正数の指標関数
ヘビサイドステップ ヘヴィサイドのステップ関数(半最大値法を使用)
一般的な定義
H
(
x
)
:=
{
1
、
x
≥
0
0
、
x
<
0
{\displaystyle H(x):={\begin{cases}1,&x\geq 0\\0,&x<0\end{cases}}}
[ 疑わしい – 議論する ] 応用分野 演算計算
ヘヴィサイドのステップ関数 、 または 単位ステップ関数は 、通常 H または θ (場合によっては u 、 1 、または 𝟙 ) で表され、 オリバー・ヘヴィサイド にちなんで名付けられた ステップ関数 で、その値は負の引数に対して 0 、正の引数に対して 1 です。値 H (0) に関してはさまざまな規則が使用されています。これは、ステップ関数の一般的なクラスの例であり、すべてのステップ関数は、この関数の変換の
線形結合 として表すことができます。
この関数はもともと、 微分方程式 を解く 演算法 で開発されたもので、指定された時間にオンになり、無期限にオンのままになる信号を表します。ヘヴィサイドは、電信通信の分析ツールとして演算法を開発し、この関数を 1 として表しました。
H (0) = 1 という規則を採用すると 、ヘヴィサイド関数は次のように定義されます。
区分 関数 :
H
(
x
)
:=
{
1
、
x
≥
0
0
、
x
<
0
{\displaystyle H(x):={\begin{cases}1,&x\geq 0\\0,&x<0\end{cases}}}
アイバーソン括弧 表記法を使用する :
H
(
x
)
:=
[
x
≥
0
]
{\displaystyle H(x):=[x\geq 0]}
指標 関数 :
H
(
x
)
:=
1
x
≥
0
=
1
R
+
(
x
)
{\displaystyle H(x):=\mathbf {1} _{x\geq 0}=\mathbf {1} _{\mathbb {R} _{+}}(x)}
代替の規則として、 H (0) = 1 / 2 、次のように表現することもできます。
符号関数 の線形変換 、
H
(
x
)
:=
1
2
(
sgn
x
+
1
)
{\displaystyle H(x):={\frac {1}{2}}\left({\mbox{sgn}}\,x+1\right)}
2つのアイバーソン括弧 の 算術 平均 、
H
(
x
)
:=
[
x
≥
0
]
+
[
x
>
0
]
2
{\displaystyle H(x):={\frac {[x\geq 0]+[x>0]}{2}}}
2つの引数を持つ逆正接 の 片側 極限
H
(
x
)
=:
lim
ϵ
→
0
+
atan2
(
ϵ
,
−
x
)
π
{\displaystyle H(x)=:\lim _{\epsilon \to 0^{+}}{\frac {{\mbox{atan2}}(\epsilon ,-x)}{\pi }}}
超関数 または それと同等の関数 。ここで、 log zは z の 複素対数の主値 である。
H
(
x
)
=:
(
1
−
1
2
π
i
log
z
,
−
1
2
π
i
log
z
)
{\displaystyle H(x)=:\left(1-{\frac {1}{2\pi i}}\log z,\ -{\frac {1}{2\pi i}}\log z\right)}
H
(
x
)
=:
(
−
log
−
z
2
π
i
,
−
log
−
z
2
π
i
)
{\displaystyle H(x)=:\left(-{\frac {\log -z}{2\pi i}},-{\frac {\log -z}{2\pi i}}\right)}
H (0) で定義されていない他の定義には 以下が含まれます。
ランプ関数 の微分 :
H
(
x
)
:=
d
d
x
max
{
x
,
0
}
for
x
≠
0
{\displaystyle H(x):={\frac {d}{dx}}\max\{x,0\}\quad {\mbox{for }}x\neq 0}
絶対値 関数 の観点からは
H
(
x
)
=
x
+
|
x
|
2
x
{\displaystyle H(x)={\frac {x+|x|}{2x}}}
ディラックデルタとの関係
ディラック のデルタ関数は 、ヘヴィサイド関数の
弱導関数 です。
したがって、ヘヴィサイド関数はディラックのデルタ関数の 積分であると考えることができます。これは、 δ を 含む積分に意味を与えるために使用する形式主義に応じて、 x = 0
に対してこの展開が成立しない(または意味をなさない) 場合があります
。 この文脈では、ヘヴィサイド関数は、 ほぼ確実に 0である ランダム変数 の 累積分布関数 です。 ( 定数ランダム変数 を参照してください。)
δ
(
x
)
=
d
d
x
H
(
x
)
.
