ダミル・フィリポヴィッチ

ダミル・フィリポヴィッチ
2021年のダミル・フィリポヴィッチ
生まれる	1970年（53～54歳）
国籍	スイス
受賞歴	ルイ・バシュリエ賞
学歴
教育	数学
母校	チューリッヒ工科大学
博士課程の指導教員	フレディ・デルバーン
学術研究
規律	数学
サブ分野	定量的金融
機関	ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)
主な関心事	金融における機械学習 定量金融 定量リスク管理 確率モデル
Webサイト	https://www.epfl.ch/labs/csf

ダミール・フィリポヴィッチ（1970年スイス生まれ）は、定量金融を専門とするスイスの数学者である。彼は定量金融のスイスクォート教授であり、EPFL（スイス連邦工科大学ローザンヌ校）のスイス金融研究所の所長でもある。 ^{[1] [2] [3]}

フィリポヴィッチはETHチューリッヒで数学を学び、1995年に修士号を取得した。博士課程の学生としてフレディ・デルバエンのもとに入学し、2000年に数理ファイナンスに関する論文「HJM金利モデルの一貫性問題」で卒業した。^[4]

ポスドク研究員としてウィーン工科大学（2000年）、スタンフォード大学（2001年）、プリンストン大学（2001年）に在籍し、ヒース・ジャロー・モートン金利モデル^[5]の一貫性問題やアフィン過程と金融への応用^[6]について研究した。

2002年から2003年までプリンストン大学オペレーションズリサーチ・金融工学部の助教授を務めた。保険のソルベンシーテストとリスク分析（スイスソルベンシーテスト）の科学コンサルタントとして、2003年にスイス連邦民間保険庁（BPV）に入社。2004年にミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学で金融保険数学の教授に就任。2007年にウィーン金融研究所の所長とウィーン大学の教授に任命された。^[7]

2010年よりスイスクォート定量金融学科長およびスイス連邦工科大学ローザンヌ校スイス金融研究所所長を務めている。^{[1] [2] [3]}

フィリポヴィッチの研究は、定量的ファイナンス、定量的リスク管理、金融における機械学習などの分野を学際的に取り入れた定量的ファイナンスに焦点を当てています。金融工学の理論的理解の向上と、金融業界および政府の政策への実装の両方を目指しています。^[8]彼の研究対象は、金融における多項式過程と応用、^[9] 金融ネットワークにおけるシステミックリスク、 ^{[10] [11]}金利、^{[12] [ 13 ] [14] [15] [16]} 信用リスク、^{[17] [18]} 確率的ボラティリティ、^{[19] [20]} 確率過程、^{[21] [22] [23] [24]}定量的リスク管理と規制、^{[25] [26]}金融における機械学習です。^{[27] [28]}

彼はまた、Courseraで「金利モデル」に関するMOOCを教えている。^[29]

フィリポヴィッチは、ロンドン数学協会、ナティクシス定量研究財団、および応用数学応用産業協会から授与される2016 年のルイ・バシュリエ賞の受賞者です。^[30]

彼はバシュリエ金融協会の会員であり、元会長（2016～2017年）である。^[31]

^{彼はMathematics and Financial Economics、Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Mathematical Finance、 [32]}、Finance and Stochastics ^[33]などの学術誌の副編集者を務めてきました。

