥアディ（1959年11月15日生まれ）はフランスの数学者、経済学者。ニューヨーク州ストーニーブルックのロバート・フレイ定量金融寄付講座に所属。パリ第1パンテオン・ソルボンヌ大学のソルボンヌ経済センターの研究員であり、金融規制に関する卓越性研究所（Labex Refi）の学術ディレクターでもある。

幼少期と教育

ドゥアディは数学者アドリアン・ドゥアディ（1935-2006）の息子である。彼はエコール・ノルマル・シュペリウールの卒業生であり、入学試験で首席であった。彼は後に1980年に数学者コンクールで首席となった。彼は1982年にパリ第7大学で ENS在学中にマイケル・ハーマンの指導の下、ハミルトン系の分野で博士号を取得した。^[^要出典^]

キャリア

1983年、ドゥアディはフランス国立科学研究センター（CNRS）に任命された。エコール・ポリテクニーク（1983–87年）、エコール・ノルマル・シュペリュール（1987–95年）、ニューヨーク大学クーラント研究所（1995–97年）、カシャン高等ノルマル・シュペリュール（1997–2001年）に所属し、ニューヨーク大学ポリテクニック研究所の客員教授も務めた。^[1] 2001年に民間ソフトウェア会社Riskdataを設立し、2011年まで同社に在籍し、その後パリ第1パンテオン・ソルボンヌ大学に所属している。

1994年、パリのアンリ・ポアンカレ研究所で数理ファイナンスの学士課程セミナーを創設し、活性化させた。また、ニューヨーク大学クーラント数学研究所で開催される数理ファイナンスセミナーをマルコ・アベジャネーダと共同で設立した。ソシエテ・ジェネラル、ナショナル・ウェストミンスター銀行、カナダ帝国商業銀行、シティバンクなどの金融機関に顧問を務めた。^[要出典]

1999年、ドゥアディはフランスのコンピュータサイエンスとオートメーション研究所（INRIA）とマサチューセッツ工科大学（MIT ）のコンピュータ科学者イングマール・アドラーバーグとともに、バイサイド金融機関が積極的なリスク管理を主導し、金融規制に準拠するのを支援するリスク管理ソフトウェアを製造する会社、リスクデータ社を共同設立しました。彼は現在も同社の研究ディレクターとして関わっています。^[要出典]

2013年、ドゥアディは金融規制に関する卓越研究所（Labex refi）^[2]の学術ディレクターに任命され、金融規制、金融システム、実体経済の相互関係について約60人の研究者を指導し、これらの問題について政府や規制当局に助言する役割を担った。2015年、ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校のフレイ家^{[3]寄付講座の定量金融教授に任命された。彼の役割は、}ロバート・J・フレイによって創設された定量金融の大学院プログラムを主導することである。^[^要出典^]

注目すべき研究

ドゥアディは、ハミルトン系における不変トーラスの存在に関するコルモゴロフ・アーノルド・モーザー（KAM）定理の研究を行った。博士論文では、ハミルトン系とシンプレクトモフィズムに対するKAM理論の同値性を証明し、離散KAM理論への扉を開いた。^[4]彼は、外部ビリヤードの理論に貢献し、以前にJ.モーザーによって発表された結果の完全な証明を提供した。

ドゥアディは1988年にアーノルド拡散に関する画期的な論文^[5]を執筆し、その中で6次元以上のハミルトン系の位相的に不安定な楕円軌道の存在に関するウラジミール・アーノルドの長年の予想を証明した^{[6] 。}

1999年に、彼はジャン＝クリストフ・ヨッコとともに、回転数関数を微分するための基礎となる円微分同相写像の保型測度の理論を確立した。^[7]

1994年以来、ドゥアディは数理ファイナンス、統計学、経済学の分野で研究を行ってきました。彼は、利回り曲線がランダムフィールドとして表現されるヒース・ジャロー・モートン金利モデルの一般化を確立しました。^[8]モニーク・ジャンブランとともに、彼は「格付け面」の概念を導入した格付けベースのクレジットデリバティブモデルを作成しました。^[9]アルバート・シルヤエフとマーク・ヨルと共同で、ブラウン運動の崩壊の理論を共同執筆しました。^[10]

ドゥアディは金融の不安定性、非線形性、システミックリスクの研究に注力してきた。彼は金融市場の非線形性を捉える「ポリモデル」と呼ばれる統計理論を開発した。その成果の1つは、バーゼルIIIストレステストの拡張版である反循環リスク指標「ストレスVaR」である。^[11]トーマス・バラウとの共著で、彼はポリモデルが金融の幅広い問題、特に株式市場と債券市場の動向を予測する問題に適用できることを示した。^[12]ミンスキーの金融不安定性仮説に基づき、ドゥアディは資金フローの進化の第一リアプノフ指数に基づく市場不安定性指標を提案した。[13]ナシム・ニコラス・タレブと共同で、「脆弱性/反脆弱性」理論の数学的基礎を開発した。 [ ¹⁴^]