{\displaystyle \delta (x)={\frac {d}{dx}}H(x).}
H
(
x
)
:=
∫
−
∞
x
δ
(
s
)
d
s
{\displaystyle H(x):=\int _{-\infty }^{x}\delta (s)\,ds}
解析的近似
ヘヴィサイドのステップ関数の近似は生化学 や 神経科学 で役立ち 、ステップ関数の ロジスティック近似( ヒル 方程式や ミカエリス・メンテン方程式 など )は化学信号に反応するバイナリ細胞スイッチを近似するために使用されることがあります。
1
2
+
1
2
tanh
(
k
x
)
=
1
1
+
e
−
2
k
x
{\displaystyle {\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{2}}\tanh(kx)={\frac {1}{1+e^{-2kx}}}}
k → ∞ としてステップ関数に近づきます 。
ステップ関数の 滑らかな 近似には、 ロジスティック関数を使用することができる。
H
(
x
)
≈
1
2
+
1
2
tanh
k
x
=
1
1
+
e
−
2
k
x
,
{\displaystyle H(x)\approx {\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{2}}\tanh kx={\frac {1}{1+e^{-2kx}}},}
ここで、 k が大きいほど x = 0 での遷移が急峻になります 。H ( 0 ) = 1 / 2 、次の極限において等式が成立します。
H
(
x
)
=
lim
k
→
∞
1
2
(
1
+
tanh
k
x
)
=
lim
k
→
∞
1
1
+
e
−
2
k
x
.
{\displaystyle H(x)=\lim _{k\to \infty }{\tfrac {1}{2}}(1+\tanh kx)=\lim _{k\to \infty }{\frac {1}{1+e^{-2kx}}}.}
ステップ関数には 他にも多くの滑らかな解析的近似法 があります。 [1] 可能性のあるものには次のようなものがあります。
H
(
x
)
=
lim
k
→
∞
(
1
2
+
1
π
arctan
k
x
)
H
(
x
)
=
lim
k
→
∞
(
1
2
+
1
2
erf
k
x
)
{\displaystyle {\begin{aligned}H(x)&=\lim _{k\to \infty }\left({\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{\pi }}\arctan kx\right)\\H(x)&=\lim _{k\to \infty }\left({\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{2}}\operatorname {erf} kx\right)\end{aligned}}}
これらの極限は、 点ごとに成立し、 超関数 の意味で成立 します。ただし、一般に、点ごとの収束は必ずしも超関数の収束を意味するわけではなく、その逆も同様に超関数の収束は必ずしも点ごとの収束を意味するわけではありません。(ただし、点ごとに収束する関数列のすべての要素が、ある「適切な」関数によって一様に制限される場合、 超関数の意味で収束が成立します 。)
一般に、ゼロ付近でピークに達し、 分散 を制御するパラメータを持つ 連続 確率分布 の 累積分布関数は 、分散がゼロに近づく限界において近似値として機能します。たとえば、上記の 3 つの近似値はすべて、 一般的な確率分布 (それぞれ ロジスティック 分布、 コーシー分布 、 正規分布) の 累積分布関数 です。
非解析的近似
ヘヴィサイドステップ関数の近似は、 次のような 滑らかな遷移関数 によって行うことができます。
1
≤
m
→
∞
{\displaystyle 1\leq m\to \infty }
f
(
x
)
=
{
1
2
(
1
+
tanh
(
m
2
x
1
−
x
2
)
)
,
|
x
|
<
1
1
,
x
≥
1
0
,
x
≤
−
1
{\displaystyle {\begin{aligned}f(x)&={\begin{cases}{\displaystyle {\frac {1}{2}}\left(1+\tanh \left(m{\frac {2x}{1-x^{2}}}\right)\right)},&|x|<1\\\\1,&x\geq 1\\0,&x\leq -1\end{cases}}\end{aligned}}}
積分表現
多くの場合、 ヘヴィサイドのステップ関数の
積分表現が役立ちます。
H
(
x
)
=
lim
ε
→
0
+
−
1
2
π
i
∫
−
∞
∞
1
τ
+
i
ε
e
−
i
x
τ
d
τ
=
lim
ε
→
0
+
1
2
π
i
∫
−
∞
∞
1
τ
−
i
ε
e
i
x
τ
d
τ
.