• Duffie, D.; Filipović , D .; Schachermayer, W. (2003 年 8 月 1 日)。「アフィン過程と金融への応用」。応用確率年報。13 ( 3 )。doi : 10.1214 / aoap/1060202833。ISSN 1050-5164。S2CID  6340845  。
• Cheridito, Patrick; Filipović, Damir; Yor, Marc (2005 年 8 月1日)。「ジャンプ拡散プロセスにおける同等かつ絶対的に連続的な測定変化」。応用確率年報。15 (3)。arXiv : math /0508450。doi : 10.1214 / 105051605000000197。ISSN 1050-5164。S2CID  2504454  。
• Cheridito, Patrick; Filipović, Damir; Kimmel, Robert L. (2007 年 1 月)。「アフィン モデルのリスク仕様の市場価格: 理論と証拠」。Journal of Financial Economics。83 ( 1): 123–170。doi : 10.1016 /j.jfineco.2005.09.008。ISSN 0304-405X  。
• フィリポビッチ、ダミール（2009）。ターム構造モデル。doi ： 10.1007 / 978-3-540-68015-4。ISBN 978-3-540-09726-6。
•  Filipović, Damir; Overbeck, Ludger; Schmidt, Thorsten (2010 年9月22日)。「動的 Cdo 期間構造モデリング」。数学ファイナンス。21 (1): 53–71。doi : 10.1111 /j.1467-9965.2010.00421.x。ISSN 0960-1627。S2CID 14323028  。
• Cuchiero , Christa; Filipović, Damir; Mayerhofer, Eberhard; Teichmann, Josef (2011 年 4 月 1 日)。「半正定値行列上のアフィン過程」。応用確率年報。21 ( 2)。arXiv : 0910.0137。doi : 10.1214 / 10-aap710。ISSN 1050-5164。S2CID  15944588  。
• Filipović, Damir; Trolle, Anders B. (2013 年 9 月)。「インターバンク リスクの期間構造」。Journal of Financial Economics。109 ( 3): 707–733。doi : 10.1016 /j.jfineco.2013.03.014。ISSN 0304-405X  。
• Filipović , Damir; Mayerhofer, Eberhard; Schneider, Paul (2013 年 10 月)。「多変量アフィンジャンプ拡散過程の密度近似」。Journal  of Econometrics。176 ( 2): 93–111。arXiv : 1104.5326。doi : 10.1016 / j.jeconom.2012.12.003。ISSN 0304-4076。S2CID  122805766 。
• Filipović, Damir; Kremslehner, Robert; Muermann, Alexander (2014 年 1 月 16 日)。「リスクシフトとソルベンシー規制下における最適な投資と保険料ポリシー」。Journal of  Risk and Insurance。82 (2): 261–288。arXiv : 1103.1729。doi : 10.1111 / jori.12021。ISSN 0022-4367。S2CID 340316  。
• Cambou, Mathieu; Filipović, Damir (2015年 6月 19 日)。「モデルの不確実性とシナリオ集約」。数理ファイナンス。27 (2): 534–567。doi : 10.1111 /mafi.12097。ISSN 0960-1627。S2CID 157683249  。
• Filipović, Damir; Gourier, Elise; Mancini, Loriano (2016年1月). 「二次分散スワップモデル」. J​​ournal of Financial Economics . 119 (1): 44–68. doi : 10.1016/j.jfineco.2015.08.015 . ISSN  0304-405X.
• FILIPOVIĆ, DAMIR; LARSSON, MARTIN; TROLLE, ANDERS B. (2017年3月21日). 「線形合理的期間構造モデル」. The Journal of Finance . 72 (2): 655–704. doi :10.1111/jofi.12488. ISSN  0022-1082.
• Cambou, Mathieu; Filipović, Damir (2017 年 11 月13日)。「資本計算へのポートフォリオ アプローチの複製」。Finance and Stochastics。22 ( 1): 181–203。doi : 10.1007 /s00780-017-0347-1。ISSN 0949-2984。S2CID  508079  。
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• Filipović, Damir; Larsson, Martin; Trolle, Anders B. (2018年10月1日). 「線形生成プロセスと線形合理的モデルの関係について」. Mathematical Finance . 29 (3): 804–826. arXiv : 1806.03153 . doi :10.1111/mafi.12198. ISSN  0960-1627. S2CID  158476820.
• Ackerer, Damien; Filipović, Damir (2019年10月4日). 「線形信用リスクモデル」. Finance and Stochastics . 24 (1): 169–214. arXiv : 1605.07419 . doi :10.1007/s00780-019-00409-z. ISSN  0949-2984. S2CID  209509242.
• Boudabsa, Lotfi; Filipovic, Damir (2019). 「ポートフォリオ評価とリスク管理のためのカーネルを使用した機械学習」. SSRN 電子ジャーナル. arXiv : 1906.03726 . doi :10.2139/ssrn.3401539. ISSN  1556-5068. S2CID  182952325.
• Amini, Hamed; Filipović, Damir; Minca, Andreea (2020年1月)。「中央ノードを持つネットワークのシステムリスク」。SIAM Journal on Financial Mathematics。11 (1) : 60–98。doi : 10.1137 /18m1184667。ISSN 1945-497X。S2CID  214014802  。
• Fernandez Arjona, Lucio; Filipovic, Damir (2020). 「高次元問題に対するポートフォリオ価格設定とリスク管理への機械学習アプローチ」. SSRN 電子ジャーナル. arXiv : 2004.14149 . doi :10.2139/ssrn.3588376. ISSN  1556-5068. S2CID  216641606.

• Google Scholarによってインデックスに登録されたダミール フィリポヴィッチの出版物
• Swissquote 定量金融講座のウェブサイト
• 金利モデルに関するMOOC