受賞歴

国際数学オリンピックで銅メダル（1976年）、金メダル（1977年）を獲得。^[15]

参考文献

^ “Raphael Douady”. mbfasorbonne.univ-paris1.fr . 2014年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
^ http://www.labex-refi.com を参照
^ 「Frey Family Foundation が Stony Brook University に 150 万ドルの寄付講座を創設」。commcgi.cc.stonybrook.edu。2008年5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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^ Douady、R. (1988)。「点修正楕円体の安定化または不安定化」(PDF)。高等師範科学誌。 4èmeシリーズ。21 (1): 1–46 .土井: 10.24033/asens.1549。
^ アーノルド、ウラジミール I. (2004)。「1963-1」。アーノルド、ウラジミール I. (編)。アーノルドの問題。ベルリン:シュプリンガー出版社。p. 3。doi : 10.1007/b138219。ISBN 3-540-20614-0. MR 2078115.
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^ Douady, R (2014). 「固定利回りポジションのイールドカーブ平滑化と残差分散」 Inspired by Finance (PDF) . Vol. 2013. pp. 221– 256. doi :10.1007/978-3-319-02069-3_10. ISBN 978-3-319-02068-6. S2CID 56055127。
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^ 「国際数学オリンピック」.

[1] “Raphael Douady”. mbfasorbonne.univ-paris1.fr . 2014年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。

[2] ttp://www.labex-refi.com を参照

[3] 「Frey Family Foundation が Stony Brook University に 150 万ドルの寄付講座を創設」。commcgi.cc.stonybrook.edu。2008年5 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ。

[4] Wiggins, S. (2003)を参照。応用非線形動的システムとカオス入門。Springer。ISBN 9780387001777。

[5] Douady、R. (1988)。「点修正楕円体の安定化または不安定化」(PDF)。高等師範科学誌。 4èmeシリーズ。21 (1): 1–46 .土井: 10.24033/asens.1549。

[6] アーノルド、ウラジミール I. (2004)。「1963-1」。アーノルド、ウラジミール I. (編)。アーノルドの問題。ベルリン:シュプリンガー出版社。p. 3。doi : 10.1007/b138219。ISBN 3-540-20614-0. MR 2078115.

[7] Douady, R.; Yoccoz, J.-C. (1999). 「円の微分同相写像の回転数と自己同型測度」. Regul. Chaotic Dyn . 4 (4): 19– 38. doi :10.1070/rd1999v004n04ABEH000129 (2024年11月1日非アクティブ). 2013年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。{{cite journal}}: CS1 メンテナンス: DOI は 2024 年 11 月時点で非アクティブです (リンク)

[8] Douady, R (2014). 「固定利回りポジションのイールドカーブ平滑化と残差分散」 Inspired by Finance (PDF) . Vol. 2013. pp. 221– 256. doi :10.1007/978-3-319-02069-3_10. ISBN 978-3-319-02068-6. S2CID 56055127。

[9] Douady, R.; Jeanblanc, M. A (2002). 「信用デリバティブの格付けベースモデル」.欧州投資レビュー. 1 : 17–29 . CiteSeerX 10.1.1.139.220 .

[10] Douady, R.; Shiryaev, AN; Yor (2000). 「標準ブラウン運動における「ダウンフォール」の確率特性について」.確率理論とその応用. 44 (1): 29– 38. doi :10.1137/S0040585X97977306.

[11] Coste, C.; Douady, R.; Zovko, I. (2011). 「The StressVaR: A New Risk Concept for extreme Risk and Fund Allocation, the Journal of Alternative Investments」(PDF) . The Journal of Alternative Investments . 13 (3): 10– 23. doi :10.3905/jai.2011.13.3.010. S2CID 155028269.

[12] Barrau, Thomas; Douady, Raphael (2022). 金融数学とフィンテック、Springer Nature (編)。金融市場のための人工知能：ポリモデルアプローチ。金融数学とフィンテック。doi :10.1007/978-3-030-97319-3。ISBN 978-3-030-97318-6. S2CID 249247177。

[13] Douady, R.; Choi, Y. (2013). 「金融危機と伝染：動的システムアプローチ」 Fouque, JP; Langsam, JA (編) 『システミックリスクハンドブック』ケンブリッジ大学出版局。

[14] Taleb, NN; Douady, R. (2013). 「（反）脆弱性の数学的定義、マッピング、検出」. Quantitative Finance . 13 (11): 1677– 1689. arXiv : 1208.1189 . doi :10.1080/14697688.2013.800219. S2CID 219716527. SSRN 2124595.

[15] 「国際数学オリンピック」.