メナヘム・ブレナー

メナヘム・ブレナーは、ニューヨーク大学スターン経営大学院の財務学教授であり、銀行および金融アナリストの教員フェローです。

ブレナーの主な研究分野には、デリバティブ市場、ヘッジ、オプション価格設定、株式市場などがある。^[1] 彼は（ダン・ガライと共同で）取引された指数オプションの価格に基づいてVIXボラティリティ指数を開発した。^[2]

彼はまた、いくつかの金融雑誌の副編集長および査読者を務めており、デリバティブ市場を専門とする学術雑誌であるReview of Derivatives Researchの編集者（ Marti Subrahmanyam氏と共同）でもありました。 ^[2]

彼はレディ・デイビス・フェローシップの受賞者であり、フォード財団とイタリア国立研究評議会からの助成金も受けています。ニューヨーク大学スターン校に加わる前は、エルサレムのヘブライ大学で金融学の准教授を務めていました。また、カリフォルニア大学バークレー校、ベルガモ大学、テルアビブ大学の客員教授でもありました。^[1]

彼は毎年開催される国際アメリカ証券取引所オプションコロキウムの主催者および講演者であった。^[2]

• テルアビブ証券取引所（TASE）の取締役会メンバー、新製品委員会の委員長、株価指数委員会の委員長
• TASEの株価指数および株価指数オプションの設計と実装に関するコンサルタント
• 主要取引所のデリバティブに関するコンサルタント/講師: TASE、AMSE、NYSE、ボンベイ証券取引所、アテネデリバティブ取引所
• 資本市場とデリバティブ商品のさまざまな側面に関するイスラエル証券監督庁のコンサルタント
• イスラエル中央銀行（イスラエル銀行）コンサルタント
• フランス商品取引所（ MONEP）が使用するボラティリティ指数の設計者
• 日本の大手金融データサービスベンダー（クイック株式会社）のボラティリティ指数の設計者
• 国際金融公社（世界銀行）の新興市場の投資可能な指数の設計者
• イスラエルの大手銀行における新金融商品分野のコンサルタント
• アメリカ証券取引所のボラティリティデリバティブ商品の設計者
• デリバティブに関する仲裁事件のコンサルタント
• イスラエルの証券会社におけるデリバティブ部門の設計と管理に関するコンサルタント
• エグゼクティブオプションの評価を含むデリバティブ分野のさまざまなプロジェクトのコンサルタント
• イスラエル大手銀行のリスク管理システムコンサルタント
• アメリカとヨーロッパの大手銀行、日本の証券会社、ブラジルの投資銀行（ドイツ銀行、山一證券、スミス・バーニー、ガランティア、JPモルガン、クレディ・スイス、ICICIなど）の先物・オプションのエグゼクティブ講師^[2]

ブレナーの論文は、 Journal of Finance、Journal of Financial Economics、Journal of Business、Journal of Financial and Quantitative Analysisに掲載されている。また、オプション価格設定に関する書籍も編集している。^{[1] [2]}

• Azoulay, E.; M. Brenner & Y. Landskroner.外国為替オプションから導かれるインフレ期待。金融経済ジャーナル。
• Brenner, M. (2002). J. Pickford (編)。変動する力のさまざまな性質、Mastering Investments FT Prentice Hall。pp. 224–230。
• Brenner, M.; G. Courtadon & M. Subrahmanyam (1987).株価指数オプションの評価. 第414巻.
• Brenner, M.; M. Crouhy & D. Galai (2001)。R. Levich & S. Figlewski (編)。『Y2K の謎』、リスク管理: 最新技術。Kluwer Academic Publishers。pp. 111–119。
• Brenner, M.、R. Eldor、S. Hauser (2001 年 4 月)。「オプションの非流動性の価格」Journal of Finance、pp. 789–805。
• Brenner, M. & YH Eom.裁定なしのオプション価格設定: マーチンゲール特性の有効性に関する新たな証拠。金融研究レビュー。
• Brenner, M.; D. Galai & O. Sade.分割可能財オークションにおける入札者の選択の内生化。金融経済ジャーナル。
• Brenner, M.; E. Ou & J. Zhang (2006 年 3 月)。ボラティリティ リスクのヘッジ。The Journal of Banking and Finance。pp. 811–821。
• Brenner, M.; P. Pasquariello & M. Subrahmanyam.マクロ経済ニュース発表前後の米国金融市場のボラティリティと共動について。金融および定量分析ジャーナル。
• Brenner, M. & B. Schreiber (2007 年 6 月)。3つの並行外国為替オプション市場における流動性と効率性。
• Brenner, M.; J. Shu & J. Zhang.ボラティリティ取引の新しい市場。Journal of Monetary Economics。
• ブレンナー、M. & M. ソコラー。インフレ目標と為替レート制度; 金融市場からの証拠。金融評論。
• Brenner, M.、R. Sundaram、D. Yermack (2000 年 7 月)。役員向けストック オプションの条件の変更。Journal of Financial Economics。pp. 103–128。
• Sundaram, R.、M. Brenner、D. Yermack (2005 年 9 月)。役員ストック オプションの取り消しについて。Journal of Business。pp. 1809–1835。

ブレナーはエルサレムのヘブライ大学で経済学の学士号を取得し、コーネル大学で修士号と博士号を取得した。^[1]

• NYU スターン プロフィール
• メナヘム・ブレナーの経歴
• グローバルファイナンス理学修士