{\displaystyle {\begin{aligned}H(x)&=\lim _{\varepsilon \to 0^{+}}-{\frac {1}{2\pi i}}\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{\tau +i\varepsilon }}e^{-ix\tau }d\tau \\&=\lim _{\varepsilon \to 0^{+}}{\frac {1}{2\pi i}}\int _{-\infty }^{\infty }{\frac {1}{\tau -i\varepsilon }}e^{ix\tau }d\tau .\end{aligned}}}
ここで、ステップ関数が実数であり、したがってそれ自身が複素共役であることを考えると、2 番目の表現は最初の表現から簡単に推測できます。
議論なし
H は通常積分に使用され、関数の単一点における値はその積分には影響しない ため、 H (0) のど の特定の値を選択するかはめったに問題になりません。実際、 Hが L ∞ の超関数 または要素 ( L p 空間 を参照)と見なされる場合、そのようなオブジェクトは ほとんどどこでも 定義されているため、ゼロでの値について話すことさえ意味がありません 。 何らかの解析的近似を使用する場合 (上記の例のように)、多くの場合、ゼロでの関連する極限が使用されます。
特定の値を選択する理由はさまざまです。
H (0) = 1 / 2 は 、グラフが 回転対称性を持つためよく使用されます 。言い換えると、 H − 1 / 2 は奇関数 です 。この場合、 符号関数との次の関係がすべての x に対して成り立ちます 。
H
(
x
)
=
1
2
(
1
+
sgn
x
)
.
{\displaystyle H(x)={\tfrac {1}{2}}(1+\operatorname {sgn} x).}
また、すべてのxに対してH(x) + H(-x) = 1です。
H (0) = 1 は、 H が 右連続で ある必要がある ときに使用されます 。たとえば、 累積分布関数は通常、右連続であるとみなされ、 ルベーグ–スティルチェス積分 で に対して積分される関数も同様です 。この場合、 H は 閉じた 半無限区間 の 指示関数 です 。対応する確率分布は退化した分布 です 。
H
(
x
)
=
1
[
0
,
∞
)
(
x
)
.
{\displaystyle H(x)=\mathbf {1} _{[0,\infty )}(x).}
H (0) = 0 は、 H が 左連続 である必要がある 場合に使用されます 。この場合、 H は 開いた 半無限区間 の指示関数です
H
(
x
)
=
1
(
0
,
∞
)
(
x
)
.
{\displaystyle H(x)=\mathbf {1} _{(0,\infty )}(x).}
最適化やゲーム理論の機能解析のコンテキストでは、極限関数の連続性を維持し、特定の解の存在を保証するために、ヘヴィサイド関数を 集合値関数 として定義することが役立つことがよくあります。これらの場合、ヘヴィサイド関数は可能な解の全体区間 H (0) = [0,1] を返します。
単位ステップの別の形式は、関数として定義され (つまり、離散変数 n を取り込む)、次のようになります。
H
:
Z
→
R
{\displaystyle H:\mathbb {Z} \rightarrow \mathbb {R} }
H
[
n
]
=
{
0
,
n
<
0
,
1
,
n
≥
0
,
{\displaystyle H[n]={\begin{cases}0,&n<0,\\1,&n\geq 0,\end{cases}}}
または、半分の最大値の慣例を使用する: [2]
H
[
n
]
=
{
0
,
n
<
0
,
1
2
,
n
=
0
,
1
,
n
>
0
,
{\displaystyle H[n]={\begin{cases}0,&n<0,\\{\tfrac {1}{2}},&n=0,\\1,&n>0,\end{cases}}}
ここで nは 整数 です 。 n が整数の場合、 n < 0 は n ≤ −1 を意味し 、 n > 0 は 関数が n = 1で 1 になることを意味します。したがって、「ステップ関数」は [−1, 1] の領域でランプのような動作を示し 、半最大値規則を使用すると、真にステップ関数であることはできません。
連続の場合とは異なり、 H [0] の定義は 重要です。
離散時間単位インパルスは離散時間ステップの最初の差分である。
δ
[
n
]
=
H
[
n
]
−
H
[
n
−
1
]
.
