デビッド・ヒース（確率論者）

デイヴィッド・クレイ・ヒース（1943年頃 - 2011年8月11日）は、金利曲線の進化をモデル化するヒース・ジャロー・モートン枠組みの共同発明者として知られるアメリカの確率学者である。

彼はイリノイ州オークパークで、W・カーティスとマーガレット・ワッソン・ヒースの息子として生まれました。1960年にエルクハート高校を卒業し、 1964年に カラマズー大学で学士号を取得しました。

ヒースは1969年、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校でフランク・バーズリー・ナイトの指導の下、「偏微分方程式の双曲系の確率的解析」と題する論文で博士号を取得した。卒業後はミネソタ大学の助教授となった。1970年代後半にコーネル大学に移り、オペレーションズ・リサーチおよびインダストリアル・エンジニアリング学部に加わった。そこで金融工学プログラムを設立し、メリルリンチ金融工学教授となった。1990年代後半にピッツバーグのカーネギーメロン大学に移り、オリオン・ホック数理科学教授となり、2006年に退職するまで在籍した。

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• ベリー、ドナルド A.、デイビッド C. ヒース、ウィリアム D. サダース。「勝率不明の赤黒」。統計年報 2、第 3 号 (1974): 602-608。
• ヒース、デイビッド、ウィリアム・サダース。「有限加法的事前分布、一貫性、拡張許容性について。」統計年報（1978年）：333-345。
• Billera, Louis J.、David C. Heath、Joseph Raanan。「社内電話料金 - 非原子ゲーム理論の斬新な応用」オペレーションズ・リサーチ 26、第 6 号 (1978): 956-965。
• Heath, David C.、William D. Sudderth。「連続時間ポートフォリオ管理: 目標達成までの予想時間の最小化」ミネソタ大学統計学部、1984 年。
• Heath, David、および William Sudderth。「不適正な事前分布および有限加法事前分布からの一貫した推論。」統計年報 (1989): 907-919。
• ヒース、デイビッド、ロバート・ジャロー、アンドリュー・モートン。「債券価格設定と金利の期間構造：条件付き請求権評価のための新しい方法論」Econometrica 60、第1号（1992年）：77-105。
• ベリー、ドナルド A.、ロバート W. チェン、アラン ゼーム、デビッド C. ヒース、ラリー A. シェップ。「無限の腕を持つバンディット問題」。統計年報 (1997): 2103-2116。
• Heath, David、Sidney Resnick、および Gennady Samorodnitsky。「オン/オフ プロセスと関連する流体モデルにおける重いテールと長距離依存性」オペレーションズ リサーチの数学 23、第 1 号 (1998): 145-165。
• Heath, David、Eckhard Platen、Martin Schweizer。「不完全市場におけるヘッジに対する 2 つの二次アプローチの比較」Mathematical Finance 11、第 4 号 (2001): 385-413。
• Artzner, Philippe、Freddy Delbaen、Jean-Marc Eber、David Heath。「リスクの一貫した測定1」『リスク管理：リスクの価値とその先』（2002年）：145ページ。
• Heath, David、および Martin Schweizer。「金融におけるマルチンゲールと偏微分方程式: 例による同等性の結果」Journal of Applied Probability (2000): 947-957。
• Artzner, Philippe、Freddy Delbaen、Jean-Marc Eber、David Heath、および Hyejin Ku。「コヒーレントな複数期間リスク調整値とベルマンの原理。」Annals of Operations Research 152、第 1 号 (2007): 5-22。

• 「デイビッド・ヒース教授」（ウェブページ）、カーネギーメロン大学計算金融センター
• 「デイビッド・C・ヒースの訃報」、ロチェスター・デモクラット・アンド・クロニクル、2011年8月28日
• 「訃報: デビッド・ヒースはウォール街に数学を持ち込んだことで記憶されるだろう」メロン理科大学、2011-09-19
• 「コーネル大学金融工学部の共同創設者、デイビッド・ヒース氏が68歳で死去」、コーネル大学、オペレーションズ・リサーチおよび情報工学部、2011年9月20日

• 数学系譜プロジェクトのデイビッド・ヒース