アントニオ・メレ

アントニオ・メレ
生まれる	( 1967-03-22 )1967年3月22日（57歳） ローマ、イタリア
国籍	イタリア語
学歴
分野	金融経済学
機関	イタリア・スヴィッツェラ大学およびスイス金融研究所の金融教授

アントニオ・メーレ（1967年3月22日、イタリア、ローマ生まれ）は、イタリアの経済学者。

彼はロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンスで10年間勤務した後、現在はUSI（スイス・イタリア大学）とスイス金融研究所で金融学の教授を務めています。

彼は金融市場の不確実性と変動性、金融市場と景気循環の相互関係、金融市場のミクロ構造に関する数々の著作を執筆している。 ^[1]

彼の研究の一部は、シカゴ・オプション取引所が維持する債券市場の不確実性のリアルタイム指標^{[2] [3] [4]}や、金利や信用スプレッドの変動をヘッジするための新しい手段^{[5] [6] [7]につながっています。}

ナポリのヌンツィアテッラ軍学校（1983-1986年）で学業を修了した後、ローマのルイス大学（1991年）で経済学の学位を取得し、パリ第10大学で金融市場の変動性に関する数理経済学と計量経済学の論文で経済学の博士号を取得しました（1995年）。 ^[8] 1996年、全国競争試験（「Concours national d'Agrégation des Universités en Sciences Économiques」）に合格し、フランスの経済学教授に就任しました。彼はリトラル大学教授（1996-2001年）を務め、その後ロンドン大学クイーン・メアリー校（2001-2002年）、トリノ大学（2007-2008年）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス（2002-2012年）でキャリアを続け、2011年にUSI（スイス・イタリアーナ大学）に加わり、ティチーノ銀行協会（「Associazione Bancaria Ticinese」）によって昇格された教授職とスイス金融研究所の上級教授に就任した。^{[9] [10]彼はロンドンの}CEPR（経済政策研究センター）の金融経済学プログラムの研究員である。

彼は、プリンストン大学経済学部の客員研究員（2000年）、トゥールーズ大学経済学部の客員教授（2006年）、シンガポール国立大学財務学部（2010年）、インペリアル・カレッジ・ロンドン（2013年）、ルクセンブルク金融大学院（2017年、2018年）、ロンドン・ビジネス・スクール（2018年）の客員教授を務めたほか、欧州中央銀行の経済・研究部門（2005年、2008年）とスイス国立銀行の客員研究員（2009年）を務めました。

2010年代には、シカゴ・オプション取引所と提携して米国債券市場のボラティリティをヘッジする新しい手段を開発するスタートアップ企業QUASaR（Quantitative Strategies and Research）を設立した。^{[2] [3] [4] [5] [6] 2015年から2017年の間、}欧州証券市場監督局（ESMA）の証券市場ステークホルダーグループのメンバーを務めた。

彼の研究は、金融市場の不確実性とボラティリティ、およびマクロ経済の発展との相互関係に関する問題に焦点を当てています。金融ボラティリティは資産価格の変動幅を測るものであり、不確実性が高い時期に拡大する傾向があります。彼の研究は、このボラティリティの起源^{[11] [12]、}金融市場のボラティリティと景気循環の相互作用^{[12] [13] [14]}、および大規模債券市場における不確実性の新しい指標の設計^{[15]を明らかにすることを目的としています。}

2000年代後半、彼はエージェント間のネットワークが存在する状況で非対称情報を持つ金融市場の均衡モデルの最初の1つを考案しました。^[16]

彼は金融経済学の知識の統合に捧げられた約1,300ページの本の著者である。^[17]

2010 年代初頭より、彼はシカゴ オプション取引所(CBOE) に対し、債券市場のさまざまなセグメントにおける予想ボラティリティの一連のインデックスの作成について助言してきました。

彼はS&P/JPX JGB VIX指数の開発に貢献した。^[18]

• 金融経済学。MIT Press（2022年）、1,288ページ。
• 債券市場のボラティリティの代償（2015年）。ニューヨーク：Springer Verlag（Springer Finance Series）、250ページ（Yoshiki Obayashiと共著）。
• 金融市場における確率的ボラティリティ（2000年）。ニューヨーク：Springer Verlag（原版：Kluwer Academic Publishers）、145ページ（Fabio Fornariと共著）。
• Dynamiques non linéaires、volatilité et équilibre (1998)。パリ: Editions Economya、212 ページ。

• 「資産市場における不確実性、情報取得、価格変動」（2015年）。Review of Economic Studies 82、1533-1567（Francesco Sangiorgiと共著）。
• 「株価ボラティリティとボラティリティプレミアムのマクロ経済的決定要因」（2013年）。Journal of Monetary Economics 60、203-220（Valentina Corradi、Walter Distasoと共著）。
• 「ブラック・ショールズの加減算：連続時間モデルにおけるデリバティブ価格の近似値を求める新しいアプローチ」（2011 年）。Journal of Financial Economics 102、390-415（Dennis Kristensen と共著）。
• 「情報リンクと相関取引」（2010年）。Review of Financial Studies 23、203-246（Paolo Collaと共著）。
• 「動的モデルのシミュレートされたノンパラメトリック推定」（2009）。Review of Economic Studies 76、413-450（Filippo Altissimo と共著）。
• 「非対称的な株式市場のボラティリティと期待収益の循環的行動」（2007 年）。金融経済ジャーナル86、446-478 ページ。
• 「短期金利モデルにおける債券価格の基本特性」（2003年）。Review of Financial Studies 16、679-716。

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• USI (Università della Svizzera Italiana) の Web ページ
• SFI（スイス金融研究所）のウェブページ