Loading article…
アンドリュー・カロタイ（1941年生まれ）は、ハンガリー生まれの金融学教授、ウォール街のクオンツ、チェスの名手である。彼は債券評価と機関投資家の債務管理の権威として最もよく知られている。現在はアンドリュー・カロタイ・アソシエイツの社長[ 1 ]であり、ニューヨーク大学ポリテクニック校の非常勤教授でもある[ 2 ]。
彼の革新的な業績には、償還効率の概念（コール可能な債務の管理に広く使用されているツール） 、ラチェット債（従来のコール可能な債券の代替）、およびボラティリティ削減尺度[ 3 ]（ヘッジの有効性をテストするためのもの）などがある。カロタイ氏はまた、オプション調整スプレッド（OAS）、金利デリバティブ、および住宅ローン担保証券（MBS）の定量的分析にも数多くの貢献をしており、カロタイ・ウィリアムズ・ファボッツィ・モデルの著者でもある。[ 4 ] 1997年には、債券アナリスト協会の殿堂入りを果たした。
カロタイは1956年のハンガリー革命後、カナダに移住した。オンタリオ州キングストンのクイーンズ大学を卒業し、数学の学位を2つ取得。 1964年に学士号、1966年に修士号を取得した。その後、トロント大学に移り、 1968年に統計学の博士号を取得した。そして、専門家としてのキャリアを追求するため、アメリカ合衆国に移住し、以来そこで暮らしている。
アンドリュー・カロタイ・アソシエイツを設立する前は、ソロモン・ブラザーズの債券ポートフォリオ分析グループのディレクター、ディロン・リードのシニアアナリストを務めていました。ウォール街に来る前は、 AT&Tで財務計画を統括し、ベル研究所ではオペレーションズ・リサーチとシステムエンジニアリングに携わっていました。フォーダム大学で金融学の教授を務めたほか、ペンシルベニア大学ウォートン・スクールとコロンビア大学で非常勤教授も務めています。
彼が初めて出場したカナダの主要なチェス大会は、1958年にウィニペグで開催されたカナダオープンチェス選手権でした。彼は1961年にオンタリオ州ブロックビルで開催されたカナダチェス選手権で5.5/11の成績を収めました。カロタイはクイーンズ大学を代表して大学間チェス大会に出場し、1963年のカナダ選手権チームのキャプテンを務めました。彼は1963年にウィニペグで開催されたカナダチェス選手権で8/15の成績を収めました。この大会にはカナダのトップ16選手が出場しました。[ 5 ]彼は1966年にハバナで開催されたチェスオリンピックでカナダ代表として出場し、第1補欠ボードで4/10（+2 =4 -4）の成績を収めました。[ 6 ]
カロタイは1990年代初頭から競技チェスをプレーしておらず、それ以来チェスの問題作成に積極的に取り組んでおり、そこでも成功を収めている。[ 7 ]