システム上重要な銀行のリスト

特定の大手銀行は、世界および国内の金融市場における規模と影響力に応じて、 複数の当局によってシステム上重要な金融機関（SIFI）として追跡および分類されています。

2011年以降、金融安定理事会（FSB）はグローバルSIFI（G-SIFI）のリストを公表しているが、^[1]各国も独自の国内システム上重要な銀行（D-SIB）のリストを維持しており、欧州では「国家SIFI」（N-SIFI）としても知られている。^[要出典]さらに、地域システム上重要な銀行（R-SIB）の特別リストも存在する。^[要出典]欧州中央銀行は、欧州銀行監督の枠組みの下で信用機関を「重要」と指定するための別の基準を持っている。

2009年、 2007～2008年の金融危機で銀行セクターの脆弱性が明らかになったことに対する規制上の対応として、またG-SIFIと主権国家経済との「大きすぎて潰せない」相互依存関係を解決するための解決策を見出そうと、金融安定理事会（FSB）は、一連のより厳格な要件が適用されるG-SIFIを特定する方法の開発に着手した。FSBの特定方法がまだテスト中で、その後の調整の対象となっていた時期に、非公式のG-SIFIリストが漏洩し、その最初の公表が2009年11月と2010年11月に行われた。^{[2] [ 3] [4]} G-SIFIリストの最初の公式バージョンは、2011年11月にFSBによって公表された。 ^{[5]確立された命名法G-SIFIは、}グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）というアイデアによって補足され、大部分が置き換えられ、それ以来、毎年11月に更新されている。^{[6] [7] [8] [9] [10]}この^{[説明が必要]} G-SIBリストは以下に示す最初のものである。

米国と欧州に本社を置くすべてのG-SIBとD-SIBは、毎年、最新の緊急解決計画を金融監督当局に提出することが義務付けられています。^{[11] [12]また、} バーゼルIIIでは、 2018年3月までに、すべてのG-SIBが以下の最低総自己資本比率で運営されることが義務付けられています。^[13]

• 最大2%のTier 2資本（劣後資本）。
• 高品質のTier 1 資本(普通株式 Tier 1 資本)。G -SIBに対するこの要件は、規模、相互接続性、複雑性、非代替性、および世界的範囲の指標ベースの尺度に依存し、リストに含まれていない銀行に対する同様のバーゼル III 資本要件 7% と比較して、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、または 3.5% 高くなります。
• 最大 1.5% の追加 Tier 1 資本 (ハイブリッド資本、つまり条件付き転換社債、別名 CoCos)。

2014年11月10日、FSBはバーゼルIIIの自己資本比率要件に加えて、 G-SIBが保有すべき総損失吸収力（「TLAC」）の最低額に関する世界基準を定義する諮問文書を発行した。TLACは、G-SIBが自己資本比率要件に加えて保有すべき額である。^[14]この提案は、要件が最終決定された2015年2月2日まで諮問中であった。FSBは、2015年11月9日に30のG-SIBに対する最終的な総損失吸収力（TLAC）の最低基準を発行した。^[15] （EU機関については「MREL」^[16]を参照）。

2番目のリストは、さらに下にあるが、国家規制当局によってシステム上重要と特定されたすべての金融機関、いわゆるD-SIBsが含まれている。米国の場合、このリストには、G-SIBsの地位を得るには規模が足りないものの、国内システム上の重要性が十分に高いため、連邦準備制度理事会による最も厳格な年次ストレステスト（USA-ST）の対象となるすべての金融機関が含まれている。^[17]

2013年、EUは欧州経済領域（EEA）の各加盟国内のすべての国内SIBを特定する規則も採択しました。この規則は、2015年から2018年にかけて段階的に導入され、その後、システム上の重要性に応じて、さらに高い総自己資本比率要件に準拠することになります。SIBリストが拡大され、G-SIBとD-SIBの両方が含まれるようになったほか、この規則では、欧州のすべてのG-SIB（EEA加盟国のいずれかに本社を置く）が、FSBが要求するものよりも高い自己資本比率要件に直面することを保証します。^[13]

バーゼルIIIとEU規制は両方とも、潜在的な景気循環調整資本比率バッファーも導入しており、特定の国における総貸付額が国内GDPを上回るペースで成長し始めた年には、すべての金融機関（SIBを含む）に対して、最大2.5％の追加普通株等Tier1資本を要求することで、各国当局が規定の総自己資本比率に加えて強制することができる。^[13]

