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クライヴ・グレンジャー卿 | |
|---|---|
.jpg/500px-Clive_Granger_by_Olaf_Storbeck_(3x4_cropped).jpg) 2008年のグレンジャー | |
| 生まれる | 1934年9月4日 スウォンジー、ウェールズ、イギリス |
| 死亡 | 2009年5月27日（享年74歳） |
| 国籍 | イギリス |
| 教育 | ノッティンガム大学 |
| 学歴 | |
| 分野 | 金融経済学 計量経済学 |
| 機関 | エラスムス大学ロッテルダム 校カリフォルニア大学サンディエゴ 校ノッティンガム大学 |
| 博士課程の 指導教員 | ハリー・ピット |
| 博士課程の 学生 | マーク・ワトソン ティム・ボラースレフ |
| 影響 | デヴィッド・ヘンドリー ノーバート・ウィーナー ジョン・デニス・サーガン アロック ・バルガヴァ |
| 貢献 | 共和分 グレンジャー因果関係 自己回帰分数和分移動平均 |
| 受賞歴 | ノーベル経済学賞（2003年） |
| IDEAS / RePEcの情報 | |
クライブ・ウィリアム・ジョン・グレンジャー（/ ˈ ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 1934年9月4日 - 2009年5月27日）は、非線形時系列分析への貢献で知られるイギリスの計量経済学者。 [1]イギリスではノッティンガム大学、アメリカではカリフォルニア大学サンディエゴ校で教鞭を執った。グレンジャーは、共同受賞者のロバート・F・エングルとともに時系列データ分析への貢献が認められ、2003年にノーベル経済学賞を受賞した。この研究は、経済学者が金融データやマクロ経済データを分析する方法を根本的に変えました。[2]
バイオグラフィー
若いころ
クライヴ・グレンジャーは1934年にイギリス南ウェールズのスウォンジーでエドワード・ジョン・グレンジャーとエブリン・グレンジャーの息子として生まれました。 [3]翌年、両親はリンカーンに引っ越しました。
第二次世界大戦中、エドワードがイギリス空軍に入隊し北アフリカに派遣されたため、グレンジャーと母親はケンブリッジに引っ越した。彼らはここで最初はエヴリンの母親と一緒に暮らし、その後エドワードの両親と一緒に暮らし、その間クライヴは学校に通い始めた。クライヴは後に、小学校の先生が母親に「[クライヴ]は決して成功しないだろう」と言ったことを思い出している。[4]
クライヴはケンブリッジで中等教育を始めたが、戦後家族が移住したノッティンガムで学び続けた。ここで2人の教師がグレンジャーの物理学と応用数学への興味を奨励した。 [5]彼は16歳で学校を終えて就職するという慣習に従い、銀行か保険会社で働くことを想像していた。しかし、仲間からの好意的な社会的影響と父親の支援により、大学の学位取得準備として2年間シックスフォームに入学した。 [4]
グレンジャーはノッティンガム大学で経済学と数学の共同学位を取得しましたが、2年目に数学に転向しました。1955年に学士号を取得した後、彼はノッティンガム大学に留まり、ハリー・ピットの指導の下で統計学の博士号を取得しました。[4]
1956年、21歳のグレンジャーは大学の統計学の助教授に任命された。応用統計学と経済学への関心から、彼は博士論文のテーマとして時系列分析を選んだ。当時、この分野での研究は比較的少ないと感じていた。[3] 1959年、グレンジャーは「非定常性のテスト」という論文で博士号を取得した。
学術生活
グレンジャーは、次の学年である 1959 年から 1960 年まで、コモンウェルス基金のハークネス フェローシップでプリンストン大学に在籍しました。彼は、オスカー モルゲンシュテルンからプリンストンに招かれ、彼の計量経済学研究プロジェクトに参加していました。この写真では、グレンジャーと畑中道雄がジョン テューキーの助手として、経済データに フーリエ解析を使用するプロジェクトに取り組んでいます。
