ダグラス・W・ミッチェル

ダグラス・W・ミッチェル
ダグラス・W・ミッチェル
生まれる	1953年7月25日
死亡	2020年3月13日（享年66歳）
国籍	アメリカ人
学歴
分野	マクロ経済学、金融経済学
機関	ウェストバージニア大学(1984-2003、名誉教授 2007-現在); テキサス大学(1981-1984); テンプル大学(1977-1981)
母校	ジョージア工科大学、プリンストン大学
博士課程の; 指導教員	ドワイト・ジャフィー

ダグラス・W・「ダグ」・ミッチェル（1953年7月25日 - 2020年3月13日）は、アメリカの経済学者であり博学者であり、経済学と金融（マクロ経済学、銀行、ポートフォリオ選択、公共選択、公共財政、商品市場）および統計学と数学（暗号学、最適制御、計量経済学的手法、不確実性下での選択、初等数学）の幅広い分野で多大な貢献をした。^[1]

学歴

ミッチェルはジョージア工科大学で経済学の理学士号（1974年）、プリンストン大学で博士号（1978年）を取得。テンプル大学、テキサス大学オースティン校、ウェストバージニア大学の経済学部で教鞭を執った。2003年、49歳でウェストバージニア大学の教授を退任し、経済学以外の幅広い分野、例えばウィキペディアの編集に全力を尽くすことになった。

キャリア

1978年から2003年まで、ミッチェルはウェストバージニア大学、テキサス大学オースティン校、テンプル大学で23の経済学博士論文委員会に参加し、10の論文委員会で論文委員長を務めた。（彼の教え子にはハーバート・E・テイラー^[2]やグレゴリー・ゲレス^[3]がいる）。ミッチェルは、American Economic Review、Journal of Finance、Management Science、International Economic Review、Journal of Econometrics、 The Economic Journal 、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Journal of Business and Economic Statistics、Journal of Money, Credit, and Banking、Public Choice、Mathematical Gazette、Cryptologiaなどの雑誌に75本の査読付き論文を発表している。彼は、1978 年から 1986 年および 1991 年から 1998 年にかけて、 『Journal of Economics and Business』の編集諮問委員会のメンバーでした。

貢献

ミッチェルの貢献は多岐にわたります。^[1]経済学と金融のさまざまな分野での出版に加えて、^[1]彼の業績には数学、統計学、カオス理論、最適制御、暗号学への貢献が含まれます。^[1]時系列回帰モデルを推定するための多項式逆ラグ (PIL) 仕様を導入した統計学の研究 (Mitchell and Speaker, 1986 ^[4]および Speaker, Mitchell, and Gelles, 1989 ^[5] ) は、広範囲に応用されています。たとえば、Kennedy (2003, p. 224)、^[6]および Shazam 回帰パッケージ^[7]は、OLS 回帰のオプションとして Mitchell と Speaker の PIL 手順を組み込んでいます。

個人的

ダグ・ミッチェルはニューヨーク州バッファローで生まれ、2020年3月13日にクリーブランド・クリニックで亡くなりました。彼の妻であるデュオ・チャンは、ウェストバージニア大学で経済学の博士号を取得しています。遺族は3月17日火曜日、オハイオ州クリーブランドの4334 Pearl Rdにあるブッシュ葬儀火葬サービス・クリーブランドで弔問客を迎えました。

