フランシス・ロングスタッフ

フランシス・A・ロングスタッフ（1956年8月3日生まれ）^[1]は、アメリカの教育者であり、定量的金融の先駆者です。カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン経営大学院の保険・金融学教授であり、元金融分野委員長です。[ ^2]

彼の研究は、債券市場、期間構造、デリバティブ、信用リスク、計算ファイナンス、金融市場における裁定取引の役割に焦点を当てています。彼は、マルチファクター短期金利モデルであるロングスタッフ・シュワルツモデルと、モンテカルロシミュレーションによるアメリカンオプションの評価のためのロングスタッフ・シュワルツ法で知られています。^[3]彼は50を超える研究論文と実務論文を発表しており、^{[4] [5]}マイケル・ブレナン賞を受賞しています。

ロングスタッフは1995年から1998年までサロモン・ブラザーズの債券デリバティブ研究部門の責任者を務め、シカゴ商品取引所の研究部門やデロイト・トウシュで経営コンサルタントとして働いた。現在は全米経済研究所の資産価格プログラムの研究員である。^[6]

ロングスタッフは、1987年にシカゴ大学経営大学院で財務学の博士号を取得しました。ユタ大学で財務学の学士（1979年、優等学位）、会計学の学士（1982年、クラス首席）、 MBA（1980年、クラス首席）を取得しています。また、公認会計士（CPA）でもあり、公認金融アナリスト（CFA）の資格も持っています。

• UCLA のホームページ 2011-03-17 にWayback Machineでアーカイブされました
• 個人ホームページ
• SSRN著者ページ
• 「フランシス・ロングスタッフ」。JSTOR。