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意思決定理論や経済学において、曖昧さ回避（不確実性回避とも呼ばれる）とは、未知のリスクよりも既知のリスクを好む傾向を指します。曖昧さ回避的な人は、結果の確率分布が既知の選択肢を、確率が未知の選択肢よりも好んで選びます。この行動は、エルズバーグのパラドックス（人々は、赤玉50個と黒玉50個が入った壺の結果に賭ける方が、合計100個の玉が入った壺（ただし、黒玉と赤玉の数は不明）の結果に賭けるよりも好ましいという現象）によって初めて示されました。
選択を迫られる不完全に予測可能な事象には、リスクのある事象と曖昧な事象（ナイト的不確実性とも呼ばれる）の2つのカテゴリーがある。リスクのある事象では結果の確率分布が既知であるのに対し、曖昧な事象では確率分布は不明である。この反応は行動的なものであり、現在も体系化が進められている。曖昧さ回避は、不完全な契約、株式市場の変動、選挙における選択的棄権などを説明するために用いられる（Ghirardato & Marinacci、2001）。
この概念は、英語のことわざ「知らない悪魔より、知っている悪魔の方がましだ」に表されている。
曖昧さ回避とリスク回避の区別は重要だが微妙である。リスク回避は、状況のあらゆる結果に確率を割り当てることができる状況から生じ、リスクのある選択肢とその期待値との選好によって定義される。曖昧さ回避は、結果の確率が不明な状況に適用され（Epstein 1999）、リスクに対する選好を統制した上で、リスクのある選択肢と曖昧な選択肢との選好によって定義される。
伝統的な2つの壺を使ったエルスバーグ選択問題では、壺Aには赤玉50個と青玉50個が入っており、壺Bには合計100個の玉（赤玉か青玉のいずれか）が入っているが、それぞれの個数は不明である。壺Aから取り出した玉の色を正しく当てれば20ドル、そうでなければ0ドルの賭けよりも、10ドルより厳密に小さい特定の配当を好む人は、リスク回避的であると言えるが、曖昧さに対する選好については何も言えない。一方、壺Aから玉を取り出す場合の方が壺Bから玉を取り出す場合よりも厳密に同じ賭けを好む人は、曖昧さ回避的であると言えるが、必ずしもリスク回避的ではない。
曖昧さ回避の高まりが現実世界でもたらす結果として、一般の人々は自分たちの生活や財産に影響を与える未知の出来事を嫌うため、保険の需要が増加する（Alary、Treich、およびGollier 2010）。
リスク回避は主に限界効用逓減に起因するとされるのに対し、曖昧さ回避には広く受け入れられている主な原因は存在しない。考えられる説明としては、様々な選択メカニズム、行動バイアス、複合宝くじの扱いの違いなどが挙げられる。そして、これが曖昧さ回避を測定する広く普及した尺度が存在しない理由でもある。
ギルボアとシュマイドラー[ 1 ]は、1989年の論文で、曖昧さ回避を合理化する選好の公理的表現を提案している。これらの公理に従って行動する個人は、結果の集合に対して複数の事前の主観的確率分布を持っているかのように行動し、これらの分布に対する最小期待効用を最大化する選択肢を選ぶ。エルスバーグの例では、個人が、例えば0.4から0.6の範囲にある、壺Bから引いたボールが赤であるという主観的な事前確率のセットを持ち、最大最小選択ルールを適用する場合、壺Aに割り当てた期待効用（予測された色の確率が50%であると仮定した場合）が、壺Bに割り当てた期待効用（予測された色の確率が最悪の場合の40%であると仮定した場合）よりも大きいため、壺Bへの賭けよりも壺Aへの賭けを厳密に優先する。
デイビッド・シュマイドラー[ 2 ]もチョケ期待効用モデルを開発した。その公理化は非加法的な確率を可能にし、行為の期待効用はチョケ積分を用いて定義される。この表現は曖昧さ回避を合理化し、最大最小期待効用を特殊なケースとして持つ。
Halevy (2007) [ 3 ]の実験結果では、曖昧さ回避は複合くじの還元公理(ROCL) の違反と関連していることが示されています。これは、曖昧さ回避に起因する効果が、複合くじを対応する単純くじに還元できないこと、またはこの公理の何らかの行動上の違反によって部分的に説明できる可能性があることを示唆しています。