次の表では、各エントリの背景色は本社が所在する大陸に対応しています。

米国の場合、D-SIBには、G-SIBの地位を得るほどの規模はないが、国内のシステム上の重要性が十分に高いため、連邦準備制度理事会による最も厳格な年次ストレステスト（USA-ST）の対象となる金融機関が含まれる。^[17]厳密に言えば、金融安定監督評議会（FSOC）は、銀行または銀行持株会社をシステム上重要な銀行として指定していないが、ドッド・フランク法は、法律の条項で、バランスシートが500億ドルを超える銀行持株会社には、より厳格な監督基準（年次USAストレステストの対象を含む）を課している。公式のD-SIB指定がないにもかかわらず、USAストレステストの対象となっている銀行は、米国ではD-SIBと見なすことができる。^[24]ストレステストの対象となっている銀行のグループは、メットライフ銀行が2012年に銀行業務と住宅ローン融資業務を停止し、そのためその後監督対象事業体のグループから外れたことを除き、2009年から2013年を通じて同一であった。 2014年には、金融規制委員会のドッド・フランク法ストレステスト規則の規定が段階的に導入された結果、ストレステストの対象銀行は18行から30行に拡大され、2014年からは追加の12行のみがストレステストの対象となることとなった。^[25]

米国に本社を置くすべてのG-SIBとD-SIBは、より厳格な資本比率要件を遵守する必要があるだけでなく、毎年、連邦準備制度理事会に最新の緊急解決計画を提出する必要があります。^[26]

2013年に欧州連合によって新しいSIB規制が策定され、採択されました。この規制では、各EU加盟国と他の3つのEEA加盟国すべてに、すべての国内SIB（通常の銀行だけでなく、金融機関や投資会社も含む）のリストを作成し、特定されたこれらのD-SIBに対するいくつかの新しい総資本比率要件を実施する責任が概説されています。D-SIBに対する総資本比率要件は、すべての通常規模の金融機関に対してバーゼルIIIで要求されている最低10.5％よりも厳しく、次の要件で構成されます。

• 最大2%のTier 2資本（劣後資本）。
• 最大 1.5% の追加 Tier 1 資本 (ハイブリッド資本、つまり条件付き転換社債、別名 CoCos)。
• 高品質のTier 1資本（普通株式Tier 1資本）が最低7% 。

D-SIBとして特定されるすべての「信用機関または投資会社」に適用される、より厳格なEUの新しい規制資本要件は、基本的に、上記の10.5%のバーゼルIII最低資本要件に加えて、さらに高品質の普通株等Tier 1資本バッファーを追加するものであり、2015年から2019年にかけて段階的に導入され、2019暦年に完全に発効する。さらに、新しいEU規則では、あらゆる「信用機関または投資会社」の追加Tier 1資本として認識されるすべての証券が、付随条項付きの偶発転換証券でなければならないことも義務付けられており、その条項では、ある時点で金融機関の普通株等Tier 1資本比率が5.125%を下回った場合、自動的に減額されるか、普通株等Tier 1証券に転換される。^{[13] [31]}

EEA加盟国の各国のSIBリストには、当該国に本社を置く既に特定されているG-SIB、および当該国に本社/支店を置くその他のシステム上重要な機関（O-SII、R-SIBおよびD-SIBを含む）（遅くとも2015年12月31日までに特定される予定）が含まれます。^[32]欧州銀行監督機構は、各EEA加盟国でO-SIIを特定する方法に関する強制ガイドラインを発行しており、2015年1月1日に発効します。^[33]以下のリストで特定されているすべてのSIBは、新しい資本比率引き上げ要件の対象となり、スウェーデンのように即時に導入することも、デンマークのように2015～2019年に段階的に導入することもできます。

注記

上記の総資本比率要件に加えて、各EEA加盟国は、CRD4の規制に従い、国家統計で総貸付額が国内GDPを上回る伸びを示している場合、国家レベルですべての金融機関（SIBを含む）に適用される、最大2.5%の追加普通株等Tier1資本のカウンターシクリカル資本比率バッファーを導入することも許可される。 [ ^13]

2013年12月現在、^{[45] [46] [47]} EU機関は新たな銀行再建・破綻処理指令を承認するための技術的プロセスも開始しており、同指令は2015年1月1日に発効する。 ^{[48]この指令では、危機管理のための追加資本バッファーの要件も概説されており、}自己資本および適格債務の最低要件（MREL）と呼ばれ、破綻処理当局が個別に決定する。^[49]これまでのところ、この指令ではMRELの大きさに関する最低基準を数値化または規定していない。MRELは、破綻処理の際に確実に損失にさらされる可能性のある十分な債務を含め、すべての企業が破綻処理段階で使用できる十分な総損失吸収力を備えていることを保証するものである。EUのすべての銀行および投資会社は、遅くとも2016年1月から、企業固有のリスク評価に応じて設定されるMREL要件の対象となる。これとは別に、FSBは、G-SIBsに適用される長期債券などの破綻時損失吸収力（GLAC）に関する提案にも取り組んでいる。破綻時に救済可能な負債が十分にあることを保証することで、GLACはMREL要件を補完することになる。^[32]

MREL と GLAC は、レバレッジ比率要件と同様に、総資本比率要件とは別の要件として扱われます。

• 一般的な参考資料として、システム上重要な金融機関、特に銀行のセクションを参照。
• 資産規模別で最大の銀行の一覧については、最大規模の銀行一覧をご覧ください。
• より包括的な銀行リストについては、銀行リストを参照してください。
• 最後の手段となる国際的貸し手