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確率的投資モデルは、さまざまな資産または資産クラス (株式や債券など) の収益と価格が時間の経過とともにどのように変化するかを予測します。確率モデルは、点推定ではなく区間推定を行うために適用され、さまざまな確率過程を使用します。[説明が必要]投資モデルは、単一資産モデルと複数資産モデルに分類できます。これらは、資産配分または資産負債管理 (ALM)の最適化を可能にするために、保険数理業務や財務計画によく使用されます。
単一資産モデル
金利モデル
金利モデルは、固定利付商品の価格設定に使用できます。通常、金利モデルは 1 要素モデルと複数要素資産に分けられます。
1因子モデル
- ブラック・ダーマン・トイモデル
- ブラック・カラシンスキーモデル
- コックス・インガソル・ロスモデル
- Ho-Leeモデル
- ハル・ホワイトモデル
- カロテイ・ウィリアムズ・ファボッツィモデル
- マートンモデル
- レンドルマン・バーターモデル
- ヴァシチェクモデル
多因子モデル
期間構造モデル
株価モデル
インフレモデル
マルチアセットモデル
- ALM.IT（ジャンル）モデル
- ケアンズモデル
- FIMグループモデル
- グローバルCAP:Linkモデル
- イボットソンとシンクフィールドのモデル
- モルガン・スタンレーモデル
- ラッセル・安田・葛西モデル
- スミスのジャンプ拡散モデル
- TSM (B & W Deloitte) モデル
- ワトソン・ワイアットモデル
- ウィッテン＆トーマスモデル
- ウィルキー投資モデル
- ヤコウボフ、ティーガー、デュバルモデル
さらに読む
- Wilkie, AD (1984)「保険数理のための確率的投資モデル」、保険数理学会誌、39: 341-403
- Østergaard、Søren Duus (1971) 「確率的投資モデルと意思決定基準」、スウェーデン経済ジャーナル、73 (2)、157-183 JSTOR 3439055
- Sreedharan, VP; Wein, HH (1967)「確率的、多段階、多商品投資モデル」、SIAM Journal on Applied Mathematics、15 (2)、347-358 JSTOR 2946287