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QuantLibは、金融商品の評価や関連分野に関心のあるソフトウェア開発者や実務家向けにツールを提供するオープンソースのソフトウェアライブラリです。QuantLibはC++で記述されています。
QuantLibプロジェクトは、RiskMap（現在のStatPro Italia）で働いていた数名の定量アナリストによって開始されました。QuantLibを世界に発表する最初のメールは2000年12月11日に送信され、Ferdinando Ametrano、Luigi Ballabio、Marco Marchioroによって署名されました。RiskMapは、Dario Cintioli、Ferdinando Ametrano、Luigi Ballabio、Adolfo Benin、Marco Marchioroによって設立されました。RiskMapの人々は、金融ライブラリをゼロから構築するという問題に、人生で初めてではないものの直面しました。新しい定量ライブラリの構築を開始する際に、世界中のクオンツが利用できるオープンソースライブラリを構築するというアイデアはFerdinandoによるものでした。現在、QuantLibプロジェクトはLuigi BallabioとFerdinando Ametranoによって率いられています。
QuantLibはC++ソースコードとして提供されており、コンパイルするとライブラリとして利用できます。Windows、Mac OS X、Linux、およびその他のUnix系オペレーティングシステムで動作することが確認されています。
SWIGを介して他の言語とリンクできます。Pythonバインディング[ 2 ]はpipを介してインストールできます。「RQuantLib」パッケージを使用すると、QuantLib の一部がRからアクセスできるようになります。
QuantLibの機能の多くは、アドインであるQuantlibXLを介してExcelで使用できます。
QuantLibは、XFree86型ライセンスとして知られる修正BSDライセンスの下でリリースされています。GPLとの互換性があります。
このソフトウェアは、金融商品の価値計算や関連計算を行うための様々な機能を提供します。これは数理ファイナンスの代表的な例であり、主な用途は定量分析です。
モデルがあります
デリバティブ価格の計算には、以下の方法を使用できます。