1964年、グレンジャーと畑中は研究結果を経済時系列のスペクトル分析に関する本として出版した（テューキーは研究結果を出版するつもりはなかったため、2人に自分で執筆するよう勧めていた）。[3] 1963年、グレンジャーは「経済変数の典型的なスペクトル形状」に関する論文も執筆し、1966年にエコノメトリカ誌に掲載された。この書籍と論文は、新しい手法の採用に影響を与えた。
グレンジャーはノッティンガム大学の教授にも就任した。
1969 年にEconometricaに発表された論文で、グレンジャーはグレンジャー因果律という概念も紹介しました。
1968年にジョージ・ボックスとグウィリム・ジェンキンスが書いた時系列に関する本のプレプリントを読んだ後、 [6]グレンジャーは予測に興味を持つようになった。その後数年間、彼は博士課程の学生であるポール・ニューボールドと共にこのテーマに取り組み、時系列予測の標準的な参考文献となった本を執筆した（1977年に出版）。また、シミュレーションを使用して、グレンジャーとニューボールドは1974年に偽回帰に関する有名な論文を執筆し、経済学におけるこれまでの実証研究の再評価と計量経済学の方法論につながった。[7]
グレンジャーはノッティンガム大学で 22 年間を過ごしました。2005 年、経済学部と地理学部が入っている建物は、彼のノーベル賞受賞を記念して サー・クライヴ・グレンジャー・ビルと改名されました。
1974年、グレンジャーはカリフォルニア大学サンディエゴ校に移った。1975年、彼はアーノルド・ゼルナーが委員長を務める米国国勢調査局の季節調整に関する委員会に参加した。UCSDでは、グレンジャーは時系列に関する研究を続け、ノーベル賞共同受賞者のロバート・エングル（UCSDへの招聘に尽力）、ロゼリン・ジョワイユ（分数積分）、ティモ・テラスヴィルタ（非線形時系列）らと緊密に協力した。ロバート・エングルとともに、彼は共和分の概念を開発し、1987年にEconometrica誌の共同論文で発表した[8]。これにより、彼は2003年にノーベル賞を受賞した。
グレンジャーはマーク・ワトソン（ロバート・エングルの共同指導教員）を含む多くの博士課程の学生を指導した。 [9]
後年、グレンジャーは時系列分析法を経済学以外の分野でも活用し、アマゾン熱帯雨林の森林破壊を予測するプロジェクトに取り組んだ。[10] 2003年、グレンジャーは名誉教授としてUCSDを退職した。メルボルン大学とカンタベリー大学の客員研究員を務めた。国連の民主的改革を訴える組織である国連議会設立キャンペーンの支持者でもあった。 [11]
グレンジャーは1960年から亡くなるまでパトリシア（グレンジャー夫人）と結婚していた。遺族には息子のマーク・ウィリアム・ジョンと娘のクレア・アマンダ・ジェーンがいた。[3]
グレンジャーは2009年5月27日にカリフォルニア州ラホヤのスクリップス記念病院で亡くなった。[12]
栄誉と賞
2003年、グレンジャーと共同研究者のロバート・エングルは共同でノーベル経済学賞を受賞した。2005年には新年叙勲でナイト爵を授与された。 [13]
グレンジャーは1972年以来計量経済学会のフェローであり、2002年以来英国アカデミーの通信員である。2004年にはウェールズの英雄100人の一人に選ばれた。[要出典]
参照
出版物
- Granger, CWJ (1966). 「経済変数の典型的なスペクトル形状」Econometrica . 34 (1): 150–161. doi :10.2307/1909859. JSTOR 1909859.
- Granger, CWJ (1969). 「計量経済モデルとクロススペクトル法による因果関係の調査」Econometrica . 37 (3): 424–438. doi :10.2307/1912791. JSTOR 1912791.
- Granger, CWJ; Bates, J. (1969). 「予測の組み合わせ」。Journal of the Operational Research Society . 20 (4): 451–468. doi :10.1057/jors.1969.103.
