レナード・ジミー・サヴェージ

レナード・ジミー・サベージ（本名レナード・オガシェヴィッツ、1917年 - 1971年）は、アメリカの数学者、統計学者である。経済学者ミルトン・フリードマンは、サベージについて「私が出会った人の中で、ためらうことなく天才と呼べる数少ない人物の一人」と評した。^[1]

サベージはデトロイトで生まれ育った。デトロイトのウェイン州立大学で学んだ後、ミシガン大学に転校し、最初は化学工学を専攻し、その後数学に転向し、1938年に学士号を取得して卒業した。ミシガン大学に進学し、1941年にサムナー・バイロン・マイヤーズのもとで微分幾何学の博士号を取得した。^{[2]サベージはその後}、ニュージャージー州プリンストン高等研究所、シカゴ大学、ミシガン大学、イェール大学、コロンビア大学統計研究グループで働いた。論文指導教員はサムナー・マイヤーズだったが、統計学の指導者としてミルトン・フリードマンとW・アレン・ウォリスも挙げている。

第二次世界大戦中、サベージは電子計算機の基礎となる原理を説明したとされる数学者ジョン・フォン・ノイマンの主任「統計」助手を務めた。 ^{[3]後に彼は}サイバネティクスに関するメイシー会議 の参加者の一人となった。^[4]

彼の最も有名な著作は 1954 年の著書『統計学の基礎』であり、その中で彼は主観的および個人的な確率と統計の理論を提唱しました。この理論はベイズ統計学の基礎となる要素の 1 つを形成し、ゲーム理論にも応用されています。

サベージの間接的な貢献の 1 つは、資産価格の確率モデルとオプション価格設定の数学的理論に関するルイ・バシュリエの研究を発見したことです。サベージはバシュリエの研究をポール・サミュエルソンに紹介しました。サミュエルソンのその後の著作から、「ランダム ウォーク」(およびその後のブラウン運動) が数理ファイナンスの基礎となりました。

1951年に彼は意思決定理論で使用されるミニマックス後悔基準を導入した。ヒューイット・サベージのゼロ・ワン法則とフリードマン・サベージ効用関数は（部分的に）彼にちなんで名付けられており、国際ベイズ解析学会がベイズ解析の最も優れた論文に毎年与えるサベージ賞も彼の名にちなんで名付けられている。

• 損失関数
• フリードマン・サベージ効用関数

• レナード・ジミー・サベージ文書（MS 695）。イェール大学図書館の写本およびアーカイブ。[1]

• オコナー、ジョン J.、ロバートソン、エドマンド F.、「レナード ジミー サベージ」、マクチューター数学史アーカイブ、セントアンドリュース大学
• 数学系譜プロジェクトのレナード・ジミー・サベージ