フレディ・デルバーン

フレディ・デルバーン
生まれる	( 1946-11-21 )1946年11月21日（78歳） ダッフル、ベルギー
職業	金融数学者
学歴
母校	ブリュッセル自由大学
博士課程の指導教員	ルシアン・ワエルブローク
学術研究
機関	ブリュッセル自由大学 アントワープ大学 チューリッヒ工科大学
博士課程の学生	ジャン・ブルガン

フレディ・デルバーン（1946年11月21日、ベルギーのデュッフェル生まれ）は、ベルギー系スイス人の数学者。彼は、ETHチューリッヒの金融数学の名誉教授である。^[1]

デルバーンは、ウォルター・シャッハマイヤーと共同で資産価格の基本定理の一般版を証明するなど、裁定取引の数学的理論に根本的な貢献をした。^{[2]また、共同執筆した論文で}リスク尺度の概念を導入した。^[3]

彼の研究には金融数学、確率論、関数解析、保険数理数学などのテーマが含まれています。

デルバーンは1946年にアントワープ州デュッフェルで生まれた。^[1]ブリュッセル自由大学で数学を学び、1971年にルシアン・ワールブロークの指導のもと博士号を取得した。^[4]

1971年から1995年までブリュッセル自由大学とアントワープ大学の教授を務めた。1995年にチューリッヒ工科大学の教授となり、2008年に退職するまでその職に留まった。現在もチューリッヒ工科大学の名誉教授であり、2011年からはチューリッヒ大学の客員講師も務めている。^[1]

デルバーンは2011年から数理統計研究所のフェロー^[5]であり、2013年からはアメリカ数学会のフェロー^[6]でもある。また、2020年からはアカデミア・ヨーロッパの会員でもある。 ^[7]

彼はウォルター・シャッハマイヤーとともに、（局所的に）有界なセミマルチンゲールに対する資産価格設定の基本定理の一般形を証明し、「裁定取引なし」という条件を「リスク消失を伴うフリーランチなし（NFLVR）」という用語に置き換えた。^[8] 2人はまた、有界でない価格プロセスのバージョンも証明した。^[9]

P. Artzner、JM Eber、 D. Heathとの共同論文で、彼は有限確率空間上の（一貫した）リスク測度の概念を導入した。^[10] Delbaenは後にこの概念を一般確率空間に一般化した。^[11]

• J. ブルゲン。 F. デルバーン (1980)。 「特殊な L ∞ {\displaystyle L^{\infty }} 空間のクラス」。アクタ・マセマティカ。145：155-176。土井：10.1007/BF02414188。S2CID  126103660。
• Delbaen, Freddy; Schachermayer, Walter (1994). 「資産価格設定の基本定理の一般版」. Mathematische Annalen . 300 (1): 463–520. doi :10.1007/BF01450498.
• Delbaen, Freddy; Schachermayer, Walter (1995)。「絶対的に連続した局所マルチンゲール測度の存在」。応用確率年報。数理統計研究所: 926–945。
• Delbaen, Freddy; Arztner, Philippe; Eber, Jean-Marc; Heath, David (1997). 「コヒーレントリスク測定」.数理ファイナンス. 3 (3): 203–228.
• Delbaen, Freddy; Schachermayer, Walter (1999). 「無制限確率過程の資産価格決定の基本定理」. Mathematische Annalen . 20 (2). doi :10.1016/S0167-6687(97)80683-X.
• Bruss, Franz T.; Delbaen, Freddy (2001). 「最大長の単調な部分列の順次選択のための最適規則」.確率過程とその応用. 96 : 313–342. doi : 10.1016/S0304-4149(01)00122-3 .
• Freddy Delbaen (2002) 「一般確率空間における一貫したリスク測定」。金融と確率論の進歩。Springer: 1–37。

• 貨幣効用関数（2012年）。金融と保険、大阪大学講義ノートシリーズ。ISBN 4872592786 
• ウォルター・シャッハマイヤーとの共著：裁定取引の数学（2005年）。シュプリンガー・ファイナンス

• ETH チューリッヒのホームページ