S&P ダウ・ジョーンズ指数

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC

商号	S&P ダウ・ジョーンズ指数
会社種別	合弁事業
設立	1882年; 142年前 （1882）
創設者	チャールズ・ダウ、エドワード・ジョーンズ、チャールズ・バーグストレッサー
本部	55 ウォーター ストリート、ニューヨーク市、ニューヨーク、アメリカ合衆国
所有者	S&Pグローバル（73%） CMEグループ（24.4％）
Webサイト	詳しくはこちら

S&P Dow Jones Indices LLCは、S&P Global、CME Group、News Corpの合弁会社で、2011年に発表され、2012年に設立されました。上場投資信託（ETF）、投資信託、仕組み商品などのベンチマークや投資対象商品の基礎となる株価指数の作成、維持、ライセンス供与、販売を行っています。現在、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト、シンガポール、香港、シドニー、北京、ドバイなど世界15都市に従業員を擁しています。

同社の最も有名な指数はS&P500とダウ・ジョーンズ工業株30種平均（DJIA）で、それぞれ1957年と1896年に作成された。同社はまた、ウォール・ストリート・ジャーナルの創設者チャールズ・ダウが1882年に作成した、現在使用されている指数の中で最も古いダウ・ジョーンズ運輸株指数も管理している。

スタンダード・アンド・プアーズの所有者であるS&Pグローバル（旧マグロウヒル・ファイナンシャル社）が合弁会社の73%を支配し、CMEグループは関連会社を通じて24.4%を所有している。

市場指数は特定の市場を追跡し、投資家にその市場の上昇と下降をまとめた単一の数字を提供します。これにより、世界中の機関投資家 (および個人投資家) は、基礎となる構成要素を集計しなくても、市場または市場セクターを追跡できます。これは、幅広い、狭い、または非常に狭い範囲の証券グループに関心がある人にとって、それらを追跡するのに便利な方法です。

年金基金やその他の資産運用会社は、インデックスをベンチマークとしてよく使用します。つまり、「アクティブ」投資家 (さまざまな証券を選んで購入し、保有して収益を得る投資家) は、ベンチマーク インデックス (市場を代表するインデックス) に対して自分の収益を追跡し、その市場を上回っているか下回っているかを確認します。これを行わない投資家 (インデックスまたはインデックスを基準とする証券を購入する投資家) は、「パッシブ」投資家と呼ばれます。パッシブ投資家は、ポートフォリオを広範な市場にリンクさせ、従来の市場通念を裏切ろうとしないことで知られています。パッシブ投資家は、長期的に市場全体に勝てるアクティブ投資家はほとんどいないと主張します。この選択は、効率的市場仮説と呼ばれる投資理論によって説明されます。

DJI には 130,000 を超えるインデックスがありますが、その多くは比較的少数の人によってのみ使用されています。ほとんどは主に株式インデックスですが、債券、先物、オプション、プライベート エクイティ、商品、通貨、債券、その他の代替資産クラスの指標も含まれています。ダウ ジョーンズ インデックスは、すべての製品がインデックス ファミリー内で完全に統合された明確で偏りのない体系的な方法論に従って維持されていると述べています。

DJI とSustainable Asset Management (SAM) は、 1999 年にDow Jones Sustainability Indices を立ち上げました。これらのインデックスは、世界中の持続可能性を重視する企業のパフォーマンスを追跡します。現在、16 か国の資産運用会社が 70 の DJSI ライセンスを保有しており、アクティブ ファンド、パッシブ ファンド、証明書、分別管理口座など、さまざまな金融商品を運用しています。

DJI は AIG と提携して、ダウ・ジョーンズ AIG 商品指数を作成しました。この指数は、エネルギー (石油、ガス)、貴金属(金、銀)、工業用金属 (亜鉛、銅)、穀物 (トウモロコシ、小麦)、家畜 (赤身豚、生きた牛) などの現物商品の先物契約の取引を追跡します。

UBS Securities LLC は、2009 年 5 月 6 日付けでAIG Financial Product Corp. の商品事業を買収しました。これに伴い、Dow Jones-AIG 商品指数は、2009 年 5 月 7 日付けで Dow Jones-UBS 商品指数としてブランド名が変更されました。

ダウ・ジョーンズ・セレクト配当指数は、配当利回りの高い主要株のパフォーマンスを反映しています。世界および地域の指数を含みます。これは、DJI 初のファンダメンタルズ主導の指数です。

ダウ・ジョーンズ・インデックスは、特定の市場や関心事に特化した「専門」指数も作成しています。ダウ・ジョーンズ米国経済刺激指数、オリンピックに着想を得たダウ・ジョーンズ夏季/冬季オリンピック指数、レースカー中心のダウ・ジョーンズ・フォーミュラ1指数、ダウ・ジョーンズ高級品指数などです。

企業は、顧客の関心に合わせたり、宣伝目的で特定のインデックスを作成するよう要求することもできます。これは、小規模な資産管理会社や広報会社に人気があります。

DJI は、平均して毎週 1 つのインデックスまたはインデックス ファミリーを発表しています。多くの場合、特定のイベント (2007 年 12 月に発表された Dow Jones 2008 Summer Games Index など)、特定の市場 (2008 年 6 月に発表された Dow Jones Luxury Index)、または非常に小規模な市場 (Dow Jones Cyprus Titans 10 Index) のインデックスを作成します。場合によっては、他の組織と協力してカスタム インデックス (2007 年 9 月に発表された Barron's 400 Index) を作成します。

ダウ・ジョーンズ工業株平均の履歴データ（および他のいくつかの主要指数）は、同社のメインサイトから入手できます。同社はまた、業界を網羅した Insightsという広く読まれている四半期ニュースレターを発行しています。

2020年12月、DJIは人民解放軍と関係のある特定の制裁対象企業を指数から除外した。^[1]

2021年1月、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、2021年2月1日以前に、米国の制裁により中国海洋石油総公司（CNOOC）の証券を除外すると発表した。^[2] 2021年5月、SECはデータを停止したとして同社に罰金を科した。^[3]

同社は、Insightという季刊ニュースマガジンを発行しています。^[4]同社は、研究者、学界、マーケットメーカーが利用できるように、話題の市場解説ビデオ^[5] 、ビデオインタビュー^[6]、プレスイベント^[7]を用意しています。

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