ローラン・エマニュエル・カルベ

ローラン・エマニュエル・カルベ
生まれる	( 1969-02-28 )1969年2月28日（55歳） レ・リラ、フランス
国籍	フランス語
母校	エール大学 エコール・デ・ポン パリ工科大学 エコール・ポリテクニック
科学者としてのキャリア
フィールド	金融経済学
博士課程の指導教員	ジョン・ジェアナコプロス ブノワ・マンデルブロ ピーター・CB・フィリップス

ローラン・エマニュエル・カルベ（1969年2月28日生まれ）はフランスの経済学者、金融学教授。欧州金融協会の次期副会長。^[1]

カルベット氏はSKEMAビジネススクールの財務学教授であり、以前はハーバード大学、HECパリ校、インペリアル・カレッジ・ロンドン、EDHECビジネススクールで教鞭を執っていました。

カルベットは経済政策研究センターの家計金融研究ネットワークの創設メンバーである。 ^[2]彼は欧州システミックリスク理事会の諮問科学委員会の委員を務めている。^[3]

カルヴェは 1969 年 2 月 28 日に生まれました。彼はパリのリセ ジャンソン ド サイイとリセ ルイ ル グランに通いました。彼は1991 年にエコール ポリテクニックで工学の学位を取得し、1994 年にエコール デ ポン パリ工科大学^で工学の学位^を取得しました^。そして博士号(1998)エール大学で経済学の博士号を取得。^[7]

カルベットは、1998年から2004年までハーバード大学で助教授、その後社会科学のジョン・ローブ准教授を務めました。 2004年から2016年までHECパリ、2007年から2008年までインペリアル・カレッジ・ロンドン、 2016年から2023年までEDHECビジネススクールで金融を教えていました。 ^[8]資産価格設定、家計金融、ボラティリティモデリングの専門家であるローラン・カルベットは、2023年にSKEMAビジネススクールの金融教授として着任しました。

2006年、カルベットはル・モンド紙とユーロプラス金融研究所から「40歳以下の最優秀金融研究者」賞を受賞した。 ^{[9] [10]}

カルベットは金融経済学、家計金融、計量経済学の研究で知られています。彼はアドレー・フィッシャーとともに金融ボラティリティのマルコフスイッチングマルチフラクタルモデルを開発しました。 ^{[11] [12]}このモデルは、学者や金融実務家がボラティリティを予測し、バリュー・アット・リスクを計算し、デリバティブの価格設定を行うために使用されています。^{[13] [14] [15] [16]}このアプローチは、「マルチフラクタルボラティリティ：理論、予測、価格設定」（2008年）という本にまとめられています。^[17]

2007年の出版物^[18]で、ローラン・E・カルベット、ジョン・Y・キャンベル、パオロ・ソディーニは、ポートフォリオ理論の予測と一致して、家計が十分に分散された金融資産ポートフォリオを保有していることを示しています。この結果は、資本資産価格モデルの主要な仮定を裏付けています。その後の研究では、家計がポートフォリオの再調整^[19]や習慣形成^[20]など、金融理論の他の重要な原則に従っていることが確認されています。

カルベットは統計フィルタリング理論にも貢献した。^[21]彼はヴェロニカ・ツェラーとエルベツィオ・ロンケッティとともに、モデルの誤指定や外れ値に耐えられるロバストなフィルタリング技術を開発した。^[22]ロバストなフィルタは、ゴードン、サモンド、スミスの粒子フィルタ^[23]とその多くの拡張を悩ませる退化問題を自然に解決する。

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• マルコフ連鎖
• 現代ポートフォリオ理論
• マルチフラクタルシステム

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• 数学系譜プロジェクトのローラン・エマニュエル・カルベット
• Google Scholar のローラン E. カルベット