経済における異質性

経済理論と計量経済学において、異質性という用語は、研究対象となる単位間の差異を指します。たとえば、消費者が互いに異なると想定されるマクロ経済モデルは、異質なエージェントを持つと言われます。

計量経済学では、研究対象の観測変数に加えて、観測されていないが観測変数と相関関係にある他の関連変数（従属変数と独立変数）が存在する場合、統計的推論は誤りとなる可能性がある。^[1]

観測されない異質性がある場合に有効な統計的推論を得るための方法には、操作変数法、固定効果モデルとランダム効果モデルを含むマルチレベルモデル、および選択バイアスに対するヘックマン補正などがあります。

経済モデルは、代表エージェントによって定式化されることが多い。用途に応じて、個々のエージェントを集約して単一のエージェントで表すこともできる。たとえば、個々の需要を市場需要に集約できるのは、個々の選好がゴーマン極形式である場合（または、線形かつ平行なエンゲル曲線を満たす場合）に限ります。この条件下では、個々の需要から市場需要までを合計するだけで、異質な選好であっても単一の集約エージェントで表すことができます。ただし、経済理論の一部の問題は、エージェント間の違いを考慮しなければ正確に対処できないため、異質エージェントモデルが必要になります。

異種エージェント モデルを解く方法は、モデル内のエージェントの期待に関する仮定によって異なります。大まかに言えば、異種エージェントを含むモデルは、エージェントが適応的期待を持つ場合(人工金融市場を参照) はエー​​ジェント ベース計算経済学(ACE)のカテゴリに分類され、エージェントが合理的期待を持つ場合は動的確率的一般均衡(DSGE)のカテゴリに分類されます。異種エージェントを含む DSGE モデルは特に解くのが難しく、最近になってようやく広く研究対象になりました。初期の DSGE 研究のほとんどは、代わりに代表エージェント モデルに焦点を当てていました。

• Heathcote、Storesletten、Violante ( AEJ Macro 2009) は、いくつかの異質性の次元を許容しながらも一般均衡の解析解を維持する便利な関数形式の仮定を行っています。
• クルーセルとスミス（JPE 1998）は、富の任意の分布を許容しますが、すべての価格と均衡変数は、その分布の平均または他のいくつかの統計のおおよその関数であると仮定します。
• Algan、Allais、den Haan (2009) は、常にパラメーター化された分布形式で分布を近似します。
• Reiter ( JEDC 2009) と Mertens およびJudd (mimeo 2011) は、任意の分布形式における分布のダイナミクスを近似するための摂動法を開発しました。

• 経済における代表的エージェントと異質的エージェント
• エージェントベースの計算経済学
• 新ケインズ経済学（2010年代）
• 経済格差