Rメトリクス

Rmetrics は、金融工学の教育用に設計された無料のオープンソース ソフトウェア プロジェクトです。Rmetrics は主に統計プログラミング言語 Rに基づいていますが、Fortran、C、C++ などの他のプログラミング言語による貢献も含まれています。このプロジェクトは、チューリッヒのスイス連邦工科大学を拠点とする Diethelm Wuertz によって 2001 年に開始されました。

ほとんどの Rmetrics コンポーネントは、R のアドオン モジュールである R パッケージとして配布されます。

プロジェクトの大まかな目標は次のとおりです。

• 金融における市場データの分析とリスク管理のための、幅広い強力な統計的およびグラフィカルな手法への幅広いアクセスを提供します。
• 拡張可能、スケーラブル、相互運用可能なソフトウェアの迅速な開発と展開を可能にする共通ソフトウェア プラットフォームを提供します。
• 高品質の文書と再現可能な研究を作成することで科学的理解を強化します。
• 金融データの分析と金融リスク管理のための計算および統計手法について研究者を育成する。

Rmetrics は、高水準の解釈型言語と、データおよびモデルの視覚化機能を提供します。これにより、計算金融および金融工学のためのオブジェクト指向フレームワークを使用した並列統計計算の研究が可能になります。

Rmetrics プロジェクトは、 SourceForge.netのようなプラットフォームを介して配布される完全なオープン ソースの規律に取り組んでいます。すべてのソフトウェア貢献は、 GPL2、Artistic 2.0、BSDなどのオープン ソース ライセンスの下で存在することが期待されています。金融分野のソフトウェア プロジェクトにとってオープン ソース ソフトウェアが有益な理由は、次のように多岐にわたります。

• アルゴリズムとその実装への完全なアクセスを提供する
• バグ修正やソフトウェア拡張によるソフトウェアの改善を促進する
• 適切なツールと指導を提供することで、優れた科学計算と統計の実践を促進する
• 研究者が生物学的データの分析に使用される方法を探索および拡張できるようにするツールのワークベンチを提供する
• 成功したツールの商業的サポートと開発を主導し、奨励する
• 研究を実施するためのオープンでアクセス可能なツールを提供することで、再現可能な研究を促進する（再現可能な研究は独立した検証とは異なります）
• Rmetrics 準拠のパッケージまたはドキュメントを投稿することで、ユーザーが Rmetrics プロジェクトに参加することを奨励します。

Rmetrics リポジトリは R-forge によってホストされています。次の開発者 (アルファベット順) が Rmetrics パッケージに貢献しています、または貢献しています: Andrew Ellis、Christophe Dutang、David Lüthi、David Scott、Diethelm Würtz、Francesco Gochez、Juri Hinz、Marco Perlin、Martin Mächler、Maxime Debon、Petr Savicky、Philipp Erb、Pierre Chausse、Sergio Guirreri、Spencer Graves、および Yohan Chalabi。

• Wuertz, Diethelm; Chalabi, Yohan; Chen, William; Ellis, Andrew (2009)。R/Rmetrics によるポートフォリオ最適化。Finance Online Publishing。ISBN 978-3-906041-01-8。

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