エドガー・E・ピーターズ

エドガー E. ピーターズ(1952 年 7 月 16 日生まれ) は、資産運用マネージャーであり、投資管理に関する執筆者です。彼は、金融市場へのカオス理論とフラクタルの応用に関する初期の貢献で知られています。これらの研究は主に、もともとブノワ マンデルブロによって発見され、ピーターズ (1991 年と 1994 年) によって拡張されたファット テール分布を扱っていました。これらの確率分布は、スケール調整後、異なる投資期間にわたって自己相似性を持つため、フラクタルであると考えられています。

ピーターズ氏はPanAgora Asset Management社の資産運用マネージャーとして勤務し、その間に再スケールレンジ分析を研究し、さまざまな金融市場のハースト指数の推定を試みた。また、バブソン大学、ボストン大学、ベントレー大学で教鞭をとり、Journal of Portfolio Management や Financial Analysts Journal に論文を寄稿した。^[1]現在、www.edgarepeters.com で「Fractal Market Cycles and Regimes」というプロジェクトに取り組んでいる。^[2]

彼の著書には、『資本市場における混沌と秩序』（WorldCatによると、この本は813の図書館に所蔵されている^[3]）、『フラクタル市場分析』（580の図書館に所蔵されている^[4]）、『暗闇の中のパターン：複雑性理論によるリスクと金融危機の理解』などがある。Google Scholarによると、彼の著書と記事には6000を超える参考文献がある。^[1]

^{彼の最もよく知られた貢献は、ピーターズ（1994） [6]}で概説されたフラクタル市場仮説（FMH）^[5]です。

最近の研究では、2008年の世界金融危機や2000年のITバブルについてもFMHが支持されています。 ^{[7] [8]} FMHは、効率的市場仮説とは異なり、投資家が複数の時間軸を持ち、その時間軸に基づいて情報を解釈することを前提とした投資家行動モデルです。

最近では、リスク・パリティに関する文献にも寄稿している。