ツーシグマ

ツーシグマ・インベストメンツ

本社：100 Avenue of the Americas
会社種別	プライベート
業界	ヘッジファンド
設立	2001年; 23年前 （2001年）
創設者	ジョン・オーバーデック デビッド・シーゲル マーク・ピカード
本部	ニューヨーク、ニューヨーク州、米国
製品	ヘッジファンド
運用資産	600億米ドル （2023年） [1]
従業員数	約 2,000人（2023年）[1]
Webサイト	ツーシグマ

トゥー・シグマ・インベストメンツLPは、ニューヨーク市を拠点とするヘッジファンドであり、取引戦略に人工知能、機械学習、分散コンピューティングなどのさまざまな技術的手法を使用しています。 ^[2]同社は2024年8月までジョン・オーバーデックとデビッド・シーゲルによって運営されていました。 ^{[2] [3] [4]}

ツーシグマ・インベストメンツは、2001年にジョン・オーバーデック、デビッド・シーゲル、マーク・ピカードによって設立されました。 ^{[2] [5]シーゲルは}マサチューセッツ工科大学でコンピュータサイエンスの博士号を取得し、チューダー・インベストメンツで働いていました。オーバーデックは国際数学オリンピックの銀メダリストで、その後スタンフォード大学で数学を学び、アマゾン・ドット・コムの初期の頃にジェフ・ベゾスの下で働いていました。 ^[6] 2人はDE Shaw & Co.で出会い、シーゲルは最高情報責任者、オーバーデックはマネージング・ディレクターを務めていました。^{[7] 2人は2001年に}ポール・チューダー・ジョーンズからのシード資金でツーシグマを共同設立しました。^{[6] [8]}ピカードは設立当初から2006年に引退するまで社長を務めました。^{[7] [6]}

ツーシグマによると、社名はシグマという言葉の二重性を反映するために選ばれたという。小文字のシグマσは、特定のベンチマークに対する投資収益の変動性を示し、大文字のシグマΣは合計を表す。ツーシグマは、ベンチマークに対して測定された個々のポジションの変動性を合計することで、予測シグナルを増幅することができると同社のウェブサイトには書かれている。^{[7] [9]}

2013年10月、ツーシグマ・プライベート・インベストメンツは、スティーブン・ハンナズと共同で商業航空のプライベートエクイティ、投資、アドバイザリー、ファイナンス会社であるウィングス・キャピタル・パートナーズを設立すると発表した。^[10] 2014年7月、シティグループの株式デリバティブ販売および取引のグローバルヘッドであるサイモン・イェーツが銀行を退社し、ツーシグマに加わることが発表された。^{[11] [12]}

2014年2月、フォーブスは、29歳の元ツーシグマ社員カン・ガオがマンハッタン地区検事に起訴され、リモートアクセスデバイスを使用してツーシグマの独自の取引モデルを閲覧し、この情報を個人のメールアカウントに電子メールで送信し、定量取引戦略、取引モデル、マーケティングプレゼンテーション、科学的なホワイトペーパーを盗んだと報じた。^[13]ニューヨーク対カン・ガオ事件で、ガオは2014年10月時点で懲役8ヶ月を言い渡された。^[13] 2015年2月、ガオは「会社の取引方法に関連する独自の機密情報に違法にアクセスし、複製した」罪を認めた。^{[14] [15]}

2016年、ツー・シグマ・インベストメンツはペンタのトップ100ヘッジファンドで11位にランクされました。^[16]

2017年初頭の時点で、ツーシグマはクラウドソーシングのオプションを使用して取引シグナルを見つけていました。^[17] 2017年3月までに、ファンドは取引アルゴリズムをコーディングするためのコンペティションをKaggleで開催していました。^[18]

このファンドは2011年11月には約80億ドル、2014年10月には230億ドル、2015年末までに320億ドルを運用していた。^{[19] [2] [20] [21]} 2017年10月現在^{[アップデート]}、ファンドの資産は500億ドルを超えている。^[22] 2019年5月には、ファンドの資産は600億ドルに達した。^[23]ツーシグマがリスクプレミアム、絶対収益、マクロファンドで損失を出したため、この数字は2020年10月に580億ドルにわずかに減少した。^[24]

2023年、同社にとって注目すべき2つの新たな課題が公表された。2023年3月、同社は投資家への提出書類の中で、企業スイートでの人事上の不和について議論するという珍しい措置を取った。共同創業者のジョン・オーバーデック氏とデビッド・シーゲル氏の関係は過去数年の間に崩壊し、もはや口をきいていなかったようだが、両者とも会社の大きな部分を所有し続けており、株式を売却する気配はない。この関係は非常に対立的だったため、2人が協力して従業員や投資家に対処したがらなかったため、同社は全員会議の開催をやめた。さらに、オーバーデック氏は厄介な公の離婚手続き中であり、妻は裁判所への提出書類で彼が家族の資産を隠していると非難していた。^[25] 2023年後半、ウォールストリートジャーナルは2023年10月に、上級副社長がツーシグマの取引モデルに無許可の変更を加え、予想とは異なる投資結果につながり、米国証券取引委員会が調査を開始したと報じた。ツーシグマは損失を被った特定のファンドに加入していた顧客を救済した。^[1]

2024年8月、オーバーデックとシーゲルは共同最高経営責任者を退任し、カーター・ライオンズとスコット・ホフマンが後任となった。^[4]

2016年末、ツーシグマ・インベストメンツはHaliteと呼ばれる人工知能チャレンジを導入した。Haliteは、コーディング愛好家を招待してスマートボットを構築し、仮想グリッドの制御を獲得することを目標とするプログラミングゲームである。^{[26] [27] [28]} Halite Iの成功により、ツーシグマはHalite IIと呼ばれるHaliteの第2シーズンを開発することを決定した。これは2017年10月から2018年1月まで実行され、このバージョンでは、プレイヤーは船を使用して惑星の制御を競いました。^[29] 2022年10月、ツーシグマはブロックチェーンベースのハイブリッドスマートコントラクトのユースケースの拡大を支援するためにChainlinkノードオペレーターになりました。^[30]

ツーシグマは、その異例なほど高い収益率でビジネス誌で注目されており、より古く成熟した競合他社であるDE Shaw & Co.やルネッサンス・テクノロジーズに匹敵する。^{[2] [31] 2014年10月、ツーシグマはマクロヘッジファンドのために33億ドルを調達したが、これは}2008年の金融危機以来最大規模の新規資金調達となった。^[20]

プライベート投資、ベンチャーキャピタル投資（データサイエンス分野で活動する企業に重点を置く）、機関投資家へのアドバイス、高頻度取引ブローカーディーラーの運営に重点を置く専門部門がいくつかあります。^{[32] [33] [20]}

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• ツーシグマベンチャーズ