フェリム・ボイル

フェリム・ボイル
フェリム・ボイル
生まれる	1941; 北アイルランド
母校	クイーンズ大学ベルファスト校、トリニティ・カレッジ・ダブリン校
	科学者としてのキャリア
フィールド	定量金融
機関	ウィルフリッド・ローリエ大学
学術アドバイザー	ペトロス・フロリデス

フェリム・P・ボイル（1941年生まれ）は、アイルランドの経済学者、著名な教授、アクチュアリーであり、定量的金融の先駆者でもある。オプション価格設定にモンテカルロ法を導入したことで最もよく知られている。^[1]

バイオグラフィー

彼はカナダのウィルフリッド・ローリエ大学ローリエ経営経済学部の金融学教授である。^{[4] 2006年6月まで}ウォータールー大学でJ・ペイジ・R・ワズワース教授を務めた。彼は同大学の定量金融学修士課程（MQF）の創設者である。

定量的金融への貢献に加え、彼は保険数理学と人口統計学に関する論文を発表している。息子のフェイドリム・ボイルとともに『デリバティブ：金融を変えたツール』を執筆した。^[5]彼は定量的金融の分野で貢献し続けている。^[6]

ボイルは、オプション価格設定にモンテカルロ法を導入したことで最もよく知られています。定量的金融の分野でのその他のよく知られた貢献としては、オプション価格設定に三項式法を使用したことが挙げられます。^[8]モンテカルロベースのオプション価格設定に関する彼の独創的な研究は、1980年代のデリバティブの世界の爆発的な発展を促しました。^[9]

ボイルは数多くの論文を執筆または共著している。^[10]抜粋:

ボイル、フェリム P.「オプション：モンテカルロアプローチ」金融経済ジャーナル 4.3 (1977): 323–338。
Boyle, Phelim P.「2 つの状態変数によるオプション価格設定のための格子フレームワーク」Journal of Financial and Quantitative Analysis 23.1 (1988): 1–12。
Boyle, Phelim P.、Jeremy Evnine、Stephen Gibbs。「多変量条件付き請求の数値評価」Review of Financial Studies 2.2 (1989): 241–250。
Boyle, Phelim P.、およびTon Vorst。「取引コストを伴う離散時間でのオプション複製」The Journal of Finance 47.1 (1992): 271–293。
Boyle、Phelim、Mark Broadie、Paul Glasserman。「証券価格設定のためのモンテカルロ法」経済動態および制御ジャーナル 21.8 (1997): 1267–1321。

^ soa.orgの IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year 受賞者、Phelim Boyle 博士へのインタビュー。2013 年 9 月 11 日にアクセス。
^ 履歴書
^ シャーロック、DJM (2006)。トリニティ・カレッジ・レコード2006巻。ダブリン：トリニティ・カレッジ・ダブリン・プレス。ISBN 1-871408-07-5。
^ WLU 教員ページ
^ ボイル、フェリム P.; ボイル、フェイドリム (2001)。デリバティブ：金融を変えたツール。リスクブックス。ISBN 978-1-899332-88-5。
^ Phelim Boyle、Google Scholarより。
^ フェリム・ボイルがカナダ王立協会の会員に選出
^ global-derivatives.comのEuropean Options 。2013年9月11日にアクセス。
^ スタッフォード、フィリップ（2016年1月）。「ベルファストが問題を過去のものにし、金融ハブが繁栄」www.ft.com . フィナンシャル・タイムズ. 2023年12月27日閲覧。
^ 完全なリスト、ウィルモットウィキ