標準化アプローチ（信用リスク）

標準化アプローチ（または標準化アプローチ）という用語は、銀行機関の 資本適正性規則を定めるバーゼル IIに基づいて提案された一連の信用リスク測定手法を指します。

このアプローチでは、銀行は信用リスクに対する必要資本を定量化するために、外部の信用格付け機関による格付けを使用する必要があります。これは、多くの国で規制当局がバーゼル II 導入の初期段階で承認した唯一のアプローチです。バーゼル II 協定では、銀行が信用リスクに対する必要資本を計算するために、2 つの広範な方法論から選択できるようにすることが提案されています。もう 1 つの選択肢は、内部格付けに基づいています。

信用リスクに対する標準的アプローチの改革は、バーゼルIIIの下で導入される予定である：危機後の改革の最終決定。

いくつかの請求のリスクを評価するにはいくつかのオプションがありますが、以下は実装される可能性が高い概要です。

注: 一部の「格付けされていない」リスク ウェイトについては、銀行は、バーゼル II 協定で規定された一連の公式を使用して、内部格付けベースのアプローチで基礎 IRBおよび高度 IRBに基づく独自の内部格付けシステムを使用することが推奨されています。元のフレームワーク テキストで公開されている次のクレーム カテゴリの一部には、複数の代替ウェイトが存在します。

• 主権に対する請求

• BIS、IMF、ECB、EC、MDBsに対する債権

リスクウェイト: 0%

• 銀行・証券会社に対する債権

銀行や証券会社が規制されているため、国家の評価に関係します。

• 企業に対する請求

• 小売製品に関するクレーム

これには、クレジットカード、当座貸越、自動車ローン、個人金融、中小企業が含まれます。

リスクウェイト: 75%

• 居住用不動産によって担保される請求

リスクウェイト: 35%

• 商業用不動産によって担保される請求

リスクウェイト: 100%

• 延滞ローン

住宅ローン以外の90日以上。

リスクウェイト:

未払額の20％未満の引当金については150％

未払額の20%～49%の引当金については100%

未払金の50％以上である引当金については100％、ただし監督当局の裁量により未払金の50％まで減額される。

• その他の資産

リスクウェイト: 100%

• 現金

リスクウェイト: 0%

• バーゼル II: 改訂国際資本枠組み (BCBS)
• バーゼル II: 資本測定と資本基準の国際的収斂: 改訂された枠組み (BCBS)
• バーゼル II: 資本測定と資本基準の国際的収斂: 改訂された枠組み (BCBS) (2005 年 11 月改訂)
• バーゼル II: 資本測定と資本基準の国際的収斂: 改訂された枠組み、包括的バージョン (BCBS) (2006 年 6 月改訂)