歴史シミュレーション（金融）

金融におけるリスク値(VaR) 分析のヒストリカル シミュレーションは、資産収益の累積分布関数(CDF) を時間の経過とともに「シミュレート」または構築することでリスク値を予測する手順です。パラメトリックVaR モデルとは異なり、ヒストリカル シミュレーションでは資産収益の特定の分布を想定しません。また、実装も比較的簡単です。ただし、ヒストリカル シミュレーションにはいくつかの欠点があります。ヒストリカル シミュレーションでは、全期間のすべての収益に等しい重みが適用されますが、これは現在から遠いデータの予測可能性が低下することと矛盾しています。

加重ヒストリカルシミュレーションでは、現在から遠いリターンに減少する重みを適用し、現在から遠いデータの予測可能性が低下するというヒストリカルシミュレーションの不一致を克服します。ただし、加重ヒストリカルシミュレーションでは、依然として独立した同一分布のランダム変数（IID）の資産リターンを想定しています。^[1]

フィルタリングされた履歴シミュレーションは、IID 違反の原因の 1 つであるボラティリティを捕捉しようとします。

• 金融におけるモンテカルロ法
• 金融における準モンテカルロ法
• 財務モデリング

ジョヴァンニ・バローネ・アデシとコスタス・ジャンノプロス（1996）、リスク値の条件付き推定への簡略化されたアプローチ

ジョヴァンニ・バローネ＝アデシ、フレデリック・ブルゴワン、コスタス・ジャンノプロス（1998）『Do Not Look Back』

Giovanni Barone-Adesi、Kostas Giannopoulos、Les Vosper (1999)、デリバティブ証券ポートフォリオの相関のないVaR

• フィルタリングされた歴史シミュレーション