エリック・ファルケンシュタイン

エリック・ファルケンシュタイン（1965年8月14日生まれ）は、アメリカの金融経済学者であり、低ボラティリティ投資の分野の専門家です。彼は学術研究者、 ^[1]、 ブロガー、クオンツポートフォリオマネージャー、本の著者でもあります。 ^[2]

ファルケンシュタインは1994年にノースウェスタン大学で経済学の博士号を取得し、 ^[3]高ボラティリティ株の低いリターンに関する論文を執筆した。^[3]

彼はセントルイスのワシントン大学でハイマン・ミンスキーの助手を務めた。彼はキーコープ銀行の取引業務のためのバリュー・アット・リスク・システムを構築し、その後、全社的な経済リスク資本配分方法論を確立した。彼は、世界有数の民間企業デフォルトモデルであるムーディーズの民間企業デフォルト確率モデルであるリスクカルクの創設研究者であった。 ^{[4] [サードパーティソースが必要]彼はパインリバーキャピタルマネジメントの株式}ポートフォリオマネージャーであり、ウォールアイソフトウェアの取引アルゴリズムを開発した。彼は現在、イーサリアム契約に取り組んでいる。^[5]

ファルケンシュタインは長年ブログを書いており、ウォールストリートジャーナルによると最も影響力のあるブロガーの一人だった。^[6]彼は、The Journal of Finance、^[7]、 The Journal of Fixed Income ^[8]、Derivatives Quarterly ^[9]に記事を寄稿している。

彼は2冊の本を執筆しています。『アルファを見つける：リスクとリターンが崩壊したときのアルファの探求』（Wiley、2009年）^[10]と、2012年に自費出版した 『失われたリスクプレミアム：低ボラティリティ投資が機能する理由』^{[11]です。}

エリックはリバタリアンであり、2016年3月にキリスト教徒になった。彼は結婚しており、3人の子供がいる。^{[12] [自費出版ソース]}