安定したプロセス

確率論において、安定過程は確率過程の一種である。安定過程には、関連する確率分布が安定分布である確率過程が含まれる。^{[ 1 ]}

安定過程の例としては、ウィーナー過程（ブラウン運動）があり、その確率分布は正規分布である。また、コーシー過程も含まれる。対称コーシー過程の場合、その確率分布はコーシー分布である。^{[ 1 ]}

ランダム要素がない退化ケース、つまり、${\displaystyle X(t)=mt}$、 どこ${\displaystyle m}$は定数であり、安定したプロセスでもある。^{[ 1 ]}