{\displaystyle \delta [n]=H[n]-H[n-1].}
この関数はクロネッカーのデルタ の累積和です 。
H
[
n
]
=
∑
k
=
−
∞
n
δ
[
k
]
{\displaystyle H[n]=\sum _{k=-\infty }^{n}\delta [k]}
どこ
δ
[
k
]
=
δ
k
,
0
{\displaystyle \delta [k]=\delta _{k,0}}
は離散単位インパルス関数 です 。
積分と微分
ランプ 関数は ヘヴィサイドステップ関数の
不定積分 です。
∫
−
∞
x
H
(
ξ
)
d
ξ
=
x
H
(
x
)
=
max
{
0
,
x
}
.
{\displaystyle \int _{-\infty }^{x}H(\xi )\,d\xi =xH(x)=\max\{0,x\}\,.}
ヘヴィサイドステップ関数の 分布微分は ディラック のデルタ関数 である。
d
H
(
x
)
d
x
=
δ
(
x
)
.
{\displaystyle {\frac {dH(x)}{dx}}=\delta (x)\,.}
ヘヴィサイドステップ関数のフーリエ 変換 は分布である。フーリエ変換の定義に定数を1つ選択すると、
H
^
(
s
)
=
lim
N
→
∞
∫
−
N
N
e
−
2
π
i
x
s
H
(
x
)
d
x
=
1
2
(
δ
(
s
)
−
i
π
p
.
v
.
1
s
)
.
{\displaystyle {\hat {H}}(s)=\lim _{N\to \infty }\int _{-N}^{N}e^{-2\pi ixs}H(x)\,dx={\frac {1}{2}}\left(\delta (s)-{\frac {i}{\pi }}\operatorname {p.v.} {\frac {1}{s}}\right).}
ここ pv 1 / s は、 検定関数 φ をの Cauchy 主値 と する分布 です 。積分中に現れる極限は、(緩和)分布の意味でもとられます。
∫
−
∞
∞
φ
(
s
)
s
d
s
{\displaystyle \textstyle \int _{-\infty }^{\infty }{\frac {\varphi (s)}{s}}\,ds}
ヘヴィサイド階段関数のラプラス変換は有理型関数です 。 片側 ラプラス 変換を使用すると次のようになります。
H
^
(
s
)
=
lim
N
→
∞
∫
0
N
e
−
s
x
H
(
x
)
d
x
=
lim
N
→
∞
∫
0
N
e
−
s
x
d
x
=
1
s
{\displaystyle {\begin{aligned}{\hat {H}}(s)&=\lim _{N\to \infty }\int _{0}^{N}e^{-sx}H(x)\,dx\\&=\lim _{N\to \infty }\int _{0}^{N}e^{-sx}\,dx\\&={\frac {1}{s}}\end{aligned}}}
双対変換を使用すると、積分を 2 つの部分に分割することができ、結果は同じになります。
参照
参考文献
外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、ヘヴィサイド関数 に関連するメディアがあります 。
数学関数のデジタルライブラリ、NIST、[1]。
Berg, Ernst Julius (1936)。「単位関数」。 工学と物理学に応用されたヘヴィサイドの演算微積分 。McGraw -Hill Education。5 ページ。
Calvert, James B. (2002) 「ヘヴィサイド、ラプラス、および反転積分」 デンバー大学 。
Davies, Brian (2002)。「ヘヴィサイドステップ関数」。 積分変換とその応用 (第 3 版)。Springer。p. 28。
ダフ、ジョージ FD ; ネイラー、D. (1966)。「ヘヴィサイド単位関数」。 応用数学の微分方程式 。 ジョン ワイリー アンド サンズ 。p. 42。