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エドワード・O・ソープ | |
|---|---|
| 生まれる | ( 1932-08-14 ) 1932年8月14日 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ |
| 母校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールズ | 確率論、線形演算子 |
| 機関 | カリフォルニア大学アーバイン校、ニューメキシコ州立大学、マサチューセッツ工科大学 |
| 論文 | ノルム空間におけるコンパクト線形作用素（1958年） |
| アンガス・E・テイラー | |
博士課程の学生 | ハワード・エルトン・レイシー |
エドワード・オークリー・ソープ（1932年8月14日生まれ）は、アメリカの数学教授、作家、ヘッジファンドマネージャー、ブラックジャック研究者である。彼は、非常に小さな相関関係を利用して確実な金銭的利益を得るなど、確率論の現代的な応用を開拓した。
ソープは『ディーラーを打ち負かせ』の著者であり、同書ではブラックジャックのハウスアドバンテージはカードカウンティングによって克服できることを数学的に証明した。[ 1 ]また、金融市場で効果的なヘッジファンドの手法を開発・応用し、クロード・シャノンと共同で初のウェアラブルコンピュータを開発した。[ 2 ]
ソープは1958年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で数学の博士号を取得し、1959年から1961年までマサチューセッツ工科大学（MIT）で勤務した。1961年から1965年までニューメキシコ州立大学で数学の教授を務めた。その後、カリフォルニア大学アーバイン校に移り、1965年から1977年まで数学の教授、1977年から1982年まで数学と金融の教授を務めた。[ 3 ]
ソープはシカゴで生まれたが、幼少期に南カリフォルニアに移住した。幼い頃から科学に才能を発揮し、自作の実験に没頭することが多かった。12歳でアマチュア無線技士の資格を取得し、当時最年少のアマチュア無線家の一人となった。その後、化学と物理のコンテストで優秀な成績を収め奨学金を獲得し（あるコンテストではトルーマン大統領と面会する機会もあった）、最終的にカリフォルニア大学バークレー校に進学した。しかし、1年後にカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）に転校し、物理学を専攻した。その後、UCLAで数学の博士号を取得した。UCLA在学1年目に、後に妻となるヴィヴィアンと出会い、1956年1月に結婚した。
ソープは、ケリーの1956年の論文から学んだケリー基準に基づいてブラックジャックのゲーム理論を開発する際に、勝率を調査するための研究ツールとしてIBM 704を使用しました。 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 彼は、ブラックジャックで勝つ確率に関する理論的研究モデルに必要な方程式をプログラムするためにFortranを習得しました。ソープはこのようにしてブラックジャックのゲームをかなり分析し、IBM 704の助けを借りて勝率を上げるためのカードカウンティングの手法を考案しました。 [ 8 ]特に、ディールごとにシャッフルされないカードデッキの終盤では、勝率を上げるためにこの手法が用いられました。
ソープはネバダ州のリノ、タホ湖、ラスベガスで自分の理論を実際に試すことにした。[ 6 ] [ 8 ] [ 9 ] ソープは1万ドルを使って応用研究を開始し、裕福なプロのギャンブラーで元ブックメーカーのマニー・キンメル[ 10 ]がベンチャーキャピタルを提供した。まず彼らはリノとタホ湖の施設を訪れ、地元のブラックジャックテーブルでソープの理論を試した。[ 9 ]実験結果は成功し、ソープは週末に1万1000ドルを稼いだため、彼の理論は検証された。[ 6 ]彼の方法への対策として、カジノは現在、デッキの終わりに達するずっと前にシャッフルしている。ラスベガスのカジノ訪問中、ソープはラップアラウンドメガネや付け髭などの変装を頻繁に使用した。[ 9 ]ブラックジャックの活動に加えて、ソープは勝ち続けているバカラチームを結成していた。[ 9 ]
ギャンブル界では、新しい勝ち方を熱望していたため、このニュースはすぐに広まり、ソープはブラックジャック愛好家の間でたちまち有名人となった。彼の研究結果をより多くのギャンブル愛好家に広めたいという強い要望があったため、彼は1962年に『Beat the Dealer』（1966年に大幅に改訂）という本を執筆した。この本はカードカウンティングの元祖ガイドとして広く知られており[ 11 ] 、専門書としては驚異的な70万部以上を売り上げ、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストにランクインした。この本の中でミスターXとして正体をほとんど隠さなかったキメルにとっては、非常に不愉快なことだった[ 6 ]。
ソープのブラックジャック研究[ 12 ]は、このような研究の結果が通常の学術的な査読プロセスサイクルを完全に迂回して直接一般に公開された数少ない例の1つである。彼はまた、実験全体を学術的な演習とみなしていたと述べている[ 6 ] 。
さらに、MITの数学教授であったソープはクロード・シャノンと出会い、彼と妻のベティ・シャノンをパートナーとして、週末にラスベガスへルーレットとブラックジャックをしに出かけ、ソープはそこで大成功を収めた。[ 13 ]彼のチームのルーレットのプレイは、カジノでウェアラブルコンピュータを使用した最初の例であり、ブラックジャックとルーレットの装置を対象とした緊急措置としてネバダ州のデバイス法が施行された1985年5月30日以降、これは違法となっている。[ 2 ] [ 13 ]ウェアラブルコンピュータは、1960年から1961年にかけてクロード・シャノンと共同開発された。これは2人のオペレーターに依存しており、1人がホイールを見てつま先を使ってホイールのリズムを入力し、もう1人が隠されたイヤホンを通して音楽のトーンの形でメッセージを受け取る。ホイール上の隣接する数字のグループに賭けることで、利益を上げるのに十分な優位性を得ることができた。この装置の最終的な動作バージョンは、1961 年 6 月にシャノンの自宅の地下室にある実験室でテストされた。[ 2 ]ソープは、その功績に基づいて、ブラックジャック殿堂の初代メンバーとなった。[ 14 ]
彼はまた、バックギャモンの特定の終盤局面で勝つ可能性を計算する方法である「ソープカウント」を考案した。[ 15 ]
エドワード・O・ソープの『リアル・ブラックジャック』は、1990年にヴィラ・クレスポ・ソフトウェアから出版された。[ 16 ]
1960年代後半から、ソープは株式市場における確率と統計の知識を活用し、証券市場における数々の価格異常を発見・利用して巨額の富を築いてきた。[ 5 ]ソープの最初のヘッジファンドは、 1969年から1989年までマーケットニュートラルデリバティブヘッジングをベースとしたプリンストン/ニューポートパートナーズであった。2番目のヘッジファンドはリッジラインパートナーズと呼ばれ、1994年8月から2002年9月まで統計的裁定取引をベースとして運営された。[ 13 ]このヘッジファンドは、2002年以降、統計的裁定取引戦略の収益が低迷していたため、閉鎖された。ソープは現在、カリフォルニア州ニューポートビーチに拠点を置くエドワード・O・ソープ＆アソシエイツの社長を務めている。1998年5月、ソープは自身の個人投資が28.5年間で平均して年率20%の収益を上げたことを報告した。[ 17 ]
ソープはオプション価格設定、ケリー基準、統計的裁定戦略（6部構成のシリーズ）[ 18 ]、非効率市場[ 19 ]について多くの記事を執筆した。
1991年、ソープはバーニー・マドフの驚異的な投資収益にいち早く懐疑的だったが、その収益は2008年に詐欺であることが証明された。[ 20 ]
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