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単一資産投資家は、複数資産投資家とは異なり、1種類の株式のみを保有します。単一投資家ファンドの構造は、多くの場合、投資家によって運営されます。単一投資家ファンドは、ある種の構造を求める投資家によって要求されるか、あるいは必須となる場合がよくあります。[ 2 ]
マルチアセットクラス投資は、異なるクラスにわたる複数の投資を行うことでポートフォリオ全体の分散度を高め、ボラティリティなどのリスクを軽減します。マルチアセットクラス投資家は、株式、債券、現金、不動産などを保有する可能性があります。[ 3 ]
投資パフォーマンスは、一般的に特定の期間の収益率を用いて測定されます。時間加重収益率は、投資家がコントロールする外部キャッシュフローの影響を軽減するために使用され、金額加重収益率は、ポートフォリオへのキャッシュフローのタイミングと規模を反映します。[ 4 ]また、手数料や費用は投資収益を減少させ、投資家が受け取る金額に影響を与えるため、パフォーマンスは手数料控除前または控除後で表示される場合もあります。[ 5 ]
パフォーマンス数値は、投資マネージャーやポートフォリオが代替指標に対して付加価値を提供しているかどうかを評価するために、ベンチマーク、同業他社グループ、または明示された投資目標と比較されることがよくあります。グローバル投資パフォーマンス基準は、投資会社間の比較可能性と一貫性を向上させることを目的として、顧客および見込み客に投資パフォーマンスを計算して提示するための自主的な基準を提供します。[ 6 ]
ブルース・J・ファイベル著『投資パフォーマンス測定』ニューヨーク：ワイリー、2003年。ISBN 0-471-26849-6