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リチャード・ロール | |
|---|---|
| 生まれる | 1939年10月31日 |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 学歴 | |
| 分野 | 金融経済学 |
| 学校か 伝統か | シカゴ学派 |
| 影響 | マートン・ミラー |
| IDEAS / RePEcの情報 | |
リチャード・ロール（1939年10月31日生まれ）は、アメリカの経済学者であり、カリフォルニア工科大学の金融学教授であり、理論的および実証的なポートフォリオ理論と資産価格設定に関する研究で最もよく知られています。
彼は1961年にオーバーン大学で航空宇宙工学の学士号を取得し、1963年にワシントン州シアトルのボーイング社に勤務しながらワシントン大学でMBAを取得しました。1968年にはシカゴ大学経営大学院で経済学、金融学、統計学の博士号を取得しました。彼の博士論文「金利の挙動：米国財務省証券への効率的市場モデルの適用」は、1968年に経済学のアメリカ最優秀論文としてアーヴィング・フィッシャー賞を受賞しました。
ロールは、1969年に新たに利用可能になったCRSPデータベースの価格データを使用して、株価がイベントにどのように反応するかを分析しようとする最初のイベントスタディを共著しました。[1 ]ロールは、スティーブン・ロス、[2] [3] [4]ユージン・ファーマ、[1] [5] [6]マイケル・ジェンセン[1]ケネス・フレンチと主要な論文を共著しています。[7]
ロールは1968年にカーネギーメロン大学の助教授、1973年にヨーロッパ経営高等研究所の教授、1975年に高等教育センターの教授に就任した。1976年にUCLAの教授となり、2014年に日本同窓会会長教授として同校を退職した。1987年にロールはアメリカ金融協会の会長に選出された。ロールは80を超える専門論文を発表している。[要出典] [8]
参照
参考文献
- ^ abcユージン・ファーマ、ローレンス・フィッシャー、マイケル・C・ジェンセン、リチャード・ロール（1969 年）。「新たな情報に対する株価の調整」国際経済評論。10 （ 1）：1–21。doi ：10.2307/2525569。JSTOR 2525569。
- ^ チェン・ナイフー、ロール・リチャード、ロス・スティーブン（1986年）。「経済力と株式市場」。ビジネスジャーナル。59 （ 3 ）：383–403。doi ：10.1086/296344。JSTOR 2352710。
- ^ロール、 リチャード、ロス、スティーブン (1980)。「裁定価格理論の実証的調査」。ジャーナル・オブ・ファイナンス。35 ( 5): 1073–1103。doi :10.2307/2327087。JSTOR 2327087。
- ^ロール、リチャード、 ロス、スティーブン (1994)。「期待収益とベータのクロスセクション関係について」。ジャーナルオブファイナンス。49 (1): 101–121。doi : 10.2307 /2329137。JSTOR 2329137。
- ^ Fama, Eugene (1971). 「対称安定分布のパラメータ推定」.アメリカ統計学会誌. 66 (334): 331–338. doi :10.2307/2283932. JSTOR 2283932.
- ^ Fama, Eugene (1968). 「対称安定分布のいくつかの特性」.アメリカ統計学会誌. 63 (323): 817–836. doi :10.2307/2283875. JSTOR 2283875.
- ^フレンチ、 ケネス（1986年）。「株式リターンの変動：情報の到着とトレーダーの反応」金融経済ジャーナル。17 （1）：5–26。doi ：10.1016/0304-405X（86）90004-8。
- ^ Roll, Richard (2021年7月9日). “Richard Roll CV” (PDF) . 2024年8月26日閲覧。
外部リンク
- UCLAページ