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経済理論や計量経済学において、異質性とは、研究対象となる単位間の差異を指す。例えば、消費者が互いに異なると仮定されるマクロ経済モデルは、異質な主体を持つモデルであると言われる。
計量経済学では、研究対象の観測変数に加えて、観測されていないが観測変数と相関のある他の関連変数（従属変数と独立変数）が存在する場合、統計的推論は誤りとなる可能性がある。[ 1 ]
観測されない異質性が存在する場合に有効な統計的推論を得るための方法には、操作変数法、固定効果モデルやランダム効果モデルを含むマルチレベルモデル、および選択バイアスに対するヘックマン補正などがある。
経済モデルは、多くの場合、代表的エージェントを用いて定式化されます。用途に応じて、個々のエージェントは単一のエージェントに集約されるか、または単一のエージェントによって表現されます。例えば、個々の需要は、個々の選好がゴーマン極形式（または同等に線形かつ平行なエンゲル曲線を満たす）である場合に限り、市場需要に集約できます。この条件下では、個々の需要を市場需要に合計するだけで、異質な選好であっても単一の集約エージェントで表現できます。しかし、経済理論におけるいくつかの問題は、エージェント間の違いを考慮しなければ正確に解決できず、異質エージェントモデルが必要となります。
異質エージェントモデルの解法は、モデル内のエージェントの期待に関する仮定に依存します。大まかに言えば、異質エージェントを含むモデルは、エージェントが適応的期待を持つ場合（人工金融市場を参照）、エージェントベース計算経済学（ACE）の範疇に分類され、エージェントが合理的期待を持つ場合、動的確率的一般均衡（DSGE）の範疇に分類されます。異質エージェントを含むDSGEモデルは特に解くのが難しく、研究対象として広く普及したのはごく最近のことです。初期のDSGE研究のほとんどは、代表的エージェントモデルに焦点を当てていました。