保険数理士資格と試験

アクチュアリーの資格認定および試験のプロセスでは、通常、資格認定アクチュアリーとして認められるまでに、一連の厳格な専門試験に合格する必要があり、多くの場合、合計で数年かかります。デンマークなどの一部の国では、ほとんどの学習は大学で行われます。米国などの他の国では、ほとんどの学習は、一連の試験を通じて雇用中に行われます。英国および英国のプロセスに基づく国では、大学と試験を組み合わせた構造になっています。

オーストラリアの教育制度は、試験ベースのカリキュラム、専門職コース、実務経験の3つの要素に分かれています。^[1]この制度はオーストラリアアクチュアリー協会によって運営されています。^[2]

試験ベースのカリキュラムは3つのパートに分かれています。パートIは、ボンド大学、モナッシュ大学、マッコーリー大学、ニューサウスウェールズ大学、メルボルン大学、オーストラリア国立大学、カーティン大学のいずれかの認定を受けた学士号の免除に依存しています。^{[3]コースでは、金融、金融数学、経済学、偶発事象、人口統計学、モデル、確率、統計などの科目をカバーしています。学生は、ロンドンの}アクチュアリー協会の試験に合格することで免除を得ることもできます。^[3]パートIIはアクチュアリー管理サイクルで、上記の各大学でも提供されています。 [4]パートIIIは、2つが必修で、他の2つで専門分野を学ぶことができる4つの半年コースで構成されています。^{[5 ]}

アソシエイトになるには、認定プロセスのパートIとパートIIを完了し、3年間の認められた職務経験を積み、プロフェッショナリズムコースを修了する必要があります。^[1]フェローになるには、候補者はパートI、II、IIIを完了し、プロフェッショナリズムコースを受講する必要があります。ただし、パートIIIを修了した人は十分なレベルのプロフェッショナリズムを示したと協会が判断するため、職務経験は必須ではありません。^[1]

中国では、中国アクチュアリー協会（CAA）と香港アクチュアリー会（ASHK）の両協会が、それぞれ独自の準会員およびフェローシップの資格認定プロセスを実施している。CAAは独自の試験制度を設けているが、ASHKは「香港保険市場および規制証明書」（ASHK証明書）の試験のみを実施している。なお、CAA試験は2014年に中止されたが、2023年に更新された構造で再導入された。^[6]

準会員資格を取得するには、CAAでは5つの科目（(1)確率と数理統計、(2)金融と経済、(3)保険数理数学、(4)保険数理モデルとデータ分析、(5)保険数理リスク管理）の試験に合格する必要があります。一方、ASHKは、保険数理士協会（SOA）、損害保険数理協会（CAS）、保険数理士協会（IFoA）、オーストラリア保険数理士協会（IAA）の準会員資格を認めています。^[7]

フェローシップを取得するには、CAAは7つのコースを提供しています：（1）生命保険、（2）損害保険、（3）健康保険、（4）社会保険と年金計画、（5）金融リスク管理、（6）資産管理、および（7）データサイエンス。それぞれ5つの科目の試験が必要です。一方、ASHKでは、上記4つの組織のいずれかからのフェローシップ資格とASHK認定試験の合格が必要です。^[8]

デンマークでは、アクチュアリーになるには通常、コペンハーゲン大学で5年間勉強する必要がありますが、専門的な経験は必要ありません。統計と確率論に重点が置かれ、修士 論文が必要です。^[9]デンマークの法律では、生命保険事業の実務の責任は、正式に認められ承認されたアクチュアリーが負わなければなりません。正式に責任のあるアクチュアリーとして承認されるには、3年から5年の専門的な経験が必要です。(Haastrup & Nielsen 2007)

ドイツ保険数理協会の現在の規則では、保険数理士は13以上の試験に合格する必要がある。^[10]

インドアクチュアリー会（旧インドアクチュアリー協会）は、準会員とフェローシップ会員の両方のクラスを設けている。しかし、候補者は準会員またはフェローシップを取得する前に、学生として協会に入学していなければならない。試験の順序は英国モデルに似ており、コアおよび専門技術・応用試験がある。試験は年に2回、5月から6月と10月から11月に実施される。^[11] 2012年1月から、協会は入学試験を実施し始めた。入学試験に合格した志願者だけがコア技術試験を受けることができる。

日本の教育制度は日本アクチュアリー会（IAJ）によって運営されており、準会員とフェローシップの資格レベルが設けられている。^[12]

IAJの会員資格要件には、5つの基本科目（（1）数学、（2）生命保険数学、（3）損害保険数学、（4）年金数学、（5）会計、経済、投資理論）の一次試験に合格することが含まれる。^[13]

IAJ では、生命保険、損害保険、年金の 3 つのフェローシップ コースを提供しています。各コースでは、上級科目 2 科目を含む二次試験に合格する必要があります。

