デル・レイは、メンバーのエベン・イングリッシュとダミアン・バークがメイン州からシカゴに移住した後の1997年に結成された。[ 2 ] 1998年にドラマーのマイク・ジョンソン、2003年にベーシストのクリス・カウギルが加入し、メンバーの中に歌が得意な者がいなかったこともあり、インストゥルメンタル音楽の演奏を始めた。[ 2 ]デル・レイの最初のフルアルバム『Speak it Not Aloud 』は2001年にMy Pal God Recordsからリリースされ、ジャズとオルタナティブロックを融合させたそのサウンドは、同じシカゴのバンド、トータスと比較された。[ 3 ] 2003年には同じくMy Pal Godから『Darkness & Distance』がリリースされた。[ 4 ]グループは2005年から2009年までシカゴのハンボルト・パーク地区に週1回のリハーサル場所を確保していたが、2009年10月に強盗が楽器を数点盗んだためそこを離れた。 [ 5 ] 4枚目のアルバム『Immemorial 』は2010年にリリースされ、古筝や太鼓などのアジアの楽器が使用されている。[ 6 ]このアルバムでバンド最大の商業的成功は偶然にもたらされた。2011年後半、ドイツのAmazon.deでドイツの買い物客が、ラナ・デル・レイの曲がドイツのチャートを駆け上がっていたため、バンドを歌手のラナ・デル・レイと間違えることが頻繁にあった。[ 7 ]このアルバムはAmazon.deの売れ筋ランキングに何度もランクインし、一時はドイツ国内で7番目に売れたアルバムとなった。[ 8 ]『Immemorial』をリリースしたレーベル、ゴールデン・アンテナは、ラナ・デル・レイの『 Born to Die』からのシングルがヨーロッパ全土でヒットしたため、需要に応えるためにアルバムを再プレスした。[ 8 ]