リカルド・レボナート

リカルド・レボナートは、 EDHECビジネススクール^[1]およびEDHECリスク研究所の財務教授であり、EDHECリスク気候影響研究所（ERCII）の科学ディレクターであり、デリバティブの価格設定、リスク管理、資産配分、気候変動を網羅した数理ファイナンスに関するジャーナル記事と本の著者です。2022年には、「定量的ポートフォリオ理論の分野への顕著な貢献」によりPRMクオンツ・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。それ以前は、 PIMCOで金利およびFX分析のグローバルヘッドを務めていました。

レボナート教授は、資産価格設定とその債券ポートフォリオ管理、債券デリバティブ、気候変動が資産価格とリスク管理に与える影響の専門家です。ケンブリッジ大学出版局の「Elements in Quantitative Finance」シリーズ編集者です。

学問的には、金融雑誌の編集者であり、2016年までオックスフォード大学の客員講師^[2]とインペリアル・カレッジ・ロンドンの田中経営大学院の非常勤教授^[3]を務めていました。国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）^[4]の取締役会や世界リスク専門家協会（GARP）の評議員会^[5]にも名を連ねていました。現在はナイン・ドッツ賞の理事を務めています。以前は、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（RBS）で市場リスクのグローバル責任者と定量調査チームのグローバル責任者を務め、RBSアセット・マネジメントの投資委員会にも参加していました。バークレイズ・キャピタルでは複雑なデリバティブ取引デスクとリサーチグループの責任者を務めていました。

彼はイタリアのミラノ工科大学「レオナルド・ダ・ヴィンチ校」で原子力工学の博士号を取得し、ニューヨーク州ストーニーブルック大学で物性物理学/材料科学の博士号を取得しました。彼はオックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジの物理学ジュニア研究員 (1988-1989)、オックスフォード大学物理化学研究所の博士研究員 (1987-1989)、ブルックヘブン国立研究所のX線シンクロトロン施設の客員科学者 (1984-1987)、グルノーブルのラウエ・ランジュバン研究所の高流束研究用原子炉の「招待客」 (1980-1981) を務めました。

レボナトが著した書籍には以下のものがあります。

• 気候変動についてどう考えるか -- 2018年ケンブリッジ大学出版局ISBN  978-1-107-16585-4
• 債券価格設定と利回り曲線モデリング：構造的アプローチ。2018年。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-1-107-16585-4 
• 金利オプションモデル: エキゾチック金利オプションのモデルの理解、分析、使用。1998年。Wiley。ISBN 0-471-97958-9 
• 金利デリバティブの現代的価格設定：LIBOR市場モデルとその先。2002年。Wiley。ISBN 0-691-08973-6 
• ボラティリティと相関関係: 完璧なヘッジャーとフォックス。2004年。ワイリー。ISBN 0-470-09139-8 
• SABR/ LIBOR市場モデル: 複雑な金利デリバティブの価格設定、調整、ヘッジ。2009 年。Wiley。ISBN 0-470-74005-1 
• 占い師の苦境: 金融リスクを異なる方法で管理する必要がある理由。2007年。プリンストン大学出版。ISBN 0-691-14817-1 
• コヒーレントストレステスト：金融ストレスの分析に対するベイジアンアプローチ。2010年。ワイリー。ISBN 0-470-66601-3 
• ストレス下におけるポートフォリオ管理：ベイジアンネットアプローチによる一貫した資産配分。2013年。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-1-107-04811-9 
• 債券価格と利回り曲線モデリング：構造的アプローチ。2013年。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-1-107-16585-4 

• オックスフォード大学数学研究所のプロフィール
• プロフィール、qfinance.com
• プロフィール、garp.org
• SSRN著者ページ
• ロバーツ、ラス(2009 年 6 月 8 日)。「リスク管理と危機に関するレボナート」EconTalk。経済と自由の図書館。