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ラマ・コント | |
|---|---|
 2012年オーバーヴォルフアッハでの続き | |
| 生まれる | ラマ・コント 1972年6月30日 |
| 国籍 |  イラン |
| 母校 | エコール・ポリテクニーク |
| 知られている | システミックリスクモデリング、機能的伊藤計算、パスワイズ伊藤計算、モデルリスク、流動性リスク |
| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | |
| 論文 | Des Marches aléatoires aux Marches aléatoires。財政金融市場統計のモデライゼーション: 経験と理論の研究。[4] (1998) |
| 博士課程の指導教員 | ジャン＝フィリップ・ブショー[5] |
| Webサイト | people.maths.ox.ac.uk/rama.cont/ |
ラマ・コントはオックスフォード大学の 数理ファイナンスの法定教授である 。[6] [7]彼は確率論、確率解析、金融における数学的モデリング、特にシステミックリスクの数理モデル への貢献で知られている。[3]彼は2010年にフランス科学アカデミー からルイ・バシュリエ賞 を受賞した。
バイオグラフィー
テヘラン（イラン）生まれのコントは、 フランスのエコール・ポリテクニークで学士号を取得し、 [7]エコール・ノルマル・シュペリウールで理論物理学の修士号を取得し、国立東洋言語文明研究所で中国語の学位を取得しました。[8]彼の博士論文は、金融モデリングにおけるレヴィ過程の応用に焦点を当てていました。
経歴と実績
コント氏は1998年にエコール・ポリテクニーク（フランス）で応用数学のCNRS研究者としてキャリアをスタートし、エコール・ポリテクニーク、コロンビア大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンで学術職を歴任した。[8] 2008年に「Directeur de Recherche CNRS」（CNRS上級研究科学者）に任命され、2012年から2018年までインペリアル・カレッジ・ロンドンの数理ファイナンス学科長を務めた[9]。 2018年にはオックスフォード数学研究所の数理ファイナンスの法定教授に選出され 、オックスフォード大学セントヒューズ・カレッジの教授フェローにもなった。 [10] [11]
コントの研究は、確率論、確率解析、金融における数学的モデリングに焦点を当てています。[12] 彼の数学的研究は、確率解析におけるパスワイズ法[13]と関数伊藤計算[14]に焦点を当てています。
定量的ファイナンスにおいては、ジャンプ過程に基づくモデル[15] 、キューイングシステムとして の指値注文帳の確率的モデリング[16] 、[17]、 ファイナンスにおける機械学習手法[18] 、システミックリスク の数学的モデリング[19] に関する研究で特に知られている。[20]彼は定量的ファイナンス百科事典 の編集長を務めた。[21]
コント氏は、ストレステストやシステミックリスク監視に関して、中央銀行や国際通貨基金、国際決済銀行などの国際機関の顧問を務めてきた。ネットワークモデル、金融安定性、中央決済[22]に関する研究は、中央銀行や規制当局に影響を与えてきた。[23]システミックリスクと金融規制に関する問題について、メディア のインタビューに数多く答えている[24] [25] [26] [27] [28] 。
科学的貢献
因果関数計算
コントは数学では「因果関数計算」で知られています。これは経路空間上の非予測的、または「因果的」関数の計算です。[29] コントと共同研究者は、ドイツの数学者ハンス・フェルマー [30]とブルーノ・デュピエールの独創的な研究を基に、非予測的関数の計算を構築しました。[31]これには、伊藤の確率計算の経路ごとの対応物である、いわゆる伊藤-フェルマー計算という特殊なケースが含まれています。 [32] コントとニコラス・ペルコフスキ[33]によるその後の研究は 、伊藤-フェルマー計算を、非ゼロのp次変化を持つより一般的な不規則経路の関数と関数に拡張しました。
システミックリスクモデリング
コントと彼の協力者によるシステミックリスクと金融安定性の数学的モデリング、特に金融伝染のネットワークモデルと「投げ売り」による間接的な伝染のモデリングに関する研究は、この分野の学術研究と政策に影響を与えてきた。[23] [34]
中央決済
コント氏の店頭（OTC）市場における中央清算に関する研究は、中央清算機関のリスク管理慣行と中央清算機関に関する規制上の考え方に影響を与えてきた。[35]コント氏は、中央清算機関はカウンターパーティリスクを排除するのではなく、それを流動性リスクに変換するため、中央清算機関のリスク管理とストレステストは資本ではなく流動性リスクと流動性リソースに焦点を当てるべきだと主張している。[36]
リスク測定とモデルリスク
コントはモデルリスク の評価のための厳格なアプローチを導入し[37]、金融機関におけるモデルリスク管理フレームワークの設計に影響を与えてきた。 [38] [39]
Cont、Deguest、Scandolo [40]は、リスク測定の概念の実証的対応物である「リスク測定手順」の概念を導入し、「範囲リスク値」（RVaR）として知られるリスク測定手順の堅牢なクラスを定義しました。これは、期待ショートフォールの堅牢な代替手段です。[41]
Cont、Kotlicki、Valderramaは、リスクのある流動性の概念を、[42] このシナリオで金融機関が流動性流出に対処するために必要な流動資産の量として定義しています。
受賞と栄誉
コントは、金融市場の数学的モデリングに関する研究で、2010年にフランス科学アカデミーからルイ・バシュリエ賞を受賞した。 [1]彼は、確率解析と数理ファイナンスへの貢献により、2017年に産業応用数学協会（SIAM）のフェローに 選出された。 [3]彼は、システミックリスクの数理モデリングに関する研究で、2017年に王立協会 から学際研究優秀賞（APEX）を受賞した。 [2] [43]
出版物
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- Chiu, Henry; Cont, Rama (2022). 「因果関数計算」.ロンドン数学会誌. 9 (1): 237–269. doi : 10.1112/tlm3.12050 . hdl : 10044/1/99908 . S2CID 16318176.
