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金融において、インフレデリバティブ（またはインフレ連動デリバティブ）とは、店頭取引および取引所取引されるデリバティブであり、インフレリスクを一方の取引相手から他方の取引相手へ移転するために使用される。エキゾチックデリバティブも参照のこと。
通常、実質金利スワップもこの範疇に含まれます。例えば、インフレ連動債の資産スワップ（米国財務省インフレ保護証券、英国インフレ連動国債（ILG）、フランスOATei、イタリアBTPei、ドイツ連邦債、日本国債などが代表例です）などが挙げられます。インフレスワップは、これらのデリバティブの線形形式です。固定金利と変動金利の金利スワップ（固定金利債のデリバティブ形式）と同様の形式をとることができますが、変動金利ではなく実質金利クーポンを使用し、満期時に償還ピックアップも支払います（つまり、インフレ連動債のデリバティブ形式です）。
インフレスワップは通常、ゼロクーポン（ZC）ベース（例えばZCIISなど）で価格設定され、期間終了時に支払いが行われます。一方の当事者は複利計算された固定金利を支払い、もう一方の当事者は期間中の実際のインフレ率を支払います。インフレスワップは、前年比（YOY）ベース（例えばYYIISなど）で支払うこともできます。この場合、価格指数の前年比変化率が支払われ、ほとんどの欧州YOYスワップのように通常は年1回ですが、米国市場の多くのスワップ債では月1回支払われます。クーポンは月1回支払われますが、使用されるインフレ率は依然として前年比です。
金利上限・下限やストラドルなど、インフレに関するオプションも取引可能です。これらは通常、前年比スワップを基準として価格設定され、スワップションはゼロ金利カーブを基準として価格設定されます。
資産スワップには、リンカー（インフレ債）のクーポン支払いと満期時の償還金が、関連する債券クーポン期間のLIBORに対するプレミアムまたはディスカウントとして表される金利支払いと交換されるものも存在し、すべての日付は同一です。償還金は、パー/パー資産スワップの場合は額面償還額を上回る償還額、または収益資産スワップの場合は収益想定元本を上回る償還額です。収益想定元本は、購入時の債券のダーティ名目価格に等しく、 LIBORレッグの固定想定元本として使用されます。
実質金利スワップは、名目金利スワップレートから対応するインフレスワップを差し引いたものです。モデリングに関しては、以下のいずれかの方法を提供する傾向にあります。