フランク・J・ファボッツィ

フランク・J・ファボッツィは、アメリカの経済学者、教育者、作家、投資家であり、現在はジョンズ・ホプキンス大学 キャリービジネススクールの教授^[1]およびEdhecリスク研究所のメンバーです。^{[2]彼は以前、} EDHECビジネススクールの財務教授、イェール大学経営大学院の財務実務教授およびベクトンフェロー、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院の財務客員教授でした。^{[3]彼は多くの本の著者および編集者であり、そのうち3冊は}ノーベル賞受賞者のフランコ・モディリアーニとハリー・マーコウィッツとの共著です。彼は1986年以来、ジャーナル・オブ・ポートフォリオ・マネジメントの編集者を務めており、ブラックロックのクローズドエンド型ファンド複合体の取締役を務めています。^[4]

彼は1970年にニューヨーク市立大学でBA（magna cum laude）と経済学修士号を取得しました。また、 1972年に ニューヨーク市立大学大学院で経済学博士号を取得しました。 ^[5]彼は公認会計士 であり、公認金融アナリストの資格を持っています。^[6]

ファボッツィは、投資管理と金融計量経済学のテーマを扱った書籍^[7]と多数の研究論文^{[8] [9]}の執筆と編集を行っています。彼の初期の著作の多くは、住宅ローン担保証券や資産担保証券、仕組み商品に重点を置いた固定利付証券とポートフォリオ管理に焦点を当てていました。彼は、金利デリバティブの評価に使用される短期金利のカロタイ・ウィリアムズ・ファボッツィモデル^[10]の共同開発者です。

彼はプリンストン大学のオペレーションズリサーチおよび金融工学部の諮問委員会のメンバーであり、カールスルーエ大学（ドイツ）の統計経済研究所^[11]の教授でもある。彼は1986年以来、ポートフォリオマネジメントジャーナルの編集者であり、ブラックロックのクローズドエンド型ファンドの取締役会のメンバーでもある。EDHECビジネススクールに加わる前は、イェール大学経営大学院の金融学教授、MITスローン経営大学院の客員金融学教授を務めていた。^[12]

ファボッツィは1969年にファイ・ベータ・カッパ協会に選出された。 ^[要出典] 2002年に債券アナリスト協会の殿堂入りを果たし^{[13] 、} CFA協会から2007年にC・スチュワート・シェパード賞を受賞した。^{[14] 2004年には}ノーバ・サウスイースタン大学から名誉人文学博士号を授与された。^[要出典] 2015年、ファボッツィはCFA協会研究財団からジェームズ・R・バーティン賞を受賞した。この賞は「投資専門家にとって関連性があり永続的な価値がある」研究を行った個人を表彰するものである。^[要出典]

• Frank J. Fabozzi および Francesco A. Fabozzi (2021): 債券市場、分析、および戦略、第 10 版。MITプレス、マサチューセッツ州ケンブリッジ。ISBN 9780262046275 
• Fabozzi, Frank J.; Modigliani, Franco (2009). Capital Markets: Institutions and Instruments : 4th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall .
• Fabozzi, Frank J.、Franco Modigliani、Frank J. Jones (2009)。『金融市場と制度の基礎：第 4 版』。ニュージャージー州アッパーサドルリバー：Prentice Hall。
• Fabozzi, Frank J. (2009)。債券市場、分析および戦略：第 7 版。ニュージャージー州アッパーサドルリバー：Prentice Hall。
• Rachev、Svetlozar T、John SJ Hsu、Biliana Bagasheva、Frank J. Fabozzi (2008)。『Bayesian Methods in Finance』、ニュージャージー州ホーボーケン：John Wiley & Sons。
• Fabozzi, Frank J.、Vinod Kothari (2008)。証券化入門。ホーボーケン、ニュージャージー州: John Wiley & Sons。
• Rachev, Svetlozar T ; Stefan Mittnik ; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007)。『金融計量経済学: 基礎から高度なモデリング手法まで』。ニュージャージー州ホーボーケン: John Wiley & Sons。
• Fabozzi, Frank J.; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007)。『堅牢なポートフォリオの最適化と管理』。ニュージャージー州ホーボーケン: John Wiley & Sons。
• Fabozzi, Frank J. (2006)。固定収入数学: 分析および統計手法: 第 4 版。ニューヨーク: ニューヨーク: McGraw Hill Publishing。
• Fabozzi, Frank J.、Sergio M. Focardi、Petter N. Kolm (2006)。株式市場の財務モデリング: CAPM から共和分まで。ニュージャージー州ホーボーケン: John Wiley & Sons。
• Fabozzi, Frank J.、Henry Davis、Moorad Choudhry (2006)。『ストラクチャード・ファイナンス入門』、ニュージャージー州ホーボーケン：John Wiley & Sons。
• Fabozzi, Frank J.; Harry M. Markowitz編著 (2002) 『投資管理の理論と実践』ホーボーケン、ニュージャージー州: Wiley。
• Fabozzi, Frank J.; Leibowitz, Martin L.編著 (2007)。固定収入分析。John Wiley & Sons。

• カロテイ・ウィリアムズ・ファボッツィモデル

• 「Frank J. Fabozzi」。イェール大学経営大学院。2009年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
• Wiley.com の Frank J. Fabozzi シリーズ