グローバルゲーム

経済学とゲーム理論において、グローバルゲームとは、プレイヤーが世界の根底にある状態に関する相関性のある信号を受け取る不完全情報ゲームのことである。グローバルゲームは、もともとカールソンとヴァン・ダム（1993）によって定義されました。^[1]

グローバル ゲームの最も重要な実用的応用は、銀行の取り付け騒ぎ、通貨危機、バブルなどの金融市場の危機の研究です。しかし、グローバル ゲームには、ペイオフの補完性を伴う投資、美人コンテスト、政治的暴動や革命、戦略的補完性を示すその他の経済状況など、他の関連応用もあります。

スティーブン・モリスとヒョン・ソン・シン（1998）は、トレーダーがノイズの少ない関連するファンダメンタルズを観察する様式化された通貨危機モデルを検討し、これが唯一の均衡の選択につながることを示しました。^{[2]この結果は、複数の均衡を特徴とする}完全情報モデルにおける結果を覆します。

この結果の堅牢性に関する懸念の1つは、グローバル調整ゲームに価格理論を導入すると、均衡の多重性が再導入される可能性があることです。^[3]この懸念は、AngeletosとWerning（2006年）およびHellwigと共著者（2006年）で取り上げられました。^{[4] [5]彼らは、}私的情報が十分に正確であれば、内生的公共シグナルとして機能する価格の存在によって均衡の多重性が回復される可能性があることを示しています。

• ホルヘ、ホセ、ロチャ、ジョアナ（2015）。「マクロ経済学と金融に応用されたグローバルゲームの入門書」。経済調査ジャーナル。29 （5）：869–886。doi ：10.1111/ joes.12071。S2CID  154093787 。
• モリス、スティーブン、シン、ヒョン S. (2001)。「グローバル ゲーム: 理論と応用」。カウルズ財団ディスカッション ペーパー。1275R。SSRN 284813  。