- Granger, CWJ; Hatanaka, M. (1964).経済時系列のスペクトル分析. プリンストン、ニュージャージー:プリンストン大学出版局. ISBN 978-0-691-04177-3。
- モルゲンシュテルン、オスカー、グレンジャー、クライヴ WJ (1970)。株式市場価格の予測可能性。マサチューセッツ州レキシントン：レキシントンブックス（DC ヒース アンド カンパニー）。pp. xxiii+303。
- Granger, CWJ; Joyeux, R. (1980). 「長期記憶時系列モデルと分数差分法の紹介」Journal of Time Series Analysis . 1 : 15–30. doi :10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x.
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1974). 「計量経済学における誤った回帰」Journal of Econometrics . 2 (2): 111–120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 . doi :10.1016/0304-4076(74)90034-7.
- Granger, CWJ; Newbold , P. (1977)。経済時系列予測。Academic Press。ISBN 9780122951503。
- Engle, Robert F. ; Granger, CWJ (1987). 「共積分と誤差修正: 表現、推定、およびテスト」(PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi :10.2307/1913236. JSTOR 1913236. S2CID 16616066.
参考文献
- ^ Teräsvirta, Timo (2017). 「Sir Clive Grangerの非線形時系列と計量経済学への貢献」(PDF)。証言。
- ^ 「計量経済学の共同研究者2人の教授がノーベル賞を受賞」ニューヨークタイムズ、2003年10月9日。
- ^ abcd Tore Frängsmyr編 (2004)。「Clive WJ Granger: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memorial of Alfred Nobel 2003」。Les Prix Nobel。2003年のノーベル賞。ストックホルム:ノーベル財団。
- ^ abc Granger, Clive WJ (2003). 「Clive WJ Granger Biographical」NobelPrize.org . 2020年6月28日閲覧。
- ^ 英国アカデミー (2013)。英国アカデミー会員の伝記 XII (PDF)。オックスフォード: オックスフォード大学出版局。pp. 453–455。ISBN 978-0-19-726393-8. OCLC 58411642.
- ^ Box, George; Jenkins, Gwilym (1970).時系列分析、予測および制御。サンフランシスコ: Holden-Day。
- ^ フィリップス、ピーター CB (1997)。「ET インタビュー: クライブ・グレンジャー教授」。計量経済理論。13 (2): 253–303。doi : 10.1017 /S0266466600005740。S2CID 123079842 。
- ^ Engle, Robert F.; Granger, CWJ (1987). 「共積分と誤差補正: 表現、推定、テスト」(PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi :10.2307/1913236. JSTOR 1913236. S2CID 16616066.
- ^ 「インタビュー」フィリップ・ハームズ、スタディセンター・ゲルゼンゼー・ニュースレター、2003年7月
- ^ Granger, CWJ; Andersen, L.; Reis, E.; Weinhold, D.; Wunder, S. (2002).ブラジルアマゾンの森林破壊と経済成長のダイナミクス。ケンブリッジ大学出版局。
- ^ 「概要」。国連議会設立キャンペーン。 2017年9月26日閲覧。
- ^ アナハド・オコナー (2009年5月30日). 「経済学者クライヴ・グレンジャー氏、74歳で死去」.ニューヨーク・タイムズ.
- ^ 「カンタベリー大学の著名な教授クライブ・グレンジャーが新年の栄誉でナイト爵を授与」2007年7月9日アーカイブ、Wayback Machine、カンタベリー大学ニュース、2006年
外部リンク
- ノーベル財団公式サイトの受賞者ページ
- Nobelprize.org の Clive WJ Granger
- より多くの数学は経済に良い - ノーベル賞受賞者 2011年2月15日アーカイブ - Wayback Machine
- サー・クライヴ・グレンジャー – デイリー・テレグラフの訃報
- 「クライヴ・W・J・グレンジャー（1934年～）」。経済学簡潔百科事典。経済と自由の図書館（第2版）。リバティ基金。2008年。