主な出版物

ミッチェル、ダグラス W.「明示的および暗黙的な当座預金金利：銀行の観点から見た代替物か補完物か？」Journal of Money, Credit and Banking 11, no. 2 (1979): 182-91.[1]
ミッチェル、ダグラス・W.「リスク回避と最適マクロ政策」経済ジャーナル89、第356号（1979年）：913-18。[2]
ミッチェル、ダグラス・W、ハーバート・E・テイラー「インフレ期待：コメント」アメリカ経済評論72、第3号（1982年）：502-07。[3]
ミッチェル、ダグラス・W.「マルチアセットモデルにおける期待インフレ率と金利：ノート」ジャーナル・オブ・ファイナンス40、第2号（1985年）：595-99。[4]
ミッチェル、ダグラス・W.、ポール・J.スピーカー「シンプルで柔軟な分散ラグ技術：多項式逆ラグ」Journal of Econometrics 31、第3号（1986年）：329-340。[5]
デコスター、グレゴリー・P.、ダグラス・W.ミッチェル「非線形金融ダイナミクス」ビジネス＆経済統計ジャーナル9、第4号（1991年）：455-61。[6]
デコスター、グレゴリー・P、ウォルター・C・ラビス、ダグラス・W・ミッチェル「商品先物価格のカオスの証拠」 先物市場ジャーナル12、第3号（1992年）：291-305。[7]
ミッチェル、ダグラス W.「既知の長いサイクル長を持つ非線形乱数ジェネレータ」Cryptologia 17、第1号（1993）：55-62。[8]
ミッチェル、ダグラス・W.「アロー・デブリュー証券の相対的リスク回避」国際経済評論35、第1号（1994年）：257-58。[9]
ゲレス、グレゴリー・M、ダグラス・W・ミッチェル「リスク回避の大幅な減少」マネジメントサイエンス45、第10号（1999年）：1432-439。[10]
ミッチェル、ダグラス W.「88.27 スプレッドと非算術平均についての詳細」数学ガゼット88、第511号 (2004): 142-44. [11]

参考文献

^ abcd 「Douglas W. Mitchellの研究成果、ウェストバージニア大学、WV（WVU）およびその他の場所」。ResearchGate 。 2018年12月16日閲覧。
^ 「ハーバート・テイラー」（PDF）。
^ 「グレゴリー・ゲレス」.
^ミッチェル、ダグラス W.、 スピーカー、ポール J. (1986) 。「シンプルで柔軟な分散ラグ手法: 多項式逆ラグ」。Journal of Econometrics。31 (3): 329–340。doi :10.1016/0304-4076(86)90064-3。
^ Speaker, Paul J.; Mitchell, Douglas W.; Gelles, Gregory M. (1989). 「柔軟な無限分散ラグ推定器としての幾何学的組み合わせラグ」Journal of Economic Dynamics and Control . 13 (2): 171–185. doi :10.1016/0165-1889(89)90016-X.
^ ケネディ、ピーター（2003）。計量経済学ガイド。MITプレス。p.224。ISBN 9780262611831。
^ Shazam. 「OLS/PIL」 . 2018年12月9日閲覧。

外部リンク

「ダグラス・W・ミッチェル」。JSTOR。
「ダグラス・W・ミッチェル」。
「ウェストバージニア大学ビジネス経済学部名誉教授」
「ダグラス・W・ミッチェル追悼式」

[list_of_works,_researchgate-1] 「Douglas W. Mitchellの研究成果、ウェストバージニア大学、WV（WVU）およびその他の場所」。ResearchGate 。 2018年12月16日閲覧。

[2] 「ハーバート・テイラー」（PDF）。

[3] 「グレゴリー・ゲレス」.

[4] ^ミッチェル、ダグラス W.、 スピーカー、ポール J. (1986) 。「シンプルで柔軟な分散ラグ手法: 多項式逆ラグ」。Journal of Econometrics。31 (3): 329–340。doi :10.1016/0304-4076(86)90064-3。

[5] Speaker, Paul J.; Mitchell, Douglas W.; Gelles, Gregory M. (1989). 「柔軟な無限分散ラグ推定器としての幾何学的組み合わせラグ」Journal of Economic Dynamics and Control . 13 (2): 171–185. doi :10.1016/0165-1889(89)90016-X.

[6] ケネディ、ピーター（2003）。計量経済学ガイド。MITプレス。p.224。ISBN 9780262611831。

[7] Shazam. 「OLS/PIL」 . 2018年12月9日閲覧。