スイングトレード

スイングトレードは、金融市場における投機的な取引戦略であり、取引可能な資産を1日以上保有して、価格変動または「スイング」から利益を得ようとするものです。^[1] スイングトレードのポジションは通常、デイトレードのポジションよりも長く保有されますが、数か月または数年間保有できるバイアンドホールド投資戦略よりも短くなります。資産を購入するか、空売りすることで利益を追求できます。^{[2] [3]}モメンタムシグナル（例：52週間の高値/安値）は、スイングトレードに適用できる売買の推奨において金融アナリストによって使用されていることが示されています。^[4]

売買に数学に基づいた客観的なルールのセットを使用するのは、スイング トレーダーがスイング トレーディングの主観性、感情的側面、および労働集約的な分析を排除するための一般的な方法です。取引ルールは、テクニカル分析またはファンダメンタル分析を使用して売買シグナルを出す 取引アルゴリズムまたは「取引システム」を作成するために使用できます。

より単純なルールベースの取引アプローチには、アレクサンダー・エルダーの戦略があります。これは、終値の3つの異なる移動平均を使用して、商品の価格動向の挙動を測定します。3つの平均が上向きに並んでいる場合にのみ、商品はロングで取引され、3つの平均が下向きに動いている場合にのみショートで取引されます。 ^[5]取引アルゴリズム/システムは、その有効性を抑制するのに十分な数の支持者を獲得すると、利益の可能性を失う可能性があります。「現在は軍拡競争です。誰もがより洗練されたアルゴリズムを構築しており、競争が激しくなるほど、利益は小さくなります」と、マサチューセッツ工科大学の金融工学研究所所長アンドリュー・ローは述べています。^[6]

いつ取引を開始し、いつ終了するかを見極めることは、すべてのスイングトレード戦略にとって最大の課題です。しかし、スイングトレーダーは利益を上げるために、価格変動の底値で買い、最高値で売るという完璧なタイミングを必要としません。厳格な資金管理ルールを伴う小さな継続的な収益は、時間の経過とともにリターンを複利化することができます。^[7]

スイングトレードのリスクは、一般的に市場投機と同程度です。スイングトレードの損失リスクは、通常、特定の方向に明確に動いている強気相場や弱気相場と比較して、取引範囲、つまり横ばいの価格変動で増加します。

スイングトレードとデイトレードの違いは、通常、ポジションの保有期間です。スイングトレードでは、多くの場合、少なくとも一晩の保有期間が伴いますが、デイトレードでは、市場が閉まる前にポジションを決済します。一般的に言えば、デイトレードのポジションは 1 日に限定されますが、スイングトレードでは、数日から数週間の保有期間が伴います。

• アルゴリズム取引
• デイトレード
• ダウ理論
• トレンドフォロー

• ファーリー、アラン S. (2000)。『マスター・スイング・トレーダー：優れた短期取引機会から利益を得るためのツールとテクニック』。ISBN 978-0-07-136309-9。
• マークマン、ジョン・D. (2003)。『スイングトレード：リスクを減らし利益を増やすための強力な戦略』。ISBN 978-0-471-20678-1。