- Cont, R. (2006). 「モデルの不確実性とデリバティブ商品の価格設定への影響」(PDF) .数理ファイナンス. 16 (3): 519–547. doi :10.1111/j.1467-9965.2006.00281.x. S2CID 16075069.
- Cont, Rama; Fournie, David-Antoine (2010). 「パス空間上の非予測関数の変数変換式」. Journal of Functional Analysis . 259 (4): 1043–1072. doi : 10.1016/j.jfa.2010.04.017 . hdl : 10044/1/10539 .
- Cont, Rama; Fournie, David-Antoine (2013). 「関数伊藤計算とマルチンゲールの確率積分表現」.確率年報. 41 (1): 109–133. arXiv : 1002.2446 . doi : 10.1214/11-AOP721 . S2CID 8840440.
- Cont, Rama; Moussa, Amal; Santos, Edson Bastos (2013)。「銀行システムにおけるネットワーク構造とシステミックリスク」。Fouque, Jean-Pierre、Langsam, Joseph (編)。システミックリスクハンドブック( PDF)。ケンブリッジ大学出版局。CiteSeerX 10.1.1.637.587 。doi : 10.1017 / CBO9781139151184.018。ISBN 9781107023437. 2013年8月1日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。2018年8月5日閲覧。代替URL
- Bally, Vlad; Caramellino, Lucia; Cont, Rama (2016). 部分確率積分と関数伊藤計算. Springer. doi :10.1007/978-3-319-27128-6. ISBN 9783319271286。
- Cont, Rama; Deguest, Romain; Giacomo, Giacomo (2010). 「リスク測定手順の堅牢性と感度分析」(PDF) .定量的ファイナンス. 10 (6): 593–606. doi :10.1080/14697681003685597. S2CID 158678050.
- Cont, Rama; De Larrard, Adrien (2013). 「マルコフ指値注文市場における価格ダイナミクス」SIAM Journal on Financial Mathematics . 4 (1): 1–25. arXiv : 1104.4596 . doi :10.1137/110856605. S2CID 1238587.
- コント、ラマ、タンコフ、ピーター（2004）。ジャンププロセスによる財務モデリング。CRC プレス。ISBN 9781584884132。
- Cont, Rama; Kotlicki, Artur; Valderrama, Laura (2020). 「リスクに晒される流動性：ソルベンシーと流動性の共同ストレステスト」Journal of Banking and Finance . 118 : 105871. doi : 10.1016/j.jbankfin.2020.105871 . hdl : 11250/2652653 .
- Cont, Rama; Perkowski, Nicolas (2020). 「任意の規則性を持つ連続パスのパスワイズ積分と変数変換式」.アメリカ数学会誌. 6 (5): 161-186. arXiv : 1803.09269 . doi : 10.1090/btran/34 .
- Cont, Rama; Stoikov, Sasha; Talreja, Rishi (2010). 「オーダーブックダイナミクスの確率モデル」.オペレーションズリサーチ. 58 (3): 549–563. doi :10.1287/opre.1090.0780.
参考文献
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外部リンク
- プロフェッショナルホームページ
- Google Scholarにインデックスされた Rama Cont の出版物
- 数学系譜プロジェクトのラマ・コント