スティーブン・E・シュリーブ

スティーブン・ユージン・シュリーブは数学者であり、カーネギーメロン大学数理科学科の名誉教授である。彼は以前、2006年から退職するまで、オリオン・ホック数理科学教授を務めていた。^{[1]シュリーブは}金融デリバティブの数学に関する数冊の主要な本の著者でもある。

彼は1972年にウェストバージニア大学でドイツ語の学位を取得した。その後ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン校で数学を専攻した。その後イリノイ大学で電気工学の修士号を取得し、1977年に数学の博士号を取得した。^[2]

彼の教科書「Stochastic Calculus for Finance」は、定量的ファイナンスの多くの大学院プログラムで使用されています。^[3]^{[4]この本は、2004年に}ウィルモットのウェブサイトのメンバーによって「定量的ファイナンスのベスト新刊」に選ばれ、この分野の学者から高く評価されています。^{[5]シュリーブは}数理統計研究所のフェローです。^[6]

書籍

確率的最適制御：離散時間の場合、Dimitri P. Bertsekasとの共著、Academic Press、1978 年。
ブラウン運動と確率微積分、 Ioannis Karatzas 共著、Springer-Verlag、第 2 版、1991 年。
数理ファイナンスの方法（イオアニス・カラツァス共著） Springer-Verlag、1998年
金融のための確率微積分。第 1 巻: 二項資産価格モデル
第2巻：連続時間モデルSpringer-Verlag、2004

最新巻はウィルモット誌の「今年の新刊」に選ばれました。

参考文献

^ 「フリーズ氏、オリオン・ホック数学科学教授に任命」カーネギーメロン大学。 2023年3月23日閲覧。
^ 「Steven E. Shreveの履歴書」（PDF）。 2020年1月3日閲覧。
^ [1] ^{[永久リンク切れ‍ ]}
^ 「スティーブン・シュリーブ氏へのインタビュー」 2010年6月13日. 2020年1月3日閲覧。
^ Darrell Duffie (2008 年 3 月 18 日)。「金融のための確率計算のレビュー」(PDF)。
^ 「Honored IMS Fellows」. 数理統計研究所. 2020年1月3日閲覧。

外部リンク

シュリーブのホームページ
数学系譜プロジェクトのスティーブン・E・シュリーブ
Google Scholarに索引付けされた Steven E. Shreve の出版物

[1] 「フリーズ氏、オリオン・ホック数学科学教授に任命」カーネギーメロン大学。 2023年3月23日閲覧。

[2] 「Steven E. Shreveの履歴書」（PDF）。 2020年1月3日閲覧。

[3] [1] ^{[永久リンク切れ‍ ]}

[4] 「スティーブン・シュリーブ氏へのインタビュー」 2010年6月13日. 2020年1月3日閲覧。

[5] Darrell Duffie (2008 年 3 月 18 日)。「金融のための確率計算のレビュー」(PDF)。

[6] 「Honored IMS Fellows」. 数理統計研究所. 2020年1月3日閲覧。