Loading article…
サー・クライヴ・ウィリアム・ジョン・グレンジャー（/ ˈɡreɪndʒər / 、1934年9月4日 - 2009年5月27日）は、非線形時系列分析への貢献で知られるイギリスの計量経済学者です。[ 1 ]彼はイギリスのノッティンガム大学とアメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校で教鞭をとりました。グレンジャーは、彼と共同受賞者のロバート・F・エングルが時系列データの分析に貢献した功績が認められ、2003年にノーベル経済学賞を受賞しました。この研究は、経済学者が金融データやマクロ経済データを分析する方法を根本的に変えました。[ 2 ]
クライヴ・グレンジャーは1934年にイギリスの南ウェールズのスウォンジーでエドワード・ジョン・グレンジャーとエヴリン・グレンジャーの間に生まれた。[ 3 ]翌年、両親はリンカーンに引っ越した。
第二次世界大戦中、エドワードがイギリス空軍に入隊し北アフリカに派遣されたため、グレンジャーと彼の母親はケンブリッジに引っ越した。彼らはそこで最初はエヴリンの母親の家に滞在し、その後、クライブが学校に通い始める間、エドワードの両親の家に滞在した。クライブは後に、小学校の教師が母親に「クライブは決して成功しないだろう」と言ったことを回想している。[ 4 ]
クライヴはケンブリッジで中等学校に入学したが、戦後家族が移り住んだノッティンガムで学校生活を続けた。そこで2人の教師がグレンジャーの物理学と応用数学への興味を促した。 [ 5 ]彼は16歳で学校を卒業して就職するという慣習に従い、銀行か保険会社で働くことを考えていた。しかし、同級生からの良い社会的影響と父親の支援により、大学進学の準備として2年間シックスフォームに在籍することになった。[ 4 ]
グレンジャーはノッティンガム大学で経済学と数学の共同学位課程に入学したが、2年次に数学専攻に転向した。1955年に学士号を取得した後、ハリー・ピットの指導の下、統計学の博士号を取得するためノッティンガム大学に留まった。[ 4 ]
1956年、21歳だったグレンジャーは、同大学の統計学の准講師に任命された。応用統計学と経済学への関心から、彼は博士論文のテーマとして時系列分析を選んだ。当時、この分野では研究が比較的少ないと感じていたからである。[ 3 ] 1959年、グレンジャーは「非定常性の検定」というタイトルの論文で博士号を取得した。
グレンジャーは翌年の1959年から1960年にかけて、コモンウェルス基金のハークネス・フェローシップを受けてプリンストン大学で研究を行った。彼はオスカー・モルゲンシュテルンに招かれ、彼の計量経済学研究プロジェクトに参加した。写真では、グレンジャーと畑中道雄がジョン・テューキーの助手として、経済データにフーリエ解析を用いるプロジェクトに携わっている。
1964年、グレンジャーと畑中は、経済時系列のスペクトル分析に関する書籍で研究成果を発表した（テューキーは研究成果を発表するつもりはなかったので、彼らに自分たちで書くように勧めた）。[ 3 ]また、1963年には、グレンジャーは「経済変数の典型的なスペクトル形状」に関する論文も執筆し、 1966年にエコノメトリカ誌に掲載された。書籍と論文の両方が、新しい手法の採用に大きな影響を与えた。
グレンジャーはノッティンガム大学の正教授にもなった。
グレンジャーは1969年に『エコノメトリカ』誌に掲載された論文で、グレンジャー因果性の概念も提唱した。
1968年にジョージ・ボックスとグウィリム・ジェンキンスによる時系列に関する本のプレプリントを読んだ後、 [ 6 ]グレンジャーは予測に興味を持つようになった。その後数年間、彼は博士研究員のポール・ニューボールドと共にこのテーマに取り組み、時系列予測の標準的な参考書となる本を執筆した（1977年出版）。グレンジャーとニューボールドはシミュレーションを用いて、1974年に偽回帰に関する有名な論文も執筆し、これが経済学におけるこれまでの実証研究の再評価と計量経済学的手法につながった。[ 7 ]
グレンジャーはノッティンガム大学に22年間在籍した。2005年、経済学部と地理学部が入居する建物は、彼のノーベル賞受賞を記念して、サー・クライヴ・グレンジャー・ビルディングと改名された。
1974年、グレンジャーはカリフォルニア大学サンディエゴ校に移籍した。1975年には、アーノルド・ゼルナーが議長を務める米国国勢調査局の季節調整に関する委員会に参加した。UCSDでは、グレンジャーは時系列の研究を続け、ノーベル賞共同受賞者のロバート・エングル（グレンジャーがUCSDに招聘するのに貢献した）、ロゼリン・ジョワイユー（分数積分）、ティモ・テラスヴィルタ（非線形時系列）らと緊密に協力した。ロバート・エングルと共同で、グレンジャーは共和分の概念を開発し、1987年にEconometrica誌に掲載された共同論文で発表した[ 8 ]。この功績により、グレンジャーは2003年にノーベル賞を受賞した。
グレンジャーは、マーク・ワトソン（ロバート・エングルと共同指導）を含む多くの博士課程学生の指導も行った。[ 9 ]
後年、グレンジャーは経済学以外のデータ分析にも時系列分析手法を用いた。アマゾン熱帯雨林の森林破壊を予測するプロジェクトにも携わった。[ 10 ] 2003年、グレンジャーはUCSDを名誉教授として退職した。メルボルン大学とカンタベリー大学の客員著名研究員を務めた。国連の民主的改革を訴える組織である国連議会設立キャンペーンの支持者でもあった。[ 11 ]
グレンジャーは1960年から亡くなるまでパトリシア（グレンジャー夫人）と結婚していた。彼には息子マーク・ウィリアム・ジョンと娘クレア・アマンダ・ジェーンが残された。[ 3 ]
グレンジャーは2009年5月27日、カリフォルニア州ラホヤのスクリップス記念病院で死去した。[ 12 ]
2003年、グレンジャーは共同研究者のロバート・エングルと共にノーベル経済学賞を共同受賞した。 2005年の新年叙勲でナイト・バチェラーの称号を授与された。[ 13 ]
グレンジャーは1972年から計量経済学会のフェローであり、2002年からは英国学士院の通信会員であった。 2004年には、ウェールズの英雄100人の一人に選ばれた。
{{cite book}}ISBN /日付の不一致（ヘルプ）