男性は女性よりもリスク回避的ではない。[ 4 ]性差の考えられる説明の一つは、リスクと曖昧さが、男性と女性で異なる認知的および非認知的特性に関連しているということである。[ 4 ]女性は当初、男性よりも曖昧さに対してはるかに好意的に反応するが、曖昧さが増すにつれて、男性と女性は曖昧さの限界評価が類似する。[ 4 ]心理的特性はリスクとは強く関連しているが、曖昧さとは関連していない。[ 4 ]心理的特性を調整すると、リスク回避内に性差が存在する理由と、これらの違いが曖昧さ回避の一部ではない理由が説明される。[ 4 ]心理的尺度はリスクとは関連しているが曖昧さとは関連していないため、リスク回避と曖昧さ回避は異なる変数に依存するため、別個の特性である。[ 4 ]
Kelseyとle Roux（2015）[ 5 ]は、プレイヤー2に安全な戦略Rが追加された男女の戦いゲームにおける曖昧さが行動に及ぼす影響の実験的テストを報告している（表を参照）。この論文は、曖昧さが存在する状況下での被験者の行動を調査し、男女の戦いゲームをプレイする被験者が曖昧さのないオプションを選択することを好むかどうかを判断しようとしている。
プレイヤー2が選択できる安全なオプションであるxの値は、60～260の範囲で変化します。xの値によっては、安全な戦略（オプションR）はLとMの混合戦略に支配されるため、ナッシュ均衡では選択されません。xの値が大きい場合、ゲームは支配解法で解くことができます。曖昧さ回避の効果は、R（曖昧さ回避オプション）をプレイヤー2にとって魅力的なものにすることです。考慮したパラメータ値では、ナッシュ均衡でRが選択されることは決してありません。ただし、曖昧さがある場合は選択される可能性があります。さらに、xの値によっては、ゲームは支配解法で解くことができ、Rは均衡戦略の一部ではありません。[ 6 ]
実験中、男女対抗ゲームと、3つのボールが入ったエルスバーグの壺を用いた意思決定問題が交互に行われた。これらのラウンドでは、被験者は90個のボールが入った壺を提示され、そのうち30個は赤、残りは青または黄色のボールが未知の割合で入っており、賭ける色を選択するように求められた。赤に付随する報酬は、曖昧さの閾値を得るために変化させた。壺とゲームを用いた実験を交互に行うことで、被験者の短期記憶を消去し、被験者の曖昧さに対する態度を独立して測定するという二重の目的が達成された。
被験者はRをかなり頻繁に選択することがわかった。行プレイヤーは戦略を50:50の割合でランダムに選択するのに対し、列プレイヤーは曖昧さを避け、曖昧さのない戦略を選択する傾向が顕著に見られた。したがって、これらの結果は、曖昧さがゲームにおける行動に影響を与えることを示す証拠となる。
結果の意外な点の一つは、一人で行う意思決定とゲームで行う意思決定との関連性が強くなかったことである。被験者は、一人で行う意思決定問題よりも、二人で行う協調ゲームにおいて、より大きな曖昧さを感じていたようである。より一般的に言えば、曖昧さの認識、さらには曖昧さに対する態度さえも、文脈によって異なることが示唆された。したがって、ある文脈における曖昧さに対する態度を測定し、それを別の文脈における行動予測に用いることは不可能かもしれない。
経済・金融研究において曖昧さが重要視されていることを考えると、学習との関係や時間の経過に伴う曖昧さの持続性について疑問に思うのは当然である。曖昧さの長期的な持続性は、時間的曖昧さのモデル化方法に明らかに依存する。意思決定者が、与えられた事前サポートに対して一連の事前（単一の事前ではなく）を伴うベイズの規則の自然な一般化に従って新しい情報を取り入れる場合、Massari-Newton (2020) [ 7 ]および Massari-Marinacci (2019) [ 8 ] は、凸事前サポート（すなわち、正のルベーグ測度）を持つ多重事前学習モデルでは長期的な曖昧さは起こり得ないことを示し、事前サポートが凸でない場合に曖昧さが消える十分な条件をそれぞれ提供する。
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