オルジフ・ヴァシーチェク

オルドジフ・アルフォンス・ヴァシーチェク（チェコ語発音： [ˈoldr̝ɪx ˈalfons ˈvaʃiːt͜ʃɛk]、1942年生まれ）は、チェコの数学者、定量分析家であり、金利モデリングに関する先駆的な研究で最もよく知られています。ヴァシーチェク・モデルを参照してください。

ヴァシーチェクは1964年にチェコ工科大学で数学の修士号を取得し、4年後にはカレル大学で確率論の博士号を取得した。1968年にソ連がチェコスロバキアに侵攻した後、彼はアメリカに亡命してサンフランシスコに定住し、1969年1月にウェルズ・ファーゴ銀行の経営科学部門に就職した。1989年にスティーブン・キールホファー、ジョン・マククワン、オルドジフ・ヴァシーチェクはKMV社を設立した。2002年に3人の起業家は同社をムーディーズに2億1000万ドルで売却した。^[1] 2007年にムーディーズKMVはムーディーズ・アナリティクスに改名された。^[2]

1970 年、ウェルズ ファーゴは、ストック オプションの評価の問題について真剣に考え始めたばかりのフィッシャー ブラックとマイロン ショールズを含む会議を後援しました。もちろん、その主題に関する彼らの論文は、ロバート C. マートンの関連論文と同時期に発表され、 3 年後に金融経済学に革命を起こすことになります。1970 年の会議での彼らの予備的な考えでさえ、ヴァシーチェクを興奮させ、彼はすぐに関連問題を自分のライフワークとしました。

ヴァシチェク自身の画期的な論文「期間構造の均衡特性」^[3]は、利回り曲線のダイナミクスを記述しており、 1977年に金融経済ジャーナルに掲載されました。彼が記述した平均回帰型短期金利モデルは、一般にヴァシチェクモデルとして知られています。その論文とその後の研究が評価され、国際金融技術者協会は2004年にヴァシチェクをIAFE/サンガード金融技術者オブザイヤーに選出しました。

ヴァシーチェク氏はリスク誌生涯功労賞も受賞している。デリバティブ戦略の殿堂、債券アナリスト協会の殿堂、リスク誌の殿堂入りを果たしている。ブルームバーグの定量金融調査責任者ピーター・カー氏はヴァシーチェク氏の論文「ローンポートフォリオの損失確率」を「デリバティブ価格設定：古典コレクション」という書籍に収録した。この本は定量金融に関する最も影響力のある論文19本を厳選した書籍として販売された。^[4]

彼はフルートを演奏し、熱心なウィンドサーフィン愛好家でもある。彼には3人の息子がおり、そのうちの1人は脚本家のジョン・ヴァシチェクである。

• ワルシャワ条約機構によるチェコスロバキア侵攻