ブルーノ・デュピエール

ブルーノ・デュピエール（1958年生まれ^{[1] ）は、}定量的金融の研究者および講師である。現在はブルームバーグLPの定量研究部門の責任者を務めている。局所ボラティリティモデリングと関数伊藤計算への貢献で最もよく知られている。また、2005年からニューヨーク大学のクーラント金融数学修士課程の講師も務めている。 ^[2]

デュピエール氏はパリ・サクレー高等師範学校の卒業生です。ピエール・エ・マリー・キュリー大学で人工知能の修士号を取得し、リオデジャネイロ・ポンティフィカル・カトリック大学で数値解析の博士号を取得しました。

デュピエールは、行使価格と満期にわたるオプション価格の面と一致するローカルボラティリティモデルを導出する方法を示したことで最もよく知られており、ボラティリティスマイルをモデル化するためのいわゆるデュピエールのローカルボラティリティアプローチを確立しました。^{[3] [4]}デュピエール方程式は、すべての行使価格と満期のヨーロピアンコールオプションの同時価格を、価格と時間のみの関数であると仮定された価格プロセスの瞬間的なボラティリティに関連付ける偏微分方程式（PDE）です。^[5]

デュピエールは、2008年にリスク誌の「生涯功労賞」を受賞し、2006年にはICBIグローバルデリバティブ業界調査で過去5年間で最も重要なデリバティブ実務家に選ばれました。また、2002年12月には、金融デリバティブの歴史上最も影響力のある50人の「リスク誌の殿堂」にも選ばれました。^{[6] 2006年には、}ウィルモット誌 から最先端研究賞を受賞しました^[7]

書籍

• ブルーノ・デュピア (1998)。モンテカルロ: 価格設定とリスク管理のための方法論とアプリケーション。リスクブック。ISBN 978-1899332915。

論文

• デュピア、B (1994 年 1 月)。 「笑顔の価格設定」（PDF）。リスク。7 (1)。鋭いメディア。
• デュピア、B (1993 年 9 月)。 「モデルアート」。リスク。6 (9)。鋭いメディア。
• デュピア、B (2019 年 4 月)。 「関数型伊藤微積分学」。定量的金融。19 (5): 721–729。土井：10.1080/14697688.2019.1575974。
• デュピア、B (2010)。 「デュパイア方程式」。続きでは、R (編)。定量的金融の百科事典。ワイリー。土井：10.1002/9780470061602.eqf08003。ISBN 978-0-470-05756-8。

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