ロバート・A・ジャロウ

ロバート・アラン・ジャローは、コーネル大学ジョンソン経営大学院のロナルド・P・スーザン・E・リンチ投資管理教授です。ジャロー教授は、金利デリバティブの価格設定のためのヒース・ジャロー・モートン枠組みの共同作成者であり、信用デリバティブの価格設定に使用される縮小形ジャロー・ターンブル信用リスクモデルの共同作成者であり、先物価格マルチンゲール尺度の考案者でもあります。これらのツールとモデルは現在、大手投資銀行や商業銀行で価格設定とヘッジに利用される標準となっています。^{[1] [要出典]}

彼は、1989 年に共同創刊したジャーナル『Mathematical Finance』の諮問委員会のメンバーです。また、数多くのジャーナルの共同編集者または諮問編集者でもあり、いくつかの企業や専門団体の役員も務めています。現在は、 IAFEシニア フェローとFDICシニア フェローの両方を務めています。1995 年から鎌倉コーポレーションの研究部長を務めています。

ジャロー教授は、CBOE ポメランス賞 (オプション研究分野における優秀賞)、グラハム・アンド・ドッド・スクロールズ賞、1997 年国際金融技術者協会IAFE/サンガード金融技術者オブ・ザ・イヤー賞など、数々の賞を受賞しています。また、債券アナリスト協会の殿堂入りを果たし、リスク誌の50 名の殿堂入り も果たしています。

出版物には、オプション価格設定、ファイナンス理論、固定利付証券および金利オプションのモデリング（第 2 版）、デリバティブ証券（第 2 版）、デリバティブ証券、金融市場、およびリスク管理入門の 5 冊の本があり、また主要な金融および経済雑誌に 100 件以上寄稿しています。

彼は1974年に数学を専攻してデューク大学を優秀な成績で卒業し、1976年にダートマス大学タック経営大学院で最優秀の成績でMBAを取得し、1979年にロバート・C・マートンの指導の下、MITスローン経営大学院で財務学の博士号を取得しました。

• ヒース・ジャロー・モートンフレームワーク
• ジャロー・ターンブルモデル

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