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計量経済モデルは、計量経済学で使用される統計モデルです。計量経済モデルは、特定の経済現象に関連するさまざまな経済量の間に存在すると考えられる統計的関係を指定します。計量経済モデルは、不確実性を考慮して決定論的経済モデルから導き出すことも、それ自体が確率論的である経済モデルから導き出すこともできます。ただし、特定の経済理論に縛られない計量経済モデルを使用することもできます。[1]
計量経済モデルの簡単な例としては、消費者の毎月の支出が消費者の前月の収入に 比例すると仮定するモデルがあります。その場合、モデルは次の式で構成されます。
ここで、C tはt月の消費者支出、Y t -1 は前月の所得、e t はモデルが消費を完全に説明できない程度を測定する誤差項です。計量経済学者の目的の 1 つは、パラメータaとbの推定値を取得することです。モデルの方程式でこれらの推定パラメータ値を使用すると、前月の所得に応じて将来の消費値を予測できます。
正式な定義
計量経済学では、一般的な統計学と同様に、分析対象の量をランダム変数として扱うことができることが前提となっています。したがって、計量モデルとは、研究対象の変数の真の結合確率分布が属すると想定される結合確率分布の集合です。この集合の要素が有限個の実数値パラメータでインデックスできる場合、そのモデルはパラメトリック モデルと呼ばれます。そうでない場合は、ノンパラメトリックモデルまたはセミパラメトリック モデルと呼ばれます。計量経済学の大部分は、モデルの選択、推定、および推論の実行方法の研究です。
最も一般的な計量経済モデルは構造的であり、因果関係と反事実的情報を伝え、[2]政策評価に使用されます。たとえば、所得に基づいて消費支出をモデル化する方程式を使用すると、さまざまな仮想的な所得レベルに応じて消費が左右されることがわかりますが、実際に発生するのは そのうちの1つだけです（財政政策の選択によって異なります）。
基本モデル
一般的な計量経済モデルには次のようなものがあります。
政策立案における活用
マクロ経済関係の包括的なモデルは、中央銀行や政府によって経済政策の評価と指導に使用されています。この種の有名な計量経済モデルの 1 つに、連邦準備銀行の計量経済モデルがあります。
参照
参考文献
- ^ Sims, Christopher A. (1980). 「マクロ経済学と現実」. Econometrica . 48 (1): 1–48. CiteSeerX 10.1.1.163.5425 . doi :10.2307/1912017. JSTOR 1912017.
- ^ Pearl, J. (2000).因果関係: モデル、推論、推論ニューヨーク: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 0521773628。
さらに読む
- Asteriou, Dimitros; Hall, Stephen G. (2011)。「古典的線形回帰モデル」。応用計量経済学(第 2 版)。Palgrave MacMillan。pp. 29–91。ISBN 978-0-230-27182-1。
- デイビッドソン、ラッセル、ジェームズ・G・マッキノン（1993年）。『計量経済学における推定と推論』オックスフォード大学出版局。ISBN 0-19-506011-3。
- グレンジャー、クライヴ（1991年）。『経済モデルシリーズ：計量経済学の方法論の読み物』オックスフォード大学出版局。ISBN 0-19-828736-4。
- パガン、エイドリアン、アマン・ウラー（1999）。ノンパラメトリック計量経済学。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-58611-9。
- Pedace, Roberto (2013)。「古典的線形回帰モデルの構築」。Econometrics for Dummies。ホーボーケン、ニュージャージー州: Wiley。pp. 59–134。ISBN 978-1-118-53384-0。