ノルウェーでは、アクチュアリーになるための教育は5年間かかります。教育は通常、学士号（3年間）と修士号（2年間）で構成されています。学士号には、数学と統計の特定の数のコースが含まれている必要があります。修士号は通常、1年間のコースと、アクチュアリーの職業に関連するトピックについての修士号の執筆に1年間費やします。ベルゲン大学とオスロ大学は、ノルウェーでアクチュアリーになるための教育を提供しています。^[14] 国際的に資格のあるアクチュアリーになるには、ノルウェーのアクチュアリー教育を受けた人が、経済学（マクロ経済学と会計学）のコース2つと倫理のコースも受講する必要があります。1日続く倫理コースは、ノルウェーアクチュアリー協会によって提供されています。^[15]

南アフリカのアクチュアリーは、南アフリカアクチュアリー協会 (ASSA) によって運営されています。2010 年まで、南アフリカでアクチュアリーの資格を得るには、英国の団体が主催する試験に合格する必要がありました。2010 年以降、この取り決めは、ASSA が主催する南アフリカのアクチュアリー資格に置き換えられました。主な変更点には、南アフリカ特有の内容に基づいた試験のカリキュラムが含まれます。ただし、英国のアクチュアリー専門団体は、英国を通じて資格取得を支援しています。学生は、認可された大学から資格取得のための試験の一部を免除される場合があります。南アフリカの資格は、多くの国際アクチュアリー団体と相互承認されており、カリキュラムは国際アクチュアリー協会から承認されています。

ASSA を通じて、 公認エンタープライズ リスク アクチュアリー(CERA) 資格を取得できます。

南アフリカは、2010 年代後半に銀行業務におけるフェローシップ試験 (英国の SA 試験に相当) を開始し、保険数理銀行ルートの先駆者となりました。

スウェーデンの保険数理士養成はストックホルム大学で行われる。5年間の修士課程（大学レベルの数学の知識がない人、または数学の学士号を持っていない人向け）では、数学、数理統計、保険数学、金融数学、保険法、保険経済学の科目が扱われる。このプログラムは数理統計学部の下で運営されている。^[16]

台湾における資格は中華民国（台湾）保険数理協会（AIRC/AICT）によって管理されており、準会員とフェローシップの資格レベルがある。^[17]

AIRC/AICTは、生命保険、損害保険、年金の3つのコースを会員に提供しています。AIRC/AICTは独自の教育システムを設計していますが、実質的には台湾に特化した知識をテストする試験のみを開催しており、主にオーストラリアアクチュアリー会（SOA） 、損害保険数理協会（CAS）、アクチュアリー会（IFoA）、オーストラリアアクチュアリー会（IAA）、日本アクチュアリー会（IAJ）の試験クレジットを認めています。これらの組織の準会員資格やフェローシップ資格も認められています。^[18] AIRC/AICTはSOAおよびCASと調整し、台湾の試験をそれぞれの教育システムに統合しています（SOA規制および課税モジュール^[19]およびCAS試験6T ^[20]）。

英国とアイルランドの資格取得は、アクチュアリー会が提供する試験とコースの組み合わせで成り立っています。試験は、正式に団体に入会した後にのみ受験できます。^[21]試験をもっと早く受験できる他の多くの国とは異なります。ほとんどのアクチュアリー研修生は、アクチュアリーの雇用主のもとで働きながら、ActEd (アクチュアリー教育会社、BPPアクチュアリー教育有限会社の子会社) が提供するリソースを使用して勉強します。ActEd は、アクチュアリー会の子会社である Institute and Faculty Education Ltd (IFE) に代わって学生にアクチュアリーの指導を行う契約を結んでいます。^[22]

しかし、応募者は、以前に（通常は大学在学中に）特定の科目を履修したことの証明を提示することで、特定の科目の履修を免除される可能性がある。^[23]

試験自体は4つのセクションに分かれている: ^[24]コア原則 (CP)、コア実践 (CP)、スペシャリスト原則 (SP)、スペシャリストアドバンス (SA)。2004年6月以降にこの職業に加わった学生には、学生が「仕事に基づくスキル」演習を行うというさらなる要件が導入された。これは、学生が自分が行った仕事を詳述した一連のエッセイを職業に提出することを含む。試験、エッセイ、コースに加えて、候補者は、アクチュアリー協会 (FIA) のフェローまたはアクチュアリー学部 (FFA) の資格を得るために、公認アクチュアリーの監督下で少なくとも3年間のアクチュアリー業務の経験を持っていることが求められる。^[25]

なお、英国保険数理協会は現在、公認保険数理アナリスト（CAA）資格を導入しており、「世界中で金融や保険数理の分野で技術レベルで働く人々に、貴重なスキルと高く評価される資格を提供する」ことを目指しています。^[26]

米国では、生命保険、健康保険、年金保険のアクチュアリーについては、米国アクチュアリー協会が試験を実施し、損害保険のアクチュアリーについては、米国損害保険アクチュアリー協会が試験を実施しています。

しかし、特定の保険数理意見書に署名するためには、アメリカのアクチュアリーはアメリカアクチュアリー会の会員でなければならない。同会の会員資格には、公認アクチュアリー協会の会員であること、責任ある保険数理業務においてフルタイム相当で少なくとも3年間の経験があること、米国に少なくとも3年間居住しているか、非居住者または新居住者で特定の要件を満たしていることなどがある。^[27]保険数理意見書に署名するすべてのアクチュアリーは、認定後も継続教育を受ける必要がある。^[28]

カナダ保険数理士協会（CIA）は、カナダの保険数理実務の専門的研究を積んだことを条件に、保険数理士協会と損害保険数理士協会の両方の会員を認定している。SOAの会員は、CIAの実務教育コース（PEC）を受講することでこの要件を満たす。損害保険数理士協会の会員は、米国試験6号ではなく、国別のカナダ試験6号を受験することでこの要件を満たす。^[29]さらに、CIAは、会員になるために、過去10年以内に3年間の保険数理実務経験と、過去3年以内にカナダで18か月の保険数理実務経験を求めている。^[30]

保険数理士協会の準会員資格（ASA）の要件には、6つの予備試験（確率、金融数学、保険数理数学の基礎、リスクモデリングのための統計、予測分析、および上級長期保険数理数学または上級短期保険数理数学のいずれか1つ）に合格すること、3つの分野（経済学、会計と財務、数理統計学）での教育経験の検証（VEE）、自己学習シリーズの完了とその評価（予測分析の上級トピック、5つのモジュールからなる保険数理実務の基礎）、および専門職に関するコースの受講が含まれます。^[31]フェローシップ（FSA）の場合は、他の3つのモジュール、専門分野に応じて3つまたは4つの試験、および特別なフェローシップ入学コースが追加されます。^[32]保険数理士協会は、準会員資格には7つの試験、2つのモジュール、経済学と企業財務のVEEの修了を、フェローシップにはさらに3つの試験の修了を要求しています。これらの要件に加えて、損害保険数理士候補者は専門職教育を修了し、既存の会員から会員として推薦されなければならない。^[33]

学生がどの社会に進むかによって、予備試験は6回から7回あります。試験のほとんどは多肢選択式で、プロメトリックのテストセンターのコンピューターで実施されます。受験者は承認されたリストにある計算機を使用できます。^[34]試験は時間制限があり、3時間から4時間かかります。一部のテストでは、受験者がその特定の試験に合格したかどうかの即時フィードバックが提供されます（下の表を参照）。すべてのテストのスコア（0～10のスケールで、6以上で合格）は、テストの6～8週間後に発表されます。ただし、テストのスケール方法により、スコアは0～10の範囲になる場合がありますが、すべての質問に正しく答えた場合でも、テストの最高評価が9になる場合もあります。これは、間隔が合格に必要なスコアの10％であるためです。^[35]これは次のことを意味します。^[36]

成績証明書に表示されている合格率を P とします。

の場合、つまりグレード 10 を取得するためのスコアのパーセンテージ要件は より高くなります。つまり、グレード 10 は達成できません。したがって、テストで達成可能な最高グレードは 9 になります。 ${\displaystyle P>{\frac {100}{1.4}}\%\approx 71.4\%}$${\displaystyle 1.4P>100\%}$${\displaystyle 100\%}$

SOA は、生命の不測の事態に関するトピックを網羅する LTAM (旧 MLC) 試験を実施しています。2014 年 5 月から、MLC には多肢選択式と自由回答式の両方の質問が含まれています。SOA がこの変更を行ったのは、厳格な多肢選択式質問では、受験者が教材に精通し、流暢に使いこなせるかどうかをテストするのに十分ではないと考えているためです。この試験は 4 時間で、電卓の使用が許可され、紙と鉛筆の形式で実施されます。多肢選択式質問は試験の 40%、自由回答式質問は試験の 60% を占めます。受験者は 2 つのセクション間を自由に移動できます。2 つのセクションは別々に採点されます。ただし、多肢選択式質問の方が簡単なため、多肢選択式質問の一定割合に正しく回答した受験者のみが筆記回答を採点されます。たとえば、2021 年 4 月の LTAM 試験では、筆記回答式質問の採点には多肢選択式質問のスコアが 24 ポイント必要でした。^[37]

• アクチュアリー協会のウェブサイト
• 損害保険数理協会のウェブサイト
• アクチュアリー学部およびアクチュアリー協会
• 学生向け保険数理試験情報
• 国際アクチュアリー協会
• ActEdウェブサイト
• 南アフリカ保険数理協会