ティム・ボラースレフ

ティム・ピーター・ボレルスレフ（1958年5月11日生まれ）はデンマークの経済学者であり、現在はデューク大学のフアニータ・クリフトン・クレプス経済学教授である。計量経済学会会員であるボレルスレフは、金融市場のボラティリティの測定と予測に関するアイデアと、GARCH（一般化自己回帰条件付き異分散）モデルで知られている。

ティム・ボラースレフは、1983年にデンマークのオーフス大学で経済学と数学の修士号を取得しました。その後米国で研究を続け、1986年にカリフォルニア大学サンディエゴ校で、ロバート・F・エングル（ 2003年ノーベル経済学賞受賞者）の指導の下、 「金融への応用を伴う一般化自己回帰条件付き不均一分散性」^[1]と題する論文で博士号を取得しました。

大学院卒業後、ボラースレフ氏は1986年から1995年までノースウェスタン大学で、1996年から1998年までバージニア大学で教鞭を執った。1998年以来、デューク大学のフアニータ・アンド・クリフトン・クレプス経済学教授を務めている。

彼とマーク・ワトソンは、ノーベル賞を受賞した経済学者ロバート・F・エングルの研究を引き継いだ人物として広く認められており、エングル自身もそのことを認めている。^[2]

彼は『応用計量経済学ジャーナル』の共同編集者であった。^[3]

• Bollerslev, Tim (1986). 「一般化自己回帰条件付き不均一分散性」. Journal of Econometrics . 31 (3): 307–327. CiteSeerX  10.1.1.468.2892 . doi :10.1016/0304-4076(86)90063-1.
• Bollerslev, Tim (1987). 「投機価格と収益率の条件付き不均一時系列モデル」(PDF) . The Review of Economics and Statistics . 69 (3): 542–547. doi :10.2307/1925546. JSTOR  1925546. S2CID 153961922. 2019-12-30に オリジナル(PDF)からアーカイブ。
• Bollerslev, Tim (1988). 「時間変動共分散による資本資産価格モデル」. J​​ournal of Political Economy . 96 (1): 116–131. doi :10.1086/261527. S2CID  154155751.
• Bollerslev, Tim (1990)。 「短期名目為替レートの一貫性のモデル化: 多変量一般化 ARCH モデル」。経済統計レビュー。72 (3 ) : 498–505。doi :10.2307/2109358。JSTOR  2109358。
• Bollerslev, Tim (1992). 「ARCH モデリングによる金融: 理論と実証的証拠のレビュー」Journal of Econometrics . 52 (1–2): 5–59. doi :10.1016/0304-4076(92)90064-x.

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