ユーロ

ユーロ銀行間取引金利（Euribor）は、欧州金融市場研究所^{[1]が公表する日次}参照金利であり、ユーロ圏の銀行がユーロホールセール金融市場（または銀行間市場）の取引相手から無担保資金を借り入れる平均金利に基づいています。2015年以前は、この金利は欧州銀行連盟^[2]によって公表されていました。

EURIBOR は、ポンド建てや米ドル建ての金融商品に一般的に使用されているLIBORとほぼ同じように、ユーロ建てのフォワード金利契約、短期金利 先物契約、金利スワップの参照金利として使用されています。したがって、Euribor は、世界で最も流動性が高く、活発な金利市場の基礎となっています。

パリのPIBOR、フランクフルトのFIBOR、ヘルシンキのHeliborなどの国内参照レートは、1999年1月1日のEMU記念日にEuriborに統合されました。

EURIBORは、ロンドンの16の主要銀行によって設定されている、あまり一般的ではない「ユーロLIBOR」金利とは区別されるべきである。^[3]

公式リファレンス: EURIBOR 技術的特徴

代表的な銀行パネルは、各パネル銀行が、ある主要銀行が別の主要銀行にユーロ圏内の銀行間定期預金（満期は1週間から1年）について提示していると信じるレートを、小数点第2位に四捨五入して毎日提示します。各パネル銀行は、欧州横断自動リアルタイム総合決済エクスプレス送金システム（ TARGET ）が開いている毎日、午前11時（中央ヨーロッパ時間）までにデータを直接入力する必要があります。午前11時02分（中央ヨーロッパ時間）に、GRSS（グローバル・レート・セット・システム）がRefinitiv（旧Reuters）、Bloomberg、その他多数の情報提供者に参照レートを即時に公開し、その後、すべての加入者が利用できるようになります。公開されるレートは、提示されたレートの四捨五入および切り捨て平均です。つまり、最高および最低の15%の提示レートが除外され、残りが平均され、結果が小数点第3位に四捨五入されます。 Euribor 金利はスポットレート、つまり測定日の 2 営業日後のレートです。米国の短期金融市場金利と同様に、これらはActual/360、つまり 360 日の年における正確な日数で計算されます。Euribor は 1998 年 12 月 30 日に、1999 年 1 月 4 日の値で初めて公表されました。

EUR Euribor先物はインターコンチネンタル取引所（ICE）^[7]とユーレックス^{[8]で取引されている。}

これらは以前はロンドン証券取引所グループに属するカーブグローバルでも取引されていましたが、^[9]カーブグローバルは2022年1月に営業を停止しました。

短期 Euribor に基づく金利スワップは、現在、銀行間市場で最長 50 年の満期まで取引されています。「5 年 Euribor」は、実際には 5 年スワップ レートと 6 か月 Euribor のスワップ レートを指します。債券について「Euribor + xベーシス ポイント」と言えば、債券の実際の市場価格と等しくなるように、債券のキャッシュ フローをxベーシス ポイントシフトしたスワップのゼロ クーポン イールドカーブで割り引く必要があることを意味します。

ユーロ圏で広く使用されているもう一つの基準レートは、欧州中央銀行が公表する€STRです。

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• 欧州中央銀行
• ユーロビオ銀行ホームページ
• ユーロ金利履歴データ（参考）
• ユーロ金利、毎日更新（フィンランド銀行）
• Euribor ホームページ (有益な履歴データもここでご覧いただけます)
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