構造推定

構造推定は、理論的な経済モデルの深い「構造的」パラメータを推定する手法です。この用語は同時方程式モデルから受け継がれています。構造推定は、経済理論の方程式を広範に使用しており、この意味では、「縮小形推定」やその他の非構造推定とは対照的です。非構造推定では、経済理論を非常に軽く使用しながら（主に外生変数と内生変数を区別するために、^[1]いわゆる「記述モデル」） 、観測変数間の統計的関係を調査します。統計モデルと経済モデルを組み合わせるというアイデアは、20世紀半ばのコールズ委員会の作業にまで遡ります。^[2]

構造パラメータと縮小形パラメータの違いは、カウルズ財団の研究で形式化されました。^{[3] [検証失敗]}構造パラメータは「政策不変」とも言われますが、縮小形パラメータの値は、公共政策立案者によって設定された外生的に決定されるパラメータに依存する場合があります。「ミクロ計量経済学」における構造推定と縮小形推定の区別は、縮小形のマクロ経済政策予測に対するルーカス批判に関連しています。

カウルズ委員会が「簡約形式」という用語を導入したとき、それは方程式の従属変数が他の式の入力として現れる可能性がある同時方程式とは対照的に、「左側」の従属変数が方程式の右側に決して現れない方程式のセットを定義するために使用されました。^[4]

構造と縮小形式の間の本来の区別は、基礎となるシステムと、システムによって暗示される観測可能なものの間の直接的な関係との間の区別でした。

構造パラメータの異なる組み合わせは同じ縮約形パラメータを意味する可能性があるため、構造推定は変数間の直接的な関係を超えたものでなければならない。^{[3] [5]}

現在、多くの経済学者は、特定の経済モデルを参照しない統計的推定を意味するために「簡約形式」という用語を使用しています。たとえば、回帰は、標準的な経済モデルでは変数間の簡約形式関係として生成されない場合でも、簡約形式方程式と呼ばれることがよくあります。

構造推定と簡約形推定のこれらの矛盾する区別は、同時方程式推定の形式化以来の経済理論の複雑さの増大から生じた。構造モデルは、他のエージェントの行動に関する信念が重要となる不確実性または戦略的環境下での逐次的な意思決定を伴うことが多い。このようなモデルのパラメータは、回帰分析ではなく、一般化モーメント法、最大尤度、間接推論などの非線形手法で推定される。このようなモデルの簡約形は回帰関係をもたらす可能性があるが、多くの場合、構造パラメータの特殊または些細なケースに限られる。

• 計量